一套交易系統，包含了交易的一切細節。

看起來是不是特別可怕？感覺是不是很難？

但是，當我們站到了一定的高度來看待交易系統之後就會發現，實際上，交易系統的本質，就是一套交易邏輯的實現方法而已。

交易邏輯，是交易系統的核心。什麼叫交易邏輯？比如，趨勢跟蹤交易邏輯，目的是跟蹤趨勢。這個邏輯的實現，歸根結底，還是依靠買賣的方式實現的。

所以，無論交易系統被形容的多複雜，其實，它依然是由買和賣而決定的。只不過，普通交易者的買賣沒有章法，隨心所欲。而系統交易者的交易方法，擁有一套他自己的邏輯。

所以，怎麼樣建立完整的交易系統？

你需要建立一套邏輯，並且透過入場和出場的過程把它給實現。比如，海龜交易法則。我們給它簡化一下：

突破20日高點開多單，跌破10日低點平掉多單。使用總資金的1%來開倉。

簡簡單單的三句話，簡單到不可思議。但是，它確實現了一套交易邏輯：跟蹤趨勢。它也包含了入場，止損，止盈，心態，資金管理等所有交易細節。

這三句話，第一句定義了入場。突破高點就開，背後隱藏的思路就是放棄預測行情。第二句定義了出場，包括止盈和止損。因為如果開倉後沒有盈利持續走低，那麼在跌破10日低點的時候就會止損。如果開倉後價格持續走高，它就會一直持有，因為並沒有觸發出場訊號。這句話背後隱藏的含義是相對較小的止損，放開止盈端。第三句，它定義了資金管理，它在一個交易標的的一次交易，只使用總資金的1%。背後的含義是：分散輕倉一視同仁，只相信走勢等等。

所以，一套交易系統，其實就是三個環節，入場，出場，資金管理。每個交易者豐富了這三個過程，讓它們之間能夠形成一套邏輯，就可以擁有一套交易系統。

真正的，好的交易系統，其實應該是簡單到幾句話就能夠說清楚的，而非異常複雜。因為，越是簡單的交易系統，其背後做出的取捨就越多，因為其簡單，所以，它能夠更好的抗住行情的不確定性。

各位覺得呢？

概述：交易系統包括入場、出場、加倉；加倉涉及資金管理和倉位控制；入場點位有技術指標給出提示；出場原則比較靈活，前提是賺到一定的利潤或者是到了自己的止損。

通俗的說就是你打算什麼時候入場，可以根據移動平均線和其他技術指標，就看你熟悉什麼技術指標了。一般而言就是隻做趨勢性交易，不做震盪行情。因此入場的選擇一般是根據趨勢性指標來判斷的。常用的趨勢性指標有MACD和趨勢線。如下圖所示，趨勢一旦形成不會輕易改變，因此每次碰到上軌道和下軌道都是相對入場點。

加倉算是期貨裡面操作比較難的。應為倉位控制必須在其中得到應用。一般而言，持倉不要超過自己本金的20%，這樣保證單次虧損，不會超過自己本金的10%。自己就是倉位20%，加倉最典型的就是要有梯度。這是最基本的原則了。

作為交易裡面最重要的環節，出場決定著交易的成敗，通常來說，只要沒有清倉，交易就沒有結束。因此最後勝敗都很難說。倉位管理為出場環節奠定重要基礎，倉位輕就能夠經得起波動，心態就會平穩。我的止損是倉位的50%，這是賺錢的保證。因此單個持倉不要超過20%，就是必須堅持的的。

其實這三個環節環環相扣，步步推進，每一步出錯都可能導致虧損。因此建立交易系統必須遵循一定的原則。

首先系統分高勝率系統和低勝率系統，前者盈虧比一般在1:1左後，後者一般在1.5:1以上。這樣才可能實現盈利。然後就是進場依據明確，止損依據明確，止盈目標明確。最後是資金管理，建議短線系統單筆止損1%總資金以內，波段模型2%以內，長線模型分批建倉3%、2%、1%金字塔加倉。就說這麼多，很多東西要自己去領悟，不斷反思，不斷總結。

我認為交易系統由以下幾個部分組成：

1、入場策略：摸索一套有效的指標體系，明確建倉條件

2、盈利策略：制定盈利的任務目標，止損了，用什麼方案回補

3、止損策略：以什麼條件執行止損

4、糾錯策略：下錯方向如何糾錯

看過江挺的書，說的是價格走勢，無非三種，上升，下跌和橫盤。上升的特徵是高點越來越高，低點越來越高。下跌的特徵是高點不再高，低點越來越低。橫盤的特徵是價格在某一低位價格水平和高位價格水平之間波動。這適合各個時間週期。簡單的交易系統有沒有僅僅依據這個原理建立的範例？

