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1 # 雪花6999
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2 # 長島老馮
所謂平攤成本就是在虧損的倉位上加大籌碼，俗稱“補倉”。這種做法在股市上常見，但也不可取，如果喜歡這種交易的朋友，在股市叫“要錢”，在期市叫“要命”。
期貨是槓桿交易，保證金制度，也就是說本金是可能賠光的，甚至倒欠期貨公司，也叫“爆倉”。在虧損倉位上加碼無凝是加快爆倉步伐和增大爆倉的機率。期貨相比股票投機性更強，容易形成單邊市，補倉行為是在錯誤的道路越走越遠，一條道走到黑。期貨品種有交割制度，也就是說不可能長期持倉，到了交割期無論虧損有多大都要平倉認賠，補倉操作相當於在自己的傷口上撒把鹽。
最後再說一點，投機行業很多理念是反人性的，大機率是“錦上添花”勝於“雪中送炭”。
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3 # 天啟量投
逆勢加倉，是期貨交易大忌，主要是因為期貨的保證金交易制度和品種屬性決定的。
首先保證金制度。一般正常來說，你一萬塊可以買1萬元的股票，跌停的話損失10%，你加碼攤平成本還可以繼續抗跌很久。但是一萬元的期貨大約可以買入10萬元左右價值的貨物。如果你使用的槓桿高，輕微的一個波動就可能造成很大損失。如果你在虧損的時候再次加碼攤平成本，相當給賬戶加大倉位，再次提高槓杆，一旦行情再度不利，你將在很短的時間內爆倉。
另外一點，期貨市場是博弈市場，而且期貨品質走勢就是呈現出趨勢波動的特點。當你虧損時，你肯定是與當前的方向逆反，而你的加倉動作，是逆勢加倉行為，很有可能被趨勢行情一撥帶走。
別忘了，期貨市場有句老話：多頭不死，空頭不止。說的就是這種情況。
順勢而為，及時止損。這才是正確的交易方式。
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4 # 期貨指標策略
很開心回答這個問題
為什麼做期貨交易不能平推成本？我認為不論是平推策略，止損策略還是止盈策略，都是和交易系統相關聯的，離開交易系統是沒用的。
我個人覺得平推不是一個特別好的交易習慣，因為在操作的過程當中，就已經違背了自己進場時制定的交易計劃了所以要做好準備，平推可能會保護你不虧損，自然也有可能會吞噬你到手的很多利潤。
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5 # 交易有道
平攤成本看起來很美好，也只是看起來美好罷了。就好比我2000買入一手玉米期貨，跌到1950又買了一手，這時候均價1975，虧損500元。跌到1900又買了一手，這時持倉3手，均價1950虧損1500元。不補倉的話，也才虧1000元，如果價格持續下跌，你一直補倉的話，你的虧損要比不去補倉虧損要少很多。這麼看顯然是不划算的。
可能有人會說了，行情會止跌的，我補了倉，反彈就是掙錢了。這就分好幾種情況來說明。
一是，沒止跌，繼續下跌。還補不補，補的話倉位繼續增加，虧損繼續加大。
二是，1900止跌，確橫盤整理了。不賺錢啊，不能出，就拿著。
三是，價格反彈至1950，不再上行。你有兩種選擇，出掉1900加倉的單子，賺500，老倉還虧500，平本走人。二是繼續拿著等價格走到1950上方，再出。
四是，價格回到2000，賺錢出來的。
當然，以上並不全面，行情走勢充滿著不確定。但，以上是比較有代表性的。
對於玉米來說，100個點是比較大的行情了。我更加相信，已經形成了下跌趨勢。那麼，1900止跌的可能性，我認為是比較小的。所以，補倉大機率止不了血，反而傷口會繼續擴大。
在我看來，這就是在逆勢加倉，而不是什麼調整買入。加倉不會無休止的加，想平攤成本。那麼每次加倉的數量就要跟原持倉數量相等，進一步拉低價格，就需成倍的加。總會把錢用完的，如果沒等到反彈，死路一條。反彈來了，幅度不夠也不行。幅度夠了，沒出回來了，也不是沒見過。
這麼看，逆勢加倉怎麼都是不划算的。
若你的資金量足夠大了，並且佔據絕對的優勢，那麼就請無視以上我說的話。
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6 # 金融球藝
為什麼期貨交易不能平攤成本？
（1）對於此問，我個人持商榷態度。
（2）期貨交易未必不能平攤成本，關鍵在於，要控制好入市的質量。
（3）不管你是不是老司機，入市之前都希望把“入市”做得儘可能漂亮一些。
然而，入市之後，我們就會發現，每次入市事後可以分為兩類:入市正確和入市錯誤。
（4）如果入市正確，入市方向依然是預期的方向，只是入市價位略差了一些，就應該實施平攤成本策略。相反，如果入市之後發現，這次入市不僅是入市價格較差，而是入市方向的錯誤，這時，就應該適時地終止交易。
（5）事實上，這裡涉及到了一些比較細膩的讀盤技術和操作技巧。比如:
如何控制好入市質量？這是有辦法的。
入市之後如何迅速判斷“入市是否正確”？這也是有標準的。
限於篇幅，這些都不便在此詳說……
（6）總而言之，教科書上的很多東西，都是不怎麼正確的，千萬不要盲目地照搬照抄。只有能夠得到市場始終支援的見解，才是可以採用的。
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7 # 期貨指標趨勢
