首先，這個問題問的不太準確，不是不做遠期合約，而是不做流動性不足的遠期合約。流動性不足的遠期合約因為客戶參與度較低，流動性不足，價格連續性不強，交易滑點比較大，甚至更嚴重的會出現找不到對手盤，無法平倉出局，因此不適合交易，一般有經驗的投資者不會交易流動性不足的遠期合約。比如下圖中螺紋鋼合約的1910合約要比1906、07、08、09合約的交易更活躍。

其次，並非所有遠期合約的流動性都不足。有些品種的主力合約就是遠期合約，一般在距交割月份6~8個月就開始成為主力合約了，但品種不同，其主力合約月份也有點兒不一樣，比如黑色品種基本上1、5、10合約是它的主力合約，而有色品種和股指期貨會依月份逐漸輪換其主力合約。

所以，在交易某個品種時要先檢視其持倉量和成交量，找持倉、成交最為活躍的品種參與。

還有題主的這個問題我感覺本身就有問題 ，同一個品種不同的合約在大方向的走勢上價格是一致的，還有不是所有的人在期貨中都不做遠期合約的，只是大部分都喜歡做近期的合約，

因為近期合約的話供求關係等基本面上比較容易參考，還有就是近期合約成交量大價格相對來說更活躍

此外遠期合約因為交易量比較小，容易受資金控制，所以說遠期合約操作起來難度會更大，

近期合約的話，大家都在操作這個，資金相對來說沒有那麼容易受控制 ，相對來說操作難度會小一些

無論做遠期合約也好近期合約也罷，朋友們都要知道，市場是有風險的，操作起來須謹慎

符合以下兩個條件做多

第一：下方黃色操盤線向上翻紅出現紅柱多單訊號

二. 上方紫色的趨勢線走平或者拐頭向上

做空單必須的符合兩個必要條件；

一. 下方黃色的操盤線向下出現藍柱空頭訊號。

二. 上方紫色的趨勢線走平或者拐頭向下

具體參考訊號如下

這個並不是說不做遠期合約，準確來說大多數散戶消耗不起。一般遠期合約距離交割月的時間太早，其持倉量和成交量相比較主力都不活躍，作為投機者來說，對於不活躍的合約，操作起來是很困難的。但有一些遠期合約還是可以進行操作的，這個要根據品種和氣持倉量來確定。我舉一些例子，大家可以對照著看看。

比如鄭州商品交易所的PTA期貨，目前其主力合約是PTA901合約，持倉量和成交量是最大的。其次是PTA905合約，其成交量和持倉量是居於第二位的。相比901合約，905合約就是遠期合約。這兩個合約的交易是最活躍的，它們的盤口，也就是賣單和買單價格上出現的跳價很小，尤其是主力合約，價格是最連續的。比如這個901合約，其買價是6770，賣價是6772，這樣交易者在操作的時候不會因為價格不連續吃了市價交易的虧。

我們再看905合約的次主力價格，其買價是6654，賣價是6658，那麼中間的6656價格就沒有，且其盤口的掛單數量遠不如主力合約，參與的人數也不如主力合約。但這個合約還是可以操作的，其持倉量和成交量還算可以，行情還是相對要連續一些。

除了以上這兩個合約之外，其它的一些合約行情波動就不怎麼樣了，這些合約散戶就不能隨便進入操作了。這一點透過上面這個報價板就能看出來，比如904、906、907、908、909合約等，尤其是904、907、908持倉量甚至不過百，如果對半砍，做多、做空的單子只有不到十手。有的人不是整天在研究主力是怎麼做的嗎？你下個20手的單子進去就是主力，這樣你就能感受到主力做單是什麼處境了。

期貨為什麼不做遠期合約？我不知道提這個問題的朋友是怎麼統計出來的，但是我們每一個參與期貨的朋友都是為了賺取盈利的，在投資市場只有波動才能產生利潤，每一個品種在不同的時間段的波動是不一樣的，每一位參與的投資者對風險的承受能力不一樣會導致交易的品種不一樣，那麼如果我們去參與了波動很小的交易品種，扣除一些相關的費用之後盈利就會變得很困難，所以波動是中性的，對一部分人來說可能是災難，而恰恰是一些人的機會。所以嚴格意義上來說我們很多朋友參與的期貨品種應該是有波動的交易標的。

我期貨操作十年半了，我做期貨很喜歡做遠月的長線單。比如豆粕，幾乎合約一出我就做多長線持有到合約的最後一月才平，這十年來豆粕遠月合約一直貼水現貨豆粕價格，只要遠月長線持有一直賺錢，只有2015年由於商品期貨市場爆跌除外。現在我還是會根據商品的基本面做遠月的長線單！