題主，你好！

關於你提的怎樣建立完整的交易系統？這是個很寬泛的問題，交易系統如按大眾規則來建立，很快就可以建立完成，但是要建立一個適合自己，並且能持續盈利的交易系統，那就相當的不容易。如果你能建立起一個盈利且穩定的交易系統，那麼也說明你已經成為了交易大師。

先來看看第一個交易技巧，交易技巧是一個統稱，其中包含交易物件的跟蹤、尋找，入場時機的選擇和出場方式等。這些是我們剛開始交易最喜歡專研的技巧，如入場時機的選擇，有各種技術指標、趨勢線等，每個人的理解都不一樣，所以選擇也不一樣。但是，我們要整理出一套自己的入場規則，嚴格按規則入場，這個入場規則要讓你能建立一些優勢。所以，在建立自己的入場規則時，也是你對國家政策、商品供求、經濟發展和人性的全面理解，最後融合而成你的相關規則。同樣出場規則也是一樣，是對你技巧的另一種考驗，但最終技巧是一樣的。關於交易技巧，現在大家公認的兩大類分別為基本面分析和技術分析，但實際上我們是同時受到這兩方面共同影響的，只是你在做決定時參考的哪方面更多一些。基本面的變化直接影響技術面的變化，而技術面的變化是對基本面的直接反應，兩者相輔相成。

交易技巧有了自己的規則，不代表你就可以盈利，資金管理的好壞，才是你能否真正盈利的關鍵，資金管理最有名的兩個方法是金字塔和倒金字塔。我們很多剛進入交易市場的大部分人都是全倉殺入，最後爆倉出局。而資金管理就是為了延長你在市場中的交易時間，讓你儘可能的存活下來。它讓你在虧損的時候儘量少虧損，在盈利的時候儘量賺取足夠多的利潤，從而讓你在交易中成為真正的贏家。所以，一個好的資金管理方案，會是你通向成功之路的最好保證。

最後我們來看看心理方面，這方面不僅僅是對我們自己的管理，也是對交易對手的研究，只有在充分認識了人性，才能成為交易市場中最後的贏家。恐懼和貪婪是我們交易要面臨的最艱鉅的人性，盈利使你瘋狂更貪婪，虧損讓你恐懼畏縮不前，這說的是我們所有的交易人，不是單單指的某一個人。交易市場是一個成神成魔的試驗場，只有管理好自己內心的魔鬼，我們才能活下去。我們只有在交易市場中才能知道自己的控制力如何？才會發現自己內心的魔鬼是多麼的可怕。

這三方面，交易技巧、資金管理和心理，在我們全部都進行整理、融合好並形成自己規則時，最形成並建立屬於我們自己的交易系統。這是一個從剛開始經過大量知識學習到最後融匯貫通，從而產生化繁為簡的神奇力量，這就是我們的交易系統，並有待我們進一步完善。

我個人是從2012年開始進入股市，截止目前大概有六七年的時間。其實，目前為止還沒有實現穩定盈利，仍然在摸索階段。不過幸運的是，已經找到了正確的方向去前進，至少我自己是這樣認為的。剛開始進入股市時，感覺就是誤打誤撞，沒有章法可言，盈利和虧損完全是不可控的。後來靜下心來，潛心閱讀研究炒股書籍，包括K線、均線、MACD等技術理論書籍，也有個人心得體會和交易系統的書。最終，建立了以纏論為基礎，結合K線、均線、MACD等技術指標的交易系統。

一、為什麼建立交易系統？

沒有交易系統的操作就如同無頭蒼蠅，四處亂碰。不知道大盤處於什麼位置，不知道為什麼買為什麼賣。

1、買了擔心跌，賣了擔心漲，缺乏安全感。想起我的一個股友，他的口頭禪只有兩句：“哎，早知道就不買了“”哎，早知道就不賣了”。其實，很多散戶都碰到過這種情況，剛剛買入股票，股票卻開始下跌，止損賣出吧，又擔心賣出後萬一漲回來呢？持倉不動吧，股票又在繼續跌。其實，就是缺乏交易系統，也不清楚自己的買賣點到底在哪裡？自己的止損點在哪裡？出現什麼情況應該建倉、加倉、清倉等？

