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1 # 天啟量投
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2 # 泰山遊俠007
海龜交易法與均線交易法,與資金管理風控解決的不是同一個問題。
海龜交易法、均線交易法,是進出場的一種判斷方法。海龜的突破法,均線的金叉死叉,當出現這個訊號後,就執行進出場的動作。
而資金風控,是資金運用的一種規則,與進出場應該是解決不同的問題。資金管理通常用的,比如開倉量是總資金的10%,也有人開倉量是滿倉的,不同的倉位產生的心理壓力不,承擔回撤的風險不同。還有止損量取多少,我通常是取總資金的5%以內,也有人取止損是10%的,根據個人經驗,這個當然是越低越好啦。
從總體來看,這些問題屬於一個交易系統中的某一部分,就象小學生,除了學習語文,還要學習數學,歷史等課程,這樣才是一套完整的課程。在實際執行過程中,不但要學習判斷何時進出場,也要有明確的風險控制,這樣贏利才能穩健。
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3 # 老漢說玄乎
海龜法,均線法,指東打西法,趨勢法,高拋低吸法,盲打法,吸星大法,神仙法。通通都是預測法。是預測,通通被測不準法統轄。你不想毀滅,控制風險和資金管理是第一護體大法。
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4 # 奇奇王聊理財
趨勢類交易是指投資者利用技術面,基本面等方法對行情發展方向進行判斷的一類交易方式,或者說是跟蹤趨勢更準確些。
演算法交易是程式化交易,市場上有多樣演算法,比如:成交量,成本回歸等方法,相對趨勢交易來說,演算法交易具有穩定性和確定性!
接下來對題主的兩類趨勢交易做下比對,我們不但要知其然,還要知其所以然。不要怕麻煩,因為只有把基本概念弄清楚,才能更好的使用它,使用起來更加得心應手。
演算法式趨勢交易,比如海龜趨勢交易法模型,它是馬爾基爾提出來的,他認為交易應該是理性的,需要數學思維,對風險控制,行情判斷等進行設計,當初的凱利公式也是基於此。
它的基本思想就是突破一定的k線數量進行開倉,達到0.5ATR加倉,2ATR減倉,加倉止損上移0.5ATR等等。
優點:標準化的開倉條件和頭寸,固定的加減倉,明確的退出訊號等。
缺點:回吐嚴重,那可是10根k線,甚至是20根。
均線類趨勢交易簡單的說就是金叉做多,死叉做空,一般用5日和21日均線。這裡有個關鍵點就是金叉死叉是否有效,其21日均線斜率必須上揚,否則視為無效,二次金叉和將死不死金叉重點關注。反之亦然!
優點:正確率高。
缺點:震盪盤來回割韭菜,不要單獨使用。
最後說一下資金管理,資金管理包含:盈虧比,頭寸,加減倉,倉位等等,趨勢交易屬於交易策略,他們同屬於交易系統的一部分,一個完整的交易系統應該包含資金管理,風險控制,交易策略,交易心理,交易理念,交易日誌等等。所以演算法式和均線類趨勢交易在資金管理控制上是沒有什麼區別的。
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5 # 孟可的思想空間
兩者應當是沒有什麼區別的。資金管理和風控是個單獨的系統,與交易系統的關係並不太大。特別是海龜的趨勢交易與均線類的趨勢交易,在技術上看並無本質的區別。它們的區別只在於技術細節上的不同而已,在原理上都是一樣的。就好比用腳踏車和三輪車的區別,只是在細節上。原理上都是差不多的。所以它們的資金管理方面更可以用相同或更近似的系統來控制風險的。
實際上技術本身就不是完全客觀的,摻雜著很多的主觀成分。因此無論任何技術,都不用過於糾結其形式。我們更應思考的是賺錢的核心——大賺小虧。
不去糾結於細節,向著這個大方向努力才是最重要的。
回覆列表
沒有區別。
一套期貨交易系統,由交易邏輯+資金管理構成。
演算法式交易系統,比如海龜交易法則,以及均線類期貨交易系統,比如雙均線金死叉系統,他們的本質形容,說的都是交易邏輯的實現。
一個利用了數學式的演算法,比如突破20日高點入場,虧損2ATR止損。另一個利用了均線,比如10日20日均線金叉做多,死叉做空。
它們跟資金管理是兩個領域。
交易邏輯負責的,是風險敞口的開關。透過入場和出場。而這個風險敞口是多大的,由資金管理決定。
海龜交易法則的資金管理,完全可以用在均線類交易系統上,只不過,海龜稍微複雜在,它有加倉邏輯。不過道理都是想通的。
均線類系統也可以開啟加倉模式,海龜也可以去掉加倉模式。
加倉,屬於交易邏輯的範疇。帶加倉,就上適合加倉的資金管理規則即可。
資金管理的分散化,單次資金使用,安全墊,贏衝輸縮等手段,無論是什麼樣的期貨交易系統,都可以使用,使用方法都是趨同的。
是根據這個期貨交易者的風險偏好決定的。
我曾經,就用一套資金管理系統,同時執行過3套期貨交易系統。完全沒有問題。
這就是答案。