金融工程（Financial Engineering）專業興起於20世紀90年代初，是綜合運用數學、統計學和計算機程式設計技術來解決金融問題的嶄新領域。雖然在名稱上有很大的變動，可稱作Financial Mathematics, Mathematical Finance, Quantitative Finance或者Computational Finance，但實際學習的內容是相似的，主要包括數學、計算機程式設計、證券衍生物定價、風險分析、金融模型、金融資訊分析和一些高階的金融理論等。

金融工程專業的興起，以及它的高回報率，吸引了許多立志投身金融業的申請者。即使在全球金融危機的背景下，申請金融工程的人數還是在成倍地增長。雖然不斷地有學校開設金融工程的碩士課程，但是增長的速度遠遠沒有申請人數增加的速度快。因此，金融工程的申請越來越激烈也是在所難免。

金融工程專業綜述金融工程專業就業前景及就業方向國內開設金融工程的院校彙總及典型專案介紹美國金融工程申請全面解析

一、金融工程介紹

01、金融工程專業介紹

金融工程是以數學工具來建立金融市場模型和解決金融問題的新興學科。其本質是利用各種衍生金融工具，如期權，期貨，以及互換等，對金融領域中的各種風險進行管理。金融工程碩士名稱上可以叫做Financial Engineering, Financial Mathematics, Mathematical Finance, QuantitativeFinance或者Computational Finance。不過所學習課程是一樣的, 通常由大學的商學院、數學系和工程學院聯合授課，這也是由於金融工程的課程橫跨了金融經濟，數學，工程幾個方面的知識。

由於目的在於解決實際中的問題，金融工程開設的program均為應用型的碩士學制，課程通常包括：金融風險管理、投資組合分析、期貨和期權、資產定價、資本預算、固定收益分析、利率模型、股票市場分析等，還包括學習這些內容所需要數學和計算機儲備。課程以授課形式為主，並鼓勵學生暑假實習，全方位地保證在一到兩年內將學生進行全方位的打造。

02、金融工程與金融學的區別：

金融工程是高階的金融理論和知識，因此金融工程隸屬於金融學。

從培養目的來看，金融學碩士著重培養具有處理銀行、證券、投資等方面業務的基本能力，熟悉國家有關金融的方針政策和法規，瞭解本學科的理論前沿和發展動態的管理人員；而金融工程則培養具有數學，計算機和現代金融理論的技術人才。

從學習物件來看，金融學更多的是以基礎變數如利率\匯率\貨幣供應為學習物件；而金融工程主要依賴金融衍生工具，比如期貨期權\遠期\互換等等。

從課程設定來看，金融工程更重視數理技術；而金融學則注重經濟知識。

正如之前所言，金融工程碩士課程可能設定在商學院，工程學院和數學系下。總體而言，招生上的確存在商學院喜歡招商科學生（甚至有一些金融方面的先修課）、工程學院喜歡工科學生、而數學學院喜歡招收數學學生的現象。這可能也是因為他們本身的招生習慣和課程設定所致。不過從各個學校的就業情況來看，就業的行業，所從事的工作並沒有什麼差異。

二、金融工程專業就業前景

金融工程畢業生主要在投資銀行工作、商業銀行、基金公司、保險公司、會計公司、軟體公司、公司財務部門。現在越來越多的政府管理部門、能源公司也參與到了爭奪金融工程碩士的行列中。

我們熟悉的花旗銀行，匯豐銀行，中國銀行，高盛，摩根，德意志銀行，法興銀行等等都是金融工程碩士的聚集地。另外我們不常聽到的美世投資諮詢，貝爾斯登投資，紐約人壽，美國銀行，蘇格蘭皇家銀行，美聯銀行，芭萊克銀行，梅隆銀行，興業銀行，博時基金，野村證券等等都是金融碩士的好去處。

金融工程主要是培養金融界的技術工作者，也稱作金融工程師——Quant。Quant 的職位主要集中在投資銀行、對沖基金、商業銀行和金融機構。負責的主要工作根據職位也有很大區別，比較有代表性的包括pricing、model validation、research、develop and risk management，分別負責衍生品定價模型的建立和應用、模型驗證、模型研究、程式開發和風險管理。總體來說工作相對辛苦，收入比其他行業高很多。以Quant Developer為例，雖然實際工作和其他行業的程式設計師沒有本質區別，但不僅收入高，而且很容易找到工作。

Quant包括以下幾個型別：

Desk quant 開發直接被交易員使用的價格模型Model validating quant 確定desk quant開發的模型的正確性Research quant 嘗試發明新的價格公式和模型Quantdeveloper 寫程式碼，或者除錯其他人的大型系統Statistical arbitrage quant 在資料中尋找自動交易系統的模式Capital quant 建立銀行的信用和資本模型

除了上述提到的工作外，金融工程專業的職位還可以是Forensic Accountant（法務會計師）、Supervisory General Engineer、Census Type Work（人口普查型別工作）、General Trans Technician（一般反式技術員）、Supervisory Accountant（會計總監）等。

