不管是什麼套利，首先還是要歷史資料做為支撐。

1、簡單來講，既然是跨期套利，你要統計每次跨期中兩個套利品種的價差波動幅度，簡稱價差波動率。

2、透過長期的資料統計，在裡面找到正向價差和反向價差之間的價格空間有多大，週期有多長，從中尋找機率偏高的那一個階段。

3、用模擬賬戶進行驗證，同時設定好自己的交易計劃，到什麼位置平倉和到什麼位置止損。

4、換合約的問題，要統計每次換月的價格跳空資料，比如說，最近十年每次換月之後是高開還是低開，高開有多高，低開有多低，高開的原因是什麼，低開的原因是什麼，另外再結合一下當時的基本面是什麼情況，做到心中有數，這樣的話，你基本上心裡就有譜了，也知道最好最壞的情況會是什麼，所以提前準備好你的應對策略，剩下的交給市場。

5、還有一種辦法就是，儘量不要做跨月的合約，只做中間交易量比較大的階段，這樣的話流動性就比較好，而且價格連續，單子也比較好處理。

跨期套利又稱跨月套利，是利用同一商品不同交割月份合約之間的價差進行交易並在出現有利變化時對沖而獲利的。 其交易特點主要體現為“兩個相同”和“兩個不同”，即交易的期貨商品相同、買進或賣出的時間相同；期貨合約的交割月份不同、兩個期貨合約的價格不同。