2、衝動建倉。就如同衝動消費，買了衣服回家又覺得很少用得著。衝動建倉是一個道理，買了又覺得是雞肋，不知道後續操作應該是什麼。完全憑感覺買賣，沒有任何章法。你問他，他會說感覺要漲，感覺價格有點低。這種是很多散戶存在的問題。

3、全倉進出。很多散戶存在這個問題，那就是全倉買賣股票，完全沒有倉位管理的概念。這種交易風險很大，一旦被套牢，幾乎無計可施，只有裝死等待。

二、交易系統包括哪些要素？

交易系統就是解決上面提到的三個問題，我們在買賣股票時，知道股票所處的位置，一旦上漲應該怎麼處理，一旦下跌應該怎麼處理。

1、買賣點。這條很容易理解，相信也是大家最為關注的點。買賣點對於技術操作來說分很多種類，包括K線為代表的基礎類，均線和MACD為代表的技術指標類，纏論、波浪理論為代表的理論類。其實就是選擇你自己最擅長的技術指標精準選擇買賣點。這裡需要強調的是，這些傳統理論的買賣點要變成你自己的東西，也就是說你自己在熟練掌握這些理論買賣點的基礎上，進一步進行改變，這裡的改變要結合自己的實操經驗，變成自己的東西。如同李小龍，李小龍師出詠春拳，但是經過他的改良後創出了截拳道。我們要做的就是這個事情，結合自身的交易個性，找到適合自己的買賣點。

2、倉位控制。其實倉位控制逐漸被大家開始重視，很多炒股書籍中也開始關注這個部分。我個人的倉位控制管理是採用試倉-加倉的手法，也就是出現買點時先拿出準備所建倉位的一半進行試倉買入，在出現盈利確認買點正確後再選擇加倉。比如壓力-支撐買賣法，突破支撐位時，試倉部分買進建倉，待回撥支撐不破確認買點正確後加倉完成整個買入的操作。再比如上破20日均線試倉部分建倉進場，回撥不破加倉部分進場完成建倉操作。60日均線下方原則上總倉位不能超過半倉，60日均線上方總倉位可以放大到全倉。其實就是做到風險控制，進退有法。

3、時間週期。多時間週期操作是分擔風險的另一個關鍵因素，也是為了解決操作滯後或者被輕鬆騙線的有效方法。我自己嘗試過兩套時間週期：（1）日線、60分鐘、15分鐘。60分鐘為主操作週期，日線用於趨勢判斷以及止損點和目標位的設定，15分鐘則用於精準買賣點選擇以及做T；（2）纏論日線、30分鐘、5分鐘。具體方法同上，不過這裡強調的是纏論30分鐘和5分鐘跟傳統意義上的時間週期有些差別，並不等同。

三、怎樣建立自己的交易系統？

建立並完善自己的交易系統是件非常漫長而不簡單的事情，主要因為需要找到適合自己操作特點並有效穩定盈利方法。

（1）熟練掌握各種理論基礎。我覺得炒股也是一門技術，和其它的技術（電工、教書、會計等）一樣，都有自己的理論基礎需要掌握。炒股需要首先掌握相關的理論基礎，主要包括K線、均線、MACD等技術指標，道氏理論、波浪理論、纏論等系統理論，市盈率、市淨率等公司財務指標等三個方面。

（2）找出適合自己的技術指標不斷練習。做到第一條並不難，理論和實際盈利之間需要千萬次交易訓練。理論是死的東西，理論模型就那麼幾種，掌握起來真的不難，難的是掌握之後在實際炒股中的應用。

（3）建立適合個人交易特點的系統。說到這裡好像真的沒什麼好講的了，因為這一點只可意會不能言傳，什麼叫適合自己交易特點呢。我只能說做到以上兩點後，朝著第三點努力，有意為之，不斷改善。

一個完整的交易系統必須具有以下特徵：

穩定性：無論市場強弱，你的交易整體是盈利大於虧損的，經得住時間的考驗，整體資金曲線都是向上波動的。

專注性：是簡單重複的過程，就是專注，專心，簡單的事情重複做，唯手熟爾。

一：思維邏輯

每次操作買入賣出都是有依據的，而不是主觀盲目的，一種是理論型方向，一種是技術訊號，空倉休息。

理論方向：大到國家政策扶持行業，小到板塊異動，市場活躍題材。

技術訊號：單隻個股的強弱，走勢的弱轉強，情緒的高潮與冰點，用技術去量化一種訊號，發出買入訊號就去幹，去買入，不猶豫，發出賣出訊號，立刻清倉，果斷。

空倉休息：當市場走出你自定義的空倉訊號時，要懂得出局，只有賣出空倉時才是最安全的。

二：倉位控制

倉位的控制是重中之重。

比如，根據市場的強弱，多頭，空頭，還是震盪市，決定用多少倉位。

比如，依據出現的漲停跌停比例判別市場的賺錢效應強弱，決定倉位的輕重。

比如，什麼時候空倉，最簡單的操作是當空倉訊號發出，直接買入大倉位逆回購，可防止自己情緒的衝動，空頭趨勢出現，即時發出交易訊號也只能輕倉甚至不做，買入逆回購控制資金，間接控制交易的衝動。