為什麼做期貨交易不能平推成本？
所謂平攤成本就是在虧損的倉位上加大籌碼，俗稱“補倉”。這種做法在股市上常見，但也不可取，如果喜歡這種交易的朋友，在股市叫“要錢”，在期市叫“要命”。
期貨是槓桿交易，保證金制度，也就是說本金是可能賠光的，甚至倒欠期貨公司，也叫“爆倉”。在虧損倉位上加碼無凝是加快爆倉步伐和增大爆倉的機率。
期貨相比股票投機性更強，容易形成單邊市，補倉行為是在錯誤的道路越走越遠，一條道走到黑。期貨品種有交割制度，也就是說不可能長期持倉，到了交割期無論虧損有多大都要平倉認賠，補倉操作相當於在自己的傷口上撒把鹽。
最後再說一點，投機行業很多理念是反人性的，大機率是“錦上添花”勝於“雪中送炭”。
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8 # 期貨小仙女sss
為什麼做期貨交易不能平推成本？
是這樣的，平推策略也好，止損策略還是止盈策略也好，離開你的交易系統，單獨說好還是不好，是沒用的。
比如很多人說，有一定利潤，但是沒有出場訊號，價格回到成本價，平還是不平？這中間這個一定利潤是多少？是賺了1倍，2倍還是0.5倍，還是其他的什麼。
這種問題其實你把你做過的交易，先來個100次吧，覆盤一下，平推的資金曲線，不平推的在資金曲線，一對比不就什麼都出來了。這覆盤的過程中說不好對策略還有新的認識。
首先保證金制度。一般正常來說，你一萬塊可以買1萬元的股票，跌停的話損失10%，你加碼攤平成本還可以繼續抗跌很久。但是一萬元的期貨大約可以買入10萬元左右價值的貨物。如果你使用的槓桿高，輕微的一個波動就可能造成很大損失。如果你在虧損的時候再次加碼攤平成本，相當給賬戶加大倉位，再次提高槓杆，一旦行情再度不利，你將在很短的時間內爆倉。
另外一點，期貨市場是博弈市場，而且期貨品質走勢就是呈現出趨勢波動的特點。當你虧損時，你肯定是與當前的方向逆反，而你的加倉動作，是逆勢加倉行為，很有可能被趨勢行情一撥帶走。
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9 # 期貨航燈
為什麼做期貨交易不能平推成本？
是這樣的，平推策略也好，止損策略還是止盈策略也好，離開你的交易系統，單獨說好還是不好，是沒用的。
比如很多人說，有一定利潤，但是沒有出場訊號，價格回到成本價，平還是不平？這中間這個一定利潤是多少？是賺了1倍，2倍還是0.5倍，還是其他的什麼。
這種問題其實你把你做過的交易，先來個100次吧，覆盤一下，平推的資金曲線，不平推的在資金曲線，一對比不就什麼都出來了。這覆盤的過程中說不好對策略還有新的認識。
所謂平攤成本就是在虧損的倉位上加大籌碼，俗稱“補倉”。這種做法在股市上常見，但也不可取，如果喜歡這種交易的朋友，在股市叫“要錢”，在期市叫“要命”。
期貨是槓桿交易，保證金制度，也就是說本金是可能賠光的，甚至倒欠期貨公司，也叫“爆倉”。在虧損倉位上加碼無凝是加快爆倉步伐和增大爆倉的機率。
期貨相比股票投機性更強，容易形成單邊市，補倉行為是在錯誤的道路越走越遠，一條道走到黑。期貨品種有交割制度，也就是說不可能長期持倉，到了交割期無論虧損有多大都要平倉認賠，補倉操作相當於在自己的傷口上撒把鹽。
總而言之，教科書上的很多東西，都是不怎麼正確的，千萬不要盲目地照搬照抄。只有能夠得到市場始終支援的見解，才是可以採用的。
希望回答可以幫助到有需要的朋友；
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10 # 聯聯周邊遊新鄉站
為什麼做期貨交易不能平推成本？
是這樣的，平推策略也好，止損策略還是止盈策略也好，離開你的交易系統，單獨說好還是不好，是沒用的。
比如很多人說，有一定利潤，但是沒有出場訊號，價格回到成本價，平還是不平？這中間這個一定利潤是多少？是賺了1倍，2倍還是0.5倍，還是其他的什麼。
這種問題其實你把你做過的交易，先來個100次吧，覆盤一下，平推的資金曲線，不平推的在資金曲線，一對比不就什麼都出來了。這覆盤的過程中說不好對策略還有新的認識。
順道還可以提議種策略，進場後，當利潤達到止損相同的點位時，減半倉，這樣你剩下的半倉即使止損了，你也還是保本的。這策略怎樣呢？實際還是得結合你的進場策略，出場策略來來複盤檢驗的，別怕麻煩。以前覺得做交易不就是盯個盤點個滑鼠，一買一賣的，現在覺得活兒可真多，挺累人的。
其實想要做好期貨也沒有這麼的難，找到有效的方法和工具可以幫助交易者。
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11 # 欣欣綻放
兩個前提：
1.大勢是震盪還是單邊？
2.你的倉位管理是否合理？
若很明顯的單邊市+倉位又較重，此時就是逆市加倉（自殺式交易)
反之比如你是做日內但日線是多空拉鋸的震盪市+倉位也輕，此時當然可以在區間邊沿位置加倉。（援軍一鼓作氣）
回覆列表
以前有，這幾年的最大回撤就是因為平攤陳本照成的。去年3月有一天早盤順日線空銅，但一開盤就猛拉，逆勢加一把，虧5%，盤中順日內趨勢多螺紋，被秒後加到滿倉，後來一把砍掉，因為倉位重，當天虧16%，結果那個月創下這幾年來最大資金回撤-26%和最大單日虧損，一直到現在都記憶猶新。
所以目前第一筆單子進去虧得話，我只想找個價位砍，堅決不會去加倉攤薄陳本，因為順勢，雖然有80%以上的可能加回來。第一筆虧就砍，賺就找機會加倉，加上短線的功底，長期看來是必賺的。