在期貨交易中，經常會看到很多盈虧的演算法，其中包括持倉盈虧、浮動盈虧、平倉盈虧、盯市盈虧和總盈虧。因為期貨是當日無負債結算制度，交易所按當日結算價對結算會員結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費，對應收應付的款項實行淨額一次劃轉，相應增加或減少結算準備金。
一般如果當天買當天賣的話，就只有平倉盈虧和浮動盈虧，盯市盈虧是針對隔夜倉而言的。當天開倉的單子如果沒有平倉瞭解的話，到第二個交易日就會產生盯市盈虧。因為期貨是當天結算，所以即使當天沒平出來，交易所也會根據當日的結算價進行結算，結算價是按照期貨合約當日成交價格成交量的加權平均價來算的，即黃線的收盤價。
盯市盈虧就是相對於上個交易日的結算價計算的，如果留有隔夜倉，平倉盈虧也是根據昨結計算的。浮動盈虧是根據持有的合約的當前價格根據開倉價格計算的，浮動盈虧反映了從開倉到當前持有的實際的盈虧。盯市盈虧是期貨交易結算的概念之一，期貨的結算制度是“每日無負債結算制度”，又稱“逐日盯市制度”。 即每個交易日結束後，對所有客戶的持倉根據結算價進行結算，有盈利的劃入，有虧損的劃出。
下面舉例說明盯市盈虧和浮動盈虧的區別：
假設某客戶開戶資金50000元，某日開倉買入大豆5手，開倉價位是3150，收盤時未平倉，結算價為3135。
則浮動盈虧為： （3135-3150）*5＝-75 期初（資金）餘額為50000，
期末餘額為50000-75＝49925（為簡化計，不考慮手續費）
盯市盈虧為： （3135-3150）*5＝-75 期初客戶權益為50000，
期末客戶權益為50000-75＝49925 若次日仍未平倉，結算價為3170，
則浮動盈虧為： （3170-3150）*5＝100 期初餘額為50000，
期末餘額為50000+100＝50100
盯市盈虧為： （3170-3135）*5＝175 期初（上一交易日末）客戶權益為49925，期末客戶權益為49925+175＝50100
由此可知，若我們只考慮一手合約（以多單為例）的情況，則浮動盈虧為：“當日結算價－開倉價” 而盯市盈虧為：“當日結算價－前日結算價” 而計算客戶資金時，若採用浮動盈虧，則總是和最初的客戶資金餘額計算。若採用盯市盈虧，則和上一交易日末的客戶權益計算。
在期貨交易中，經常會看到很多盈虧的演算法，其中包括持倉盈虧、浮動盈虧、平倉盈虧、盯市盈虧和總盈虧。因為期貨是當日無負債結算制度，交易所按當日結算價對結算會員結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費，對應收應付的款項實行淨額一次劃轉，相應增加或減少結算準備金。
一般如果當天買當天賣的話，就只有平倉盈虧和浮動盈虧，盯市盈虧是針對隔夜倉而言的。當天開倉的單子如果沒有平倉瞭解的話，到第二個交易日就會產生盯市盈虧。因為期貨是當天結算，所以即使當天沒平出來，交易所也會根據當日的結算價進行結算，結算價是按照期貨合約當日成交價格成交量的加權平均價來算的，即黃線的收盤價。
盯市盈虧就是相對於上個交易日的結算價計算的，如果留有隔夜倉，平倉盈虧也是根據昨結計算的。浮動盈虧是根據持有的合約的當前價格根據開倉價格計算的，浮動盈虧反映了從開倉到當前持有的實際的盈虧。盯市盈虧是期貨交易結算的概念之一，期貨的結算制度是“每日無負債結算制度”，又稱“逐日盯市制度”。 即每個交易日結束後，對所有客戶的持倉根據結算價進行結算，有盈利的劃入，有虧損的劃出。
下面舉例說明盯市盈虧和浮動盈虧的區別：
假設某客戶開戶資金50000元，某日開倉買入大豆5手，開倉價位是3150，收盤時未平倉，結算價為3135。
則浮動盈虧為： （3135-3150）*5＝-75 期初（資金）餘額為50000，
期末餘額為50000-75＝49925（為簡化計，不考慮手續費）
盯市盈虧為： （3135-3150）*5＝-75 期初客戶權益為50000，
期末客戶權益為50000-75＝49925 若次日仍未平倉，結算價為3170，
則浮動盈虧為： （3170-3150）*5＝100 期初餘額為50000，
期末餘額為50000+100＝50100
盯市盈虧為： （3170-3135）*5＝175 期初（上一交易日末）客戶權益為49925，期末客戶權益為49925+175＝50100
由此可知，若我們只考慮一手合約（以多單為例）的情況，則浮動盈虧為：“當日結算價－開倉價” 而盯市盈虧為：“當日結算價－前日結算價” 而計算客戶資金時，若採用浮動盈虧，則總是和最初的客戶資金餘額計算。若採用盯市盈虧，則和上一交易日末的客戶權益計算。