交易系統是否有效嚴格來說要經長時多次交易後才能檢驗，但是，這樣效率很低。最好是多用歷史資料覆盤去套，畢竟幾千只股票，找出適合的標的類，去套套看，做樣本統計，很快就有結果的。

其次，我個人認為交易系統最好有嚴謹的底層邏輯支撐（不僅僅是數學統計的相關性），這樣做出的系統更有自信，會利於操作

再者，交易系統最好嵌入趨勢中或者環境中，不要無中生有，順勢而為。

符合以上規則的交易系統都不會太差。

拿著你的交易系統，去歷史走勢圖上去模擬交易。

如果你的系統能夠清晰的定義出你的各個訊號，你完全知道什麼時候止損，什麼時候止盈，開多少倉位的話，那麼，你目前算有一套系統。

有了系統，這套系統是否具有正收益？

這個你要自己判斷，你的交易系統能夠在趨勢中持有到正確的行情。最好去測試一下所有的品種，看看你的策略能夠在大多數品種上實現正向收益。

如果都能，在去看看那幾個不能的是出現了什麼問題？是否這幾個品種沒有出現你想要的行情？如果是的話，那基本上就可以論證你的策略是沒有問題的。

千萬不要以最近一段時間的交易結果來判斷自己的方法是否正確。

做期貨交易，要有全域性的眼光。短期的不確定性，是非常強的。

其實最穩定的結果，就是依靠你對交易的認知，就是你真正的懂得一套策略其是否有效的核心是什麼。它是否能夠長期持續的輸出在趨勢中持有正確倉位的：截斷虧損，讓利潤奔跑的趨勢邏輯。

你能全面掌握這一點，你就擁有了辨別真偽的能力。

以前，我有個朋友覺得自己的交易系統有問題，原因是他發現他的業績跟另一個跟他風格非常像的人差距很大。

我看了一眼就發現了他的問題。

他的系統那段時間交易的品種根本就沒有行情，而對方的策略重倉做了某一個有行情的品種。

並非他的策略不行，這只是短期的不確定性影響而已。所以，判斷一套系統的是否具有問題，需要交易者對全域性的把控。

交易系統建立起來，在實盤交易過程中是需要調整和完善。

交易系統可能存在的主要問題：

交易系統細節是否完善。交易系統最難在完善細節。因為行情走勢是變化的，技術指標和行情匹配中有很多的模糊地帶，例如均線交叉，在將叉不叉的時候怎麼處理？例如壓力破位，破位多少點算是確認破位。等等細節都需要有相對的標準，否則在執行過程中會慢慢變形。

大家都在談執行力，但標準沒有完善如何談執行力。無規矩不成方圓，絕大多數交易員其實處於技術指標加感覺的狀態。交易系統的細節不夠完善，交易中也總是出現執行力的問題；這時候從自身找原因是解決不了的，向系統細節找原因才能解決。

盈虧比和成功率要均衡。決定交易系統盈利能力的兩個指標：成功率和盈虧比。很多交易者刻意的追求成功率，首先考慮的是做對交易，這樣的觀點是不對的。支撐交易系統盈利的兩條腿一定是保持均衡才能走的遠。

交易系統最核心的工作就是統計學工作，知己知彼，才能百戰百勝，交易最大的恐懼來自於未知；對於交易系統細節掌握的越好，交易越成功。

你知道你的交易系統一個月平均交易多少次嗎？

你知道你的交易員系統一年平均的盈利率嗎？

你知道你的交易在衰敗中會連續止損多少次嗎？

你知道你的交易的衰敗發生在多大時間週期中，總體賬戶的回撤時多少嗎？

給大家推薦覆盤軟體。覆盤軟體覆盤是最客觀的覆盤方式，除去對於心態的考驗其他方面都是最接近實盤的。

可能有人會說模擬交易能夠解決交易的問題嗎？但除去這種方式沒有更好的方式了。就如同我們只能用之前的行情完善系統一樣，除此之外還有更好的邏輯嗎？

用覆盤軟體完善交易系統吧，拿真金白銀在市場裡面測試交易系統該是多麼愚蠢的行為。

個人覺得自建立的交易系統，要想知道哪裡存在問題，就必須到真實的期貨市場去檢驗，這是最好的分辨自己交易系統的方法。如果覺得自己剛開始建立的交易系統，信心不是很大，那麼就在模擬的期貨賬戶中交易，看看自己的收益曲線到底如何？