三：交易模式

模式不在多，在於精，純粹，簡單！

每個有所成就的高手都肯定堅持著屬於自己的模式和領域。

比如，超短選手打板，一板二日的弱轉強？二板的定龍頭？三板的大長腿？

比如，波段選手的高拋低吸，專注持續操作一隻個股。

四：強止損

除了正常按預期執行的賣出策略，還要制定特殊情況的強止損，和觸發條件的空倉休息。

五：覆盤

覆盤是今日交易的思考，手上個股明日可能走勢的預判與處理方式，漲停異動的板塊可持續性否？有沒有出現你係統的模式，明天用什麼倉位買入，然後第二天去驗證你的計劃，然後去執行。用你的模式，用你的理論去覆盤，做好你的覆盤計劃，而不是第二天憑感覺去交易。

比如，最簡單的方式覆盤漲停板，可以看出最近資金攻擊的方向，最近賺錢效應的強弱。

六：系統的執行

在好的系統，也是需要專注，專心的執行，尤其空倉，回撤的控制更是高手的比拼。

怎樣建立完整的交易系統？

當我們站到了一定的高度來看待交易系統之後就會發現，實際上，交易系統的本質，就是一套交易邏輯細節的實現方法。

交易邏輯，是交易系統的核心。什麼叫交易邏輯？比如，趨勢跟蹤交易邏輯，目的是跟蹤趨勢。這個邏輯的實現，歸根結底，還是依靠買賣的方式實現的。

所以，無論交易系統被形容的多複雜，其實，它依然是由買和賣而決定的。只不過，普通交易者的買賣沒有章法，隨心所欲。而系統交易者的交易方法，擁有一套他自己的邏輯。

一套交易系統，其實就是三個環節，入場，出場，資金管理。

真正的、好的交易系統，其實應該是簡單到幾句話就能夠說清楚的，而非異常複雜。

因為，越是簡單的交易系統，其背後做出的取捨就越多，因為其簡單，所以，它能夠更好的抗住行情的不確定性。

怎麼建立完整的交易系統？

每個人適合的交易系統都是不一樣的，但是大綱都是一致的。

交易系統本身由三大部分組成：技術分析，資金管理和交易心理。

技術分析是交易系統的基礎。指的是交易者的技術分析方法和技術分析理論。主要解決：在哪裡買，在哪裡賣的問題。

比如高位做空1.2.3.4的條件。

比如低位1.2.3.4進場做多的依據和止損的條件。

價格回到次低點4950之上符合低位背離的條件線上附近進場做多（1）止損可以設定到線之下或者最低點4930之下。價格回到白線之上符合做多（2）的條件。止損可以設定到白線之下或者4950的位置。價格上穿趨勢線符合做多（3）的條件，止損可以在趨勢線之下或者下面的白線。價格上穿波段線符合做多（4）的條件，止損可以設定到波段線之下或者下面趨勢線附近。

比如大處著眼，小處著手。

上面是日線圖和60分鐘圖的市場變化。

日線圖，趨勢線和波段線傾斜向下執行，空頭市場較為明顯，在日線圖空頭市場明顯情況下，如何在60分鐘圖上尋找做空的機會？

在60分鐘圖上，價格波段線之上，可以看做是反彈，一旦價格回到趨勢線之下，操盤線向下翻綠，或許就是反彈結束的訊號，可以做空1的條件進場做空，如果價格繼續下行，向下破了波段線，就是做空2的條件，在波段線附近快速跟進空單。

資金管理是交易系統重要的組成部分，主要解決：買多少、賣多少的問題。包括資金管理、倉位管理、風險控制。這是很多人一出手就容易出現的問題，不是滿倉就是重倉，這樣沒有計劃的操作很容易在風險中失去控制。

交易心理是交易系統的上層建築，主要解決：如何做到，如何執行的問題。

由於每個人的自身條件，實踐經歷和理解能力的差異導致每個人對系統各個組成部分有不同的認識，但是都離不開這三部分，希望各位期友早日找到自己的交易系統。

各位覺得呢？