如果期貨每個月只能交易三天的話，其他不變，會發生什麼？

很明顯，期貨市場的基礎功能之一，套期保值功能受損，企業必須等到每一個月開盤的那幾天才能夠進行相關操作。這樣的話，套期就無法及時的規避風險了。

那麼期貨市場在現貨端的參與度就會降低。

同樣，價格發現功能同理，以前人們在做現貨決策的時候，可能會參考期貨盤面價格。比如，螺紋鋼盤面上5000，同樣質量的現貨報價，人們就有一個大致的參考，如果一個月只開三天，那基本上就沒辦法指導平時的價格了。

對於期貨投機者而言，期貨市場因為不連續，不再適合投機交易了。為什麼？比如，我在開盤的三天，做了一手PTA的多單。我想100個點止損。結果呢？在停盤的這段時間內，外盤原油暴跌，現貨PTA價格暴跌，大量的利空開始積累。等到下個月那三天的開盤期間，PTA開盤直接一字跌停。你虧了1000個點。

期貨市場因為不在連續，導致了我們根本無法及時的處理自己的交易。期貨走勢也開啟了各種跳空式的表演。走勢估計如下圖所示：

期貨市場從此變成了聽天由命式交易。只有短線交易者才能夠存活下來，而短線交易者的交易穩定性很差，成手也很難。而且如果那三天日內走勢沒有行情，那麼根本就沒有人能夠賺錢。

因此，期貨市場變的不適合投機了，只能是一個偶爾參與下玩玩的市場了。

我估計，期貨投機者將減少50%以上。

因為交易者大量減少，期貨公司生存不下去了，經紀人員大幅度裁員，導致沒有人開發新市場，從此，期貨市場開始走向沒落，資金存量大幅度降低……

因此，題主問題的答案很明顯，期貨市場的人數會大量減少。

各位覺得呢？