在數學領域，有一個詞，叫做自由度。自由度佔用的越多，系統就會越拘束，整體的偏差就會加大。

期貨交易系統也是一個道理，我舉個例子。

比如，一個期貨交易員的交易系統。他的入場條件是，當MACD金叉，日線級別均線交叉，15分鐘滿足收斂三角形，而且基本面某個資料發生了某些變化，還要看當時資金流入流出情況等等。

他的出場條件是：不但要均線死叉，指標數值達到一定位置，還要求3分鐘線放量，而且還要看基本面資訊等等。

大家想象一下，這樣的系統來做交易意味著什麼？意味著他每天在進出場上要浪費大量的時間去分析，去統計。而且，看似他的條件很清晰，可實際上有很多是非常模糊的，執行力能否跟上是一個大問題。

其次，當一個人參考的因素太多，他就很難固定的生成一種模式。一旦他入場的10個條件中有一個不滿足怎麼辦？不做？但是已經有9個都滿足了，要不要試試？那滿足8個的時候要不要試試呢？會不會未來一個能夠觸發他所有條件的行情都不存在？他的交易系統的容錯性太差了，一點意外都可能讓整個交易模式奔潰。

也就是說，如果一個套交易系統不夠簡單，它會存在兩個大問題：1是條件模糊，不利於執行。2是容錯性太差。

很多人之所以把交易系統變的很複雜，是因為他們相信，過多的新增條件，可以讓系統更為精準，能夠提高勝率。

其實不能。

因為走勢是混沌不確定的。沒人有方法能夠預測未來的行情，都是在試錯而已。你拿一個條件試錯，和你拿20個條件組合到一起試錯，也都是試錯而已。而且，拿20個條件試錯，一旦出現了一個滿足19個條件的大行情，你是做，還是不做呢？另外，難道均線交叉了的同時，MACD金叉了行情上漲的機率要比單純的均線交叉機率更高？

能夠執行簡單策略的人，必然擁有更高的交易認知，因為新增條件容易，捨棄條件困難。

一個異常簡單，擁有較少規則的策略，只要它能在核心上牢牢佔據交易的本質邏輯，不隨意的增加實體，那麼它便具有反脆弱性，它能夠更好的面對未來的不確定，便更有可能在未來表現的更為突出。

這就是期貨交易系統要簡單的原因。除此之外，還因為，大道本來就至簡。

我個人感覺期貨交易重在理念，理念正確並深刻理解，就對期貨交易市場會有很深的認識，對於大概應該怎麼交易就會比較有把握，期貨交易系統只是實現這些理念的具體規則，而這些規則既可以是複雜的指標組合，但也可以是簡單到只用裸K或均線。

越是複雜的指標組合，測試覆盤就越是一項龐大的工程，受到的影響因素就越多，對實施人的要求也就越高，過多的限制會強烈的影響到實施的效果，不利於操作，甚至會經常陷入矛盾之中。

而同樣能達到效果的不是非得要制定複雜的指標組合，一些簡單的東西用好了也可以把交易的理念實現很好地出來。在交易中最貼近市場的三個元素是價格、K線和均線，圍繞著這三項定製出一些簡單的規則，比如用形態和均線進行反覆測試形成自己的簡單系統，下單位置、止損、加倉、離場等等位置都很可以直觀，實施起來簡單明瞭，但即使再簡單的系統，想要用得好必須以此為基礎進行反覆的實戰感悟。

期貨交易系統越簡單，操作的要求就要容易明瞭，交易實施起來受影響的因素就越少，就越容易操作。這也是為什麼對於交易者來說，在正確理念的支撐下，越到後來越會把交易做得簡單的原因。

為什麼說期貨交易系統越簡單越好？

隨著期貨市場的日益發展，期貨交易系統一步步走進交易者眼中，其重要性更是不言而喻，所以交易者大多都建立了自己的交易系統。

其實交易系統只是交易者獲利的工具，它是用來幫助交易者盈利的。但是相同的交易系統在不同的人來操作結果也是不同的,這就是每個人的交易觀念不同。

我也認為期貨系統是越簡單越好，常言道：“濃縮的是精華”。期貨系統的簡單更方便了交易者的操作，如果複雜化了，那麼結果可想而知，自己反而精疲力盡，不僅達不到盈利的結果極大可能會虧損。