因為遠期合約不夠活躍。

你想，你把單子下了，過了三個月，沒成交，神馬趕腳？

就連炒期貨的都知道找一個交易活絡的品種。

何況是做套保的？

期貨的實質性含義就是把風險轉嫁給他人。

沒有人承接你的風險，你怎麼轉嫁？

期貨為什麼不做遠期合約？

這個並不是說不做遠期合約，準確來說大多數散戶消耗不起。一般遠期合約距離交割月的時間太早，其持倉量和成交量相比較主力都不活躍，作為投機者來說，對於不活躍的合約，操作起來是很困難的。但有一些遠期合約還是可以進行操作的，這個要根據品種和氣持倉量來確定。我舉一些例子，大家可以對照著看看。

比如鄭州商品交易所的PTA期貨，目前其主力合約是PTA901合約，持倉量和成交量是最大的。其次是PTA905合約，其成交量和持倉量是居於第二位的。相比901合約，905合約就是遠期合約。這兩個合約的交易是最活躍的，它們的盤口，也就是賣單和買單價格上出現的跳價很小，尤其是主力合約，價格是最連續的。比如這個901合約，其買價是6770，賣價是6772，這樣交易者在操作的時候不會因為價格不連續吃了市價交易的虧。我們再看905合約的次主力價格，其買價是6654，賣價是6658，那麼中間的6656價格就沒有，且其盤口的掛單數量遠不如主力合約，參與的人數也不如主力合約。但這個合約還是可以操作的，其持倉量和成交量還算可以，行情還是相對要連續一些。

期貨為什麼不做遠期合約？

同一商品有的期貨合約交投比較活躍，有的則顯得清淡，這就是主力合約和遠期合約。所謂主力合約，就是買賣者較多，成交量大，不論什麼時候都容易有買賣對手，可以把手頭上的合約順利出脫；相反，遠期合約買賣比較少，成交量稀疏，有時想賣出沒有對手承接，打算買入又沒有人出貨，價格要麼死水一潭，要麼大步空跳。

一般散戶若是在遠期合約的月份交易很容易成為大戶的獵物，因為市場漲跌歸根結底取決於買賣雙方力量的對比。在主力合約買賣，大戶要把價位推上或者打壓並不放鬆，要動用大量資金才可以辦得到，但是遠期合約，大戶可以用獅子搏兔的姿態，不用很大資金，既可輕而易舉的拿下。

並不是說遠期合約是不可以交易的，只是會發生想買賣卻沒有適合價格足量對手盤的事情，當然遠期合約成交量和持倉量隨著時間的推移會增多逐步變成助主力合約，商品期貨主力合約只產生在1、5、9三個合約當中，比如1901，1905，1909。

以下就是主力合約排名。

既然大多數交易者都是在做主力合約，那麼期貨品種主力合約的行情走勢交易者該怎麼做呢？下面舉一個簡單的例子：

這是棉花1909主力合約的日線圖，棉花震盪區間。上沿壓力線14145，沒有站穩在這條線之上，價格看回落，如果價格回落，日線的趨勢線可以作為逢低做多的條件，一旦破了支撐線，那多單就離場。價格在趨勢線、波段線之上，那就以做多、平多為主。如果說市場向上突破，以14145這條壓力線還可以繼續看多。如果說價格在這個線遇阻回落，以下方支撐線還可以繼續做多。做多有兩個位置：一個是等回撥找支撐逢低做多，另一個是價格向上破壓力線做多。日線的趨勢線就是下方的支撐，可以作為逢低做多的條件，上方壓力線14145如果強勢向上突破，也可以做多。

各位覺得呢？

期貨為什麼不做遠期合約？

首先所謂的遠期合約就是交易雙方約定在未來的某一確定時間，以確定的價格買賣一定數量的某種金融資產的合約。合約規定交易的標的物、有效期和交割時的執行價格等項內容，是一種保值工具。是必須履行的協議。

其次就是遠期合約的缺點了：

遠期合約到期時，糾紛、違約情況時有。遠期合約交易屬於個體化行為,且遠期合約的履行多建立在信用的基礎之上,缺乏履約擔保機制,一旦一方違約,往往使對方束手無策。

遠期合約,會損耗不必要的人力及物力

因為遠期合約的履行是建立在相互信任的基礎上的,因而在簽訂合約之前,雙方當事人要對對方進行資信調查,掌握對方是否具備履約能力。

遠期合約相對還不好掌控，所以不太推薦。

以上就是我的看法。

期貨為什麼不做遠期合約？

這個並不是說不做遠期合約，準確來說大多數散戶消耗不起。一般遠期合約距離交割月的時間太早，其持倉量和成交量相比較主力都不活躍，作為投機者來說，對於不活躍的合約，操作起來是很困難的。但有一些遠期合約還是可以進行操作的，這個要根據品種和氣持倉量來確定。

還有這個問題我感覺本身就有問題，同一個品種不同的合約在大方向的走勢上價格是一致的，還有不是所有的人在期貨中都不做遠期合約的，只是大部分都是喜歡做近期的合約。

因為近期合約的話供求關係等基本面上比較容易參考馬海燕就是近期合約成交量大價格相對來說更活躍。

其實想要做好期貨也沒有這麼的難，找到有效的方法和工具可以幫助交易者。