二帝被劫持到北方後，先被關押在五國城。因為受不了金人的折磨，一日宋徽宗將衣服剪成條，結成繩準備懸樑自盡，被欽宗抱下來，父子倆抱頭痛哭。後金人又將二帝移往均州，此時宋徽宗已病得很厲害，不久就死在土炕上了，欽宗發現時，屍體都僵硬了。宋徽宗的屍體被架到一個石坑上焚燒，燒到半焦爛時，用水澆滅火，將屍體扔到坑中。據說，這樣做可以使坑裡的水做燈油。宋欽宗悲傷至極，也要跳入坑中，但被人拉住，說活人跳入坑中後坑中的水就不能做燈油用了，所以，不準欽宗跳入坑中。宋徽宗死時五十四歲。徽宗死後，宋欽宗繼續遭受折磨，最後也慘死在北方。

在五國城期間，宋徽宗還與宋欽宗在宴會上飲酒賦詩，自然是寄厚望於宋欽宗。宋徽宗平生愛好寫詩，再加上做囚徒的傷感，也流溢於詩詞之中。被流放期間，宋徽宗寫詩較多，但流傳下來的僅有十幾首。其中，《在北題壁》流傳最廣：“徹夜西風撼破扉，蕭條孤館一燈微。家山回首三千里，目斷天無南雁飛”。孤獨、淒涼之感躍然紙上。

皇統元年（1141年）二月，金熙宗為改善與南宋的關係，將死去的徽宗追封為天水郡王，將欽宗封為天水郡公。第一是提高了級別，原來封徽宗為二品昏德公，追封為天水郡王，升為一品，原封欽宗為三品重昏侯，現封為天水郡公，升為二品。第二是去掉了原封號中的侮辱含義。第三是以趙姓天水族望之郡作為封號，以示尊重。