其實個人對於交易系統的理解，其實就是期貨交易技術和期貨資金管理兩個方面。自己一致認為並不是所有的期貨品種都是一樣的，在這麼多期貨品種中，你只需要選擇一樣自己喜歡，並且能夠承受該期貨品種的風險，那麼你就選擇該期貨作為自己的交易目標。大家都知道世界上沒有兩片相同的葉子，同時期貨市場也沒有通用的交易模式，交易者的交易系統都是靠自己的實戰不斷地總結出來的。

接著就是說你的期貨交易技術了，作為人，尤其是普通人，你必須承認的就是你不比任何人聰明。那麼你要想超過別人，就只能老老實實的比別人多付出努力去學習期貨基礎知識和期貨交易策略。不斷地夯實自己的技術，才是你能夠得到長遠發展的前提。

資金管理也是也各重要的環節，好的資金管理可以彌補你在交易系統的缺陷，讓你的收益曲線更加的平穩。資金管理體現在資金的回撤率、收益率以及倉位管理等方面。資金管理不能夠為你創造利潤，但是卻能讓你的收益值得期待。如果你的倉位買的足夠，即使你的交易系統很出色，市場照樣子還是會把你掃地出門。

看結果，在連續的某幾個週期內只要是賺錢的，說明就沒有問題。

其實，也不存在完全沒有問題的交易系統，技術指標的滯後性仍然決定了交易系統也不是能夠預測價格未來方向的神器。

沒有完美的交易系統，這是交易者必須要接受的前提，只有接受了這個前提才會心安理得的去面對虧損。

當然也沒有任何一個交易系統是一勞永逸的，市場的邏輯在變，交易理念也會跟著變，導致交易系統也應該持續的做出最佳化，甚至有些交易者為了應對不同的市場邏輯而選擇兩套不同的交易系統交替使用。

交易就是投機，要有一個投機的心態，一個成功的交易者，策略勝率不一定很高。交易策略應該具有投機性，策略系統的勝率不一定很高，策略系統應該具有一定的盈虧比。。。。。。只有一個投機的系統才能讓你發財，想靠幾個指標就發大財成為交易高手，天方夜譚。高頻交易，就是依靠速度投機賺錢。對沖系統是靠差價投機賺錢。量化交易不是簡單的幾個指標。交易初學者和分析師一樣有兩種。一種玩機率，說漲說跌總有一次說對。還有一種就是玩歷史，看圖表指標背離、金叉、死叉，支撐阻力、斐波那契，說的頭頭是道，但卻賺不了錢。大多數交易高手都是一戰成名後靠教學掙了錢。