三、國內開設金融工程的學校彙總

金融工程專業設立於2002年，是教育部特准在本科專業目錄外設立的全國首批五個學科專業點之一。

培養目標：金融工程專業培養具備金融工程方面的理論知識和業務技能，可在銀行、證券、保險、投資等金融機構、企業及其他機構從事金融產品研發、風險管理、資產定價及其他金融業務與管理的德才兼備的高素質專業人才。

主要專業課程：政治經濟學、微觀經濟學、宏觀經濟學、計量經濟學、統計學、博弈論與資訊經濟學、應用隨機過程、金融學、金融經濟學、投資學、固定收益證券、運籌學、衍生金融工具、金融工程概論、國際金融學、商業銀行經營學、國際貿易、投資銀行理論與實務、C語言、演算法與資料結構、常微分方程、實變函式等。

金融工程學專業於2005年開辦，是金融學發展的前沿領域之一，它是藉助各種金融資訊系統，用系統工程的方法將現代金融理論與計算機資訊科技綜合在一起，透過建立數學模型、模擬圖形等各種方法設計開發出新型的金融產品，創造性地解決各種實際金融問題的學科。

在金融學專業課程體系基礎上，其獨具特色的課程主要包括：衍生金融工具定價、固定收益證券分析、演算法交易、信用風險控制、實驗金融學、實驗投資學、Matlab與金融實驗、SAS與金融實驗、基於EXCEL的財務分析、R語言與金融計算、CFA（金融分析證書）專題講座、金融工程案例、隨機過程、微分方程、C++等。

教育部最早開設金融工程專業的五所大學之一，2002年開始招收本科生。

核心課程：金融學、財政學、金融工程、衍生產品的定價理論、金融數學、公司財務、商業銀行業務與經營、證券投資學、計量經濟學、隨機分析與隨機控制、資訊經濟學、多元統計分析等。

四、美國金融工程碩士申請解析

01、金融工程申請熱門程度

金融工程專業是屬於最熱門的專業之一，總體來看屬於很難申請的專業。Top150的學校大概只有50個金融工程的program。儘管金融危機爆發，投行首當其衝，然而金融工程的高收入，需求大還是吸引了大批的申請者。例如康奈爾大學18年的申請者就比17年整整多了一倍。另外這50個program中有一半以上設定在名校中，此外金融工程專業並非像EE、CS這樣的大班。像Columbia,Michigan這樣每班招五六十人的都是很大的班了，一般來說一個專案只招20-30人。像Wisconsin這樣學校甚至只招8個。總體來說，金融工程的錄取率在10%以下。

02、美國金融工程錄取特點

金融工程以上課為主。為此，學校在錄取上主要考察申請者是否做好了足夠的準備去完成碩士課程，並能夠為課堂帶來自己的貢獻。而在錄取方面，學校主要考察申請者在先修課程，工作/實習經驗以及硬體的GPA，GT成績。

03、美國金融工程先修課程要求

一般來說，美國各學校對於申請者的先修課程有明確的要求：

數學方面：高階微積分、線性代數、微分方程和機率統計是最普遍的數學背景要求，也是最嚴格的要求，學校甚至規定了這些數學課程應該學了多少個學期，以達到一定的深度。

計算機方面：學校期望申請者已經掌握了基本的技能如C/C++，Matlab等，這方面的要求對於國內一般本科教育來說已經是包含在教學計劃內的，而且美國較多金融工程的program提供學生入學之後補修相關課程的機會。

相對前兩者，金融相關知識的儲備是申請者作為了解的一部分，掌握其中的基本原理，學校在對申請者的背景期望中並未嚴格地要求申請者必須修過哪些課程，只是推薦宏（微）觀經濟學以及金融入門知識等相關課程。

主要強調的是：在研究美國高校各program之後發現，碩士階段的課程主要是純數學課程，或者是將數學應用到金融方面的課程。一年的時間內要完成這麼多的課程，對申請者的數學能力要求是很高的。正如University of Chicago所言，眾多優秀的申請者未被錄取最大的原因都是：數學功底的準備不足。“如果沒有金融背景，我們可以教你；如果沒有計算機背景，我們有額外的計算機課程可供選修；如果沒有數學背景，那請你回去學好了再來申請。”因此，申請到名校的幾乎都是數學功底很好或甚至是數學專業背景的學生。

04、美國金融工程工作及實習的要求

相比對數學先修課程的硬性要求，雖然學校對於實習、工作經驗的要求並不是很嚴格，態度一般是 Helpful but not required for admission。不過從錄取的結果來看，實習單位的聲譽、工作是否相關以及時長、對於申請中是否能夠脫穎而出，特別是名校的申請的確有著一定的影響。

理由也不難理解：有一些工作經驗的申請者更加有自信，知道自己是否對這個行業有熱情，而且實習與工作經歷可以在課堂上和大家分享，對於職業導向性的金融工程課程來說，提前具有職業經歷和素養無疑會增加將來成功的砝碼。這也可以看得出來，什麼樣的實習是比較有效的。如果是一個小公司的實習，並且不是相關的實習，既不能確定你對這個行業的熱情，又無法和大家分享。有效的實習應該是在國際知名的公司，從事金融相關的工作，這樣你的分享對於其他同學來說才是有價值的。