可以分為三個方面說一下了，第一，在做單前買的漲，當買的合約漲到不能再漲了，從k線上看一定會跌，這時間立刻（之前做單平倉）反手賣入就是賣的跌。

第二，就是賣的跌，當跌到這段時間不能再跌了就應該（先的做單就會平掉賣出）反手買漲，這樣就是反向做單。

第三，當做單買漲買跌被套，感情無法賣出這叫割肉，為保本金不能繼續虧下去，做單買漲的就反手買跌，做單買跌的就反手買漲，這樣就保持現有的本金，以後就看走向覺定應該賣買那個。

孤風影為您解答:

期貨反向跟單，簡單說確實是跟著人反向做單，不過是依靠大資料來分析的，需要統計很多人的交易資料，篩選出穩定虧損的，跟對方做反向單，需要有一定的資源才能辦到。不然沒人願意把自己的交易資料給別人看的。

事情也沒想的那麼簡單，真正實施起來還有很多細節需要注意。

期貨就是對賭的遊戲，不上就下，不是空軍勝就是多頭勝！你虧的太多次是你不順勢！趨勢下降中你去抄底！上漲中你去做空！邏輯完全就是錯的機率大，對的機率小！期貨就是機率，就是趨勢！

反向單顧名思義就是和市場裡大部分人做單方向相反，比如大部分人開多單，那麼你就開空單，大部分人開空單，你就開多。

至於為什麼要這樣做呢？

原因是期貨交易市場零和遊戲，股票市場沒有爆倉，只要股票不退市可以一直持有，存活率相對高一些，大概在3:7，期貨市場多空交易，存活率在1:9，有期貨公司資料統計期貨超過5年以上存活率只有7%，外匯市場就更低了。這也就意味著市場裡多數人是存活不了在虧錢，那麼是不是就可以按照這些人反向交易，他們既然做交易是虧損，那反過來的單子必定是賺錢的！所以很多公司機構後臺有資料實時分析統計，反向單是看集中多數人的單子交易，達到盈利目的。

簡單點說就是利用了市場的二八定律和雙向交易的原則，透過小白交易員獨立思考做模擬交易，在實盤交易中跟小白交易做反向下單，提高賺錢的成功率

反向跟單首先需要一個參照物，比如說A和B，兩個人，A做多螺紋1810,10手，那麼B認為A的水平很差，總是虧錢，10次操作中有8次是錯誤的。B選擇反向跟單，以求在A大機率錯誤的情況下，B能大機率的賺錢，B就可以選擇做空螺紋，10手。當A把螺紋多單平倉的時候，B也在相同價位平空單。

期貨反向跟單是金融界的一種非法土匪幫，都是走法律的邊緣道理線，是可恥可恨之舉，做出這種事的人對不起自己的良心，更對不起子孫後代的福氣，你們知道什麼叫反向跟單喲？即是做相反方向的單子，舉個例子，這個行情公佈的資料是利多的，行情是看漲的，那麼對方要你做空，買跌的方向單子，資料行情不停的往上漲，但看到你的賬戶裡金錢不停的少，這個是反向跟單的原理，在期貨市場有些是黑平臺，專門做對沖的平臺，即是你投資者賺了錢，那麼平臺的非法公司虧錢，那你投資者虧了錢，非法公司就賺錢，意味著這是做對沖行為的操作規程，主要是中國市場法律漏洞太多太多了，讓那些不法公司有機可乘，這就是中國的賺錢方式，即是投資理財，為什麼有錢人越來越有錢，窮人反而越來越窮，千萬不要做出不瞭解的投資市場，如果想在股票市場賺錢可以關注我，私下問我，我會第一時間回答

反向跟單；

必須擁有 資料來源 橋接平臺 智慧EA軟體

筆者就是主要做證券期貨量化對沖的 負責機構資金的理財

期貨反向跟單 先說其原理

因為期貨的交易體制 是多空雙向交易的

多空雙向交易是反向跟單的前提

期貨投資者無非兩種選擇 第一種買多 第二種賣空

但是市場統計資料 大多數散戶最終結果是虧損的

那麼既然你最終是虧損的 我跟這你反向操作 我豈不就是賺錢的

這就是初級的理論

雖然聽起來很簡單 但是這可是拿著真金白銀在廝殺 任何一個細節

都必須嚴謹 精益求精 做到極致

第一；

資料來源 你從哪裡搞來那麼多會虧錢的不斷交易的賬戶？

但有一點 優質的資料來源 絕對不是隨隨便一個散戶賬戶就可以的

很多時候你連做一個虧損資料來源都不符合標準

更不是隨便招聘幾個操盤手 就能當作資料來源的

第二；

資料來源有了 但是如何實現每個賬戶有操作的時候 你的對沖賬戶能1秒鐘之內完成反向呢

這個就要技術層面來解決資料的對接

實現不掉線 全天24小時 無誤差 及時迅速

第三；

你還必須自己用模型篩選好整個程式的穩定性

要知道 期貨反向做好了

財富呈現幾何倍數增長

金融市場是一個高手雲集的市場

反向跟單這個問題 我寫過兩篇文章聊過。說一我的看法。

反向跟單的確最近比較火。我對此保留看法。我認為反向跟單不可靠。

什麼是反向跟單：所有人都知道期貨市場遵循二八定律。百分之二十賬戶盈利，百分之八十賬戶虧損。那麼跟著虧損賬戶（主賬戶）的交易反向做單（子賬戶），主賬戶虧損的時候，子賬戶就盈利了。

先說觀點：反向跟單需要很複雜的運作才能走通，其複雜程度不亞於正向交易。

穩定盈利和穩定虧損是一樣很難做。很多虧損賬戶是大虧大賺的。主賬號在階段時間能可能盈利而且可能盈利很高。舉例：主賬號盈利30%以上了跟單賬戶虧損30%以上，這時候到達風控線？沒法處理。反向跟單人員的交易心理因素。很多時候賬戶盈虧之間，反向跟單的工作人員可能因為一些主觀的判斷，過早或者過晚的了結頭寸。正向交易和反向跟單交易中人性都是不可能控制的。任何不可能控的因素都可能打破原有格局。

反向跟單的問題，跟做正向交易的問題是一樣的。在正向交易中會遇到的問題，反向跟單中一樣會遇到。從邏輯上講反向跟單是交易的兩個面。就如同一面鏡子，從鏡子 裡看到還是你自己。

期貨交易絕對不存在捷徑。只有嚴謹 認真，把握細節，遵循積少成多的交易理念，才能走通這條路。

中國故哲學，易經。陰陽相合，相互轉換。正向交易和反向跟單也是同樣道理。

反向跟單的前提你必須要有資料，與這個資料傾斜的一方單子做相反的方向以達到盈利的目的。在金融市場，永遠都是一賺二平七虧，那麼只要你掌握了這些人的操作資料，以反方向操作就可以達到盈利勝率。

假設，我有100個投資者交易資料，當某一時段內這些投資者全部下單，這時候一定存在大部分做多，或者大部分做空的高佔比，我只要以反方向去交易這些大部分做多或做空的單子，就是反向操作，就可達到交易目的。

不過現在很多投資公司會以招交易員的形式來讓一些新手操作，以這些人交易的方向反向做單來謀取利潤，也有系統提供此類反向跟單模式。