交易系統的形成都是要不斷的覆盤，不斷的尋找問題。

如果你的交易系統能夠明確的給出進場位置，出場位置，止盈止損位置，並且能滿足交易獲利的需求的話，那麼算你有交易系統。

但如果發現執行起來並不那麼順利的時候，回頭去尋找系統上是否有漏洞，因為在剛形成系統時，都會覺得不錯，但執行起來並不是那麼回事。在這裡我提醒幾點：

首先，入場，出場，止盈止損必須完全有理有據，不要帶感情色彩去統計和覆盤。

其次，盤面上不僅需要考慮價格的變化還要考慮時間因素。

大家在執行系統時可以寫寫交易日誌，然後與覆盤結果進行對比，目的是督促執行力與尋找系統盲點，當排除掉所有盲點再堅持三個月就會發現交易並不困難。

交易系統的形成需要一遍一遍的覆盤，總結問題-改進-總結-改進-覆盤，這需要付出很多努力才可以定型。

如果你的交易系統可以處理機率和盈虧比的平衡問題，助理橫軸時間與縱軸價格的平衡，處理交易與生活的平衡，這樣才能算是一個優秀的交易系統。

期貨市場的交易者大部分都是散戶，業餘在做，沒有把交易當做一種事業來做，所以虧錢的永遠是散戶，所以不要說期貨難，96%都是虧錢的，因為這96%都是散戶，說到這有部分交易者心裡會感覺到不舒服，說到痛處，可以沒辦法這是事實。

我是做期貨投資者教育的，每天接觸的投資者很多很多，那些交易做的好的交易者都很理性，知道每天自己在幹什麼，看眼神都在放光，善於學習，習慣總結，成功之人必有可借鑑之處，而虧貨的眼神兩眼無光，各種不服，見到蠅頭小利便蜂擁而上，市場打的就是這樣的人。

期貨市場就是這樣，甚至這個社會也是這樣，有成功者，就有失敗者，要不然達不到平衡，關鍵是你自己想做哪類人。

附一張波段買賣點技術指標交易系統

一個好的交易系統，一定是能夠包含大多數歷史行情走勢的，這樣失效的機率會小很多。所有的系統都是從歷史行情中組合起來的，有人在天圖以下級別，有人在年線以下級別，那麼所有系統都是能賺錢的，想想，到底哪個更穩定，哪個有效週期更長呢

期貨交易中，怎麼分辨自己的交易系統是否存在問題？

首先，入場，出場，止盈止損必須完全有理有據，不要帶感情色彩去統計和覆盤。

其次，盤面上不僅需要考慮價格的變化還要考慮時間因素。

大家在執行系統時可以寫寫交易日誌，然後與覆盤結果進行對比，目的是督促執行力與尋找系統盲點，當排除掉所有盲點再堅持三個月就會發現交易並不困難。

這個你要自己判斷，你的交易系統能夠在趨勢中持有到正確的行情。最好去測試一下所有的品種，看看你的策略能夠在大多數品種上實現正向收益。

如果都能，在去看看那幾個不能的是出現了什麼問題？是否這幾個品種沒有出現你想要的行情？如果是的話，那基本上就可以論證你的策略是沒有問題的。

接著就是說你的期貨交易技術了，作為人，尤其是普通人，你必須承認的就是你不比任何人聰明。那麼你要想超過別人，就只能老老實實的比別人多付出努力去學習期貨基礎知識和期貨交易策略。

你們覺得呢？

期貨交易中，怎麼分辨自己的交易系統是否存在問題？

交易系統能夠在趨勢中持有到正確的行情。最好去測試一下所有的品種，看看你的策略能夠在大多數品種上實現正向收益。千萬不要以最近一段時間的交易結果來判斷自己的方法是否正確。做期貨交易，要有全域性的眼光。短期的不確定性，是非常強的。其實最穩定的結果，就是依靠你對交易的認知，就是你真正的懂得一套策略其是否有效的核心是什麼。它是否能夠長期持續的輸出在趨勢中持有正確倉位的：截斷虧損，讓利潤奔跑的趨勢邏輯。

盈虧比和成功率要均衡。決定交易系統盈利能力的兩個指標：成功率和盈虧比。很多交易者刻意的追求成功率，首先考慮的是做對交易，這樣的觀點是不對的。支撐交易系統盈利的兩條腿一定是保持均衡才能走的遠。交易系統最核心的工作就是統計學工作，知己知彼，才能百戰百勝，交易最大的恐懼來自於未知；對於交易系統細節掌握的越好，交易越成功。

資金管理也是也各重要的環節，好的資金管理可以彌補你在交易系統的缺陷，讓你的收益曲線更加的平穩。資金管理體現在資金的回撤率、收益率以及倉位管理等方面。資金管理不能夠為你創造利潤，但是卻能讓你的收益值得期待。