對GMM估計效果的檢查至少包括：1，diff-in-hansen檢驗；2，AR test的殘差序列自相關。 但是從估計結果中，我沒弄清楚應該如何去做這兩方面。 我的疑問在下文有特殊顏色的字型中。 1，diff-in-hansen檢驗 估計結果如下： Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels Hansen test excluding group: chi2(24) = 30.44 Prob > chi2 = 0.171 Difference (null H = exogenous): chi2(3) = -0.00 Prob > chi2 = 1.000 iv(x3 x4) Hansen test excluding group: chi2(25) = 30.30 Prob > chi2 = 0.213 Difference (null H = exogenous): chi2(2) = 0.13 Prob > chi2 = 0.935 複製程式碼 結果分2個部分： 一是檢驗gmm()中工具變數，我們需要透過“Hansen test excluding group”的p值或是“Difference (null H = exogenous)”的p值來判斷？另外，由於null H是假設工具變數外生，但gmm()中的變數是內生/弱外生變數，是否應該是p值小於顯著性水平時候，才說明該部分工具變數透過檢驗？還是根據其他文獻中，這裡的p值必須大於顯著性水平才透過檢驗？ 二是檢驗iv()中的嚴格外生的工具變數，按我理解，應該是要求p大於顯著性水平，使得不能拒絕變數外生的原假設。
對GMM估計效果的檢查至少包括：1，diff-in-hansen檢驗；2，AR test的殘差序列自相關。 但是從估計結果中，我沒弄清楚應該如何去做這兩方面。 我的疑問在下文有特殊顏色的字型中。 1，diff-in-hansen檢驗 估計結果如下： Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels Hansen test excluding group: chi2(24) = 30.44 Prob > chi2 = 0.171 Difference (null H = exogenous): chi2(3) = -0.00 Prob > chi2 = 1.000 iv(x3 x4) Hansen test excluding group: chi2(25) = 30.30 Prob > chi2 = 0.213 Difference (null H = exogenous): chi2(2) = 0.13 Prob > chi2 = 0.935 複製程式碼 結果分2個部分： 一是檢驗gmm()中工具變數，我們需要透過“Hansen test excluding group”的p值或是“Difference (null H = exogenous)”的p值來判斷？另外，由於null H是假設工具變數外生，但gmm()中的變數是內生/弱外生變數，是否應該是p值小於顯著性水平時候，才說明該部分工具變數透過檢驗？還是根據其他文獻中，這裡的p值必須大於顯著性水平才透過檢驗？ 二是檢驗iv()中的嚴格外生的工具變數，按我理解，應該是要求p大於顯著性水平，使得不能拒絕變數外生的原假設。