中國金融期貨交易所（以下簡稱中金所）今天（5月31日）下午公告表示，中金所將於6月3日結算時起，對股指期貨跨品種雙向持倉按照交易保證金單邊較大者收取交易保證金。來自量化投資私募機構的投資人士表示，這意味著這一新的保證金規則實施後，量化投資機構在期指跨品種雙向持倉上，將能夠大幅減少在期指對沖、套利等方面的保證金資金佔用，從而有利於量化投資機構在量化策略中持有更多A股股票現貨倉位。

　　具體來看，中金所今日公告內容顯示，“根據《中國金融期貨交易所結算細則》的規定，自2019年6月3日（週一）結算時起，對滬深300股指期貨、上證50股指期貨和中證500股指期貨的跨品種雙向持倉，按照交易保證金單中金所將對期指跨品種雙向持倉減收保證金

　　中證網訊（記者 王輝）中國金融期貨交易所（以下簡稱中金所）今天（5月31日）下午公告表示，中金所將於6月3日結算時起，對股指期貨跨品種雙向持倉按照交易保證金單邊較大者收取交易保證金。來自量化投資私募機構的投資人士表示，這意味著這一新的保證金規則實施後，量化投資機構在期指跨品種雙向持倉上，將能夠大幅減少在期指對沖、套利等方面的保證金資金佔用，從而有利於量化投資機構在量化策略中持有更多A股股票現貨倉位。

　　具體來看，中金所今日公告內容顯示，“根據《中國金融期貨交易所結算細則》的規定，自2019年6月3日（週一）結算時起，對滬深300股指期貨、上證50股指期貨和中證500股指期貨的跨品種雙向持倉，按照交易保證金單邊較大者收取交易保證金”。邊較大者收取交易保證金”。