設定盈虧比，跟品種的波動率沒有什麼關係。

盈虧比的設立，跟你自己的風險偏好相關。

我明白題主的意思，題主的想法是，有的品種波動大，有的品種波動小，我可不可以根據一個期貨品種的波動率來設定一個它合適的盈虧比呢？

我建議你放棄這樣做。

我建議你，直接從本質入手，盈虧比的大小，是跟你的風險偏好最相關的。

首先，品種的波動率沒有固定的演算法，有看ATR的，有用演算法的，沒有標準。而且，波動率也是不固定的，可能一個本來波動很大的品種會忽然沒有了波動，也可能，一個波動很小的品種忽然來了行情，開始瘋狂的大波動。

期貨交易，我們不是見招拆招，因為期貨走勢是不確定的，你永遠也拆不完也拆不準，期貨交易，需要你設立規則，在各種各樣的走勢下，生成一個具有正向收益預期的大邏輯，把走勢全部包容。

這是大道，大道至簡。

盈虧比的選擇：先定週期，再定交易邏輯，然後定交易規則，最後定盈虧比。

比如，你在日線上做交易，然後你選擇是趨勢交易，你定義你的入場規則為突破20日高點入場。那麼你的出場呢？

就是決定了你盈虧比的關鍵。

你如果選擇承擔較小的回撤，那麼你的勝率就會高，你的盈虧比就會小，你如果選擇承擔較大的回撤去拿大行情，那麼你的盈虧比就會很大，你的勝率就會偏低。

你需要在自己的交易過程中，不斷的去感受這個勝率和盈虧比，然後微調。直到有一天你最滿意現狀，那麼你就把它給固定下來，生成一套期貨交易系統，不停的執行即可。

這才是正道。