不一定要同週期同趨勢，比喻商品指數日線週期趨勢向上，準備買入的目標期貨品種日線趨勢向下，可以用小週期如5分鐘週期趨勢向上擇機介入做多。當然最好同週期趨勢方向一樣。

期貨板塊的指數類似於大盤，與商品期貨的指數一樣對於分析大趨勢都有參考作用，但期貨品種本身不多，指數內包容的品種並不多，我覺得很多期貨品種本身的走勢與這些加權計算後的指數走勢在體上都有趨同的跡象，雖然有差異，但是在具體操作上我覺得單看期貨品種也是可以的，怎麼看可以根據個人的需要來定。

在兩者的同一週期上找異同，很容易會忽視實際期貨的情況，特別是短線，對於點位敏感，說不定就會錯失入場的位置。如果要過濾訊號，完全可以用大小週期來進行配合過濾，比如以更大週期作為操作方向的定位，以更小週期作為入場位置的選擇，建立起規則，該進就進，該出就出。

指數的意義更多的在於分析，要實際操作還是要回到具體的期貨品種上來。而如果操作的週期很小的話，完全可以根據具體的合約來看。指數作為一個輔助，也是以具體的品種作為根本。中長線的分析可以藉助指數，但也可以只把它當成是一個參考選項，我覺得並不是必要的，單獨的期貨品種，單獨的期貨品種指數在中長線的分析上也完全沒有問題。

因此在買入期貨某個品種前，對於是否參考期貨板塊指數，並不是必須的，而看他們同一週期內的一致，我覺得並無必要，當然每個人的交易方式都不一樣，有用沒用要結合自己的交易規則，在這樣設定的條件下，如果這樣的過濾對自己有益處，那用也無妨。以上內容純屬個人觀點，僅作為交流的意見。

買入期貨其個品種前，如果該品種趨勢與總商品指數同週期趨勢一致不是是否買入的必然條件。

換句話說，這是要根據當時的實際情況來決定的。

首先，商品期貨裡各個板塊的指數資訊都是根據類下做個商品綜合計算而出的，最後形成了K線走勢。必然，每一個商品品種對板塊K線資料都是有貢獻的，但需要注意的是，各個商品對板塊資料的貢獻度是不一樣的。也就是說，商品指數的執行和板塊指數的執行存在關係但不是完全相同的。

滬鋅今日對板塊指數的貢獻度高一些，表明今日的走勢可能滬鋅會和板塊指數更相似。而這個也是大機率的。

其次雖說都是有色商品，但是各個商品的流動性不一樣，市場規模不一樣，影響各個商品的即時因素不一樣，對各個商品的即時市場走勢也是不一樣的。

簡單說比如今天滬銅可能受產地礦難的問題造成減產，市場行情大漲。而滬鋅下游市場因生產需求縮減，市場行情大跌。其它有色品種並不會受到關聯影響。這種情況下，板塊指數走勢和各個商品指數走勢差異就會擴大。

此外，在市場行情穩定的狀態下，中美貿易戰問題嚴重，會對有色各個商品造成較大利空，行情下跌，而有色板塊指數同樣下跌。這個時候他們的走勢大致一致。

回到問題當中，板塊指數走勢是行業整體的執行趨勢，單個商品的走勢同整體板塊走勢處於相同週期肯定是順勢的，但是否要進行操作還是要以商品內部基本面狀態和盤面技術走勢為依據來進行綜合分析。

因地制宜是關鍵。當然，在各個商品基本面狀態穩定的條件下，單獨商品的趨勢狀態要是同板塊指數趨勢狀態處於同週期狀態，肯定是進場交易的好前提。因為你是順勢的操作！