交易系統是交易理念交易技巧的綜合。

1，正確的交易理念是一切交易環節的前提。它是可以借鑑的，推薦《股票大作手回憶錄》一書。反覆閱讀，定有收穫。網上也有很多關於交易理念的文章，也可以看看，總體上就是順勢輕倉止損之類的。但這些看到和理解是兩回事，是需要一定市場經驗做支撐的。

2，技術細節，也就是具體到如何買賣開平倉。這就需要很多的市場錘鍊了。好的交易系統，一定是符合自己性格的，做起來舒服的，不太可能完全照搬照抄。它由正確的被廣泛認同的理念做支撐，又具有自己個性烙印。

3，由上總結，好的交易系統，可以有借鑑，但又一定有自己的總結，融入自己的性格。

一個好的交易系統是怎麼產生的呢？

一是學習成功老師的系統，二是結合別人的系統創造出適合自己風格的系統。

一是學習成功老師的系統，

不可否認，在這個市場上，有些人確實賺到了錢，並且生活得很滋潤，那麼這些操作者就是比較成功的了，之所以成功，他肯定有自己的一套思路、做法。如果有幸遇到這樣的老師，那就虛心向他學習，直接獲取一套成功的交易系統。舉個例子：世界上非常有名的海龜法則，當初招募學員來學習海龜交易系統，事實證明，用心學習的學員獲得了不錯的成績。

二是結合別人的系統創造出適合自己風格的系統。

每個人性格不同，資金量不同，做法不同。別人的系統不一定適合你用。那麼就要結合自己的特點去總結一套適合自己的系統，包括：進出場的原則，資金管理原則，風險控制等內容的交易系統，這套系統 的可靠性怎麼來評價呢？個人經驗：先是用歷史資料來評測，然後再用模擬盤來評測，最後進實盤評測，這個過程 中，不斷進行最佳化調整，最終得到一個小虧大賺的系統，堅持這套經過驗證的系統做下去，最終將會在市場中取得成功。

好的交易系統當然能靠自己總結出來的。

交易系統是交易者在交易和學習中不斷積累經驗，創造出來的，不同的交易員有不同的交易系統，不斷地覆盤是必備的利器。好的交易系統是需要不斷的完善總結出來。

好的交易系統你可能已經有了，只是在一兩次中使用不靈或者有時根本不走自己的交易系統操作後，造成了自己的灰心。再好的交易系統也需要強大的執行力去賦予。準確率不高，那就得靠自己努力完善。無論什麼高手怎麼教學，他也不會把自己的交易系統全部展示給你看。還需要自己在交易中和行情覆盤中發現，或者根本不適合自己。

好的交易系統並不需要太複雜，大道從簡，你們覺得呢？

自己的交易系統是自己開發的，很管用，一般人不會用的，因為它是一個大週期，等不起，說的是時間成本，一輩子我的系統提示三到五次就夠了，股市就是好！

首先，自動化交易軟體，也就是EA，是人寫出來的。出自於交易者對交易的思維邏輯以及交易技術的整理和歸納，然後，透過程式碼表現出來，從而達到代替交易者、能夠自動執行交易者的交易策略的一個程式。

那麼，問題來了，這個寫策略的交易者具備穩定盈利的能力嗎？

有幾年的實盤交易經驗呢？

一個能夠穩定盈利並且可以躺賺的EA，應該是在任何行情下都具備盈利能力的。那麼，就如同習武之人，能做到十八般武藝樣樣精通嗎？如果他真的具備了十八般武藝樣樣精通的話，遇到對手，他首先考慮的應該是“我該用哪套拳法打他呢”，結果，極有可能就是被對方一招致勝！

市場行情，是千變萬化的，你不可能全部適應。

尋找適應自己的行情賺錢，規避自己不適應的行情儘量少虧錢。

這世上本沒有沒有穩定賺錢的ea。 但是，卻有很多人吹牛逼說自己的ea是躺賺的，說的人多了，也就相信了。 但是，現實，往往都是啪啪的打臉！

所以，最關鍵的，不是EA有多牛逼，而是駕馭EA的人！

好的交易系統不是自己能不能總結出來，而是適合自己使用的交易系統一定是自己總結出來的。之前有不少學員跟我溝透過這個問題，說法大同小異，無外乎說我這幾年前前後後花了不少錢，找了挺多老師學習，為什麼至今還是不行，虧錢的現狀一直沒有改變？對此我的回答很簡單，因為你只是為了學習而學習，學習的動機和方式都沒有理清楚。這一點如果搞不清，即使再學效果也不會顯著。為什麼這麼說？很多人去過各種培訓機構，找了各種老師去學習，他們的動機很簡單，把老師的系統學習照搬過來，然後照著做就能賺錢，所以每跟一個老師學習就換一種操作思路，結果學來學去最終發現越做越亂，根本沒有一種自己的思路和系統，以至於越學越虧。

那麼如何才能形成一套適合自己的交易系統呢？我認為首要之事是先找到適合自己的性格和特點的交易風格，根據自己當前的知識儲備和交易經驗先搭出一個交易系統的框架或者說模型，然後透過持續的學習實踐和總結去不斷填充這個交易系統。因為每個人對於期貨的理解和個人風格是不同的，所以即使跟最牛逼的期貨大師去學習也一定不能完全照搬，而是要帶著自己的思想和系統去學，取其精華，去其糟怕，以之不斷完善自己的系統，這樣才能有的放矢，不至於讓自己越學越亂。

其次，想搭建一套行之有效的交易系統，我個人是不贊成閉門造車的。一個人的能力是有限的，不妨走出去，多學習別人成功的經驗和方法，不斷的提升自己，也是交易走向成功的一種捷徑。注意，一定要跟有實戰成功經驗的人學習，而不是隨便找個人就能學，這個市場上充斥了太多誇誇其談實則虧的一塌糊塗的人，成功的人只是極少數，所以需要你擦亮雙眼謹慎辨別。

透過不斷學習和總結，當你有了一定的知識儲備，對於市場達到一定程度的理解，這個時候交易系統的成型就是水到渠成的事兒了。這時候就要不斷的實踐，不斷的去修正，去繁就簡，使之能最大程度的貼合市場，最終打造一套成熟的交易系統。

交易系統沒有什麼好與壞的標準，只能說只要能賺錢的交易系統就是一套好的交易系統。

但是，我們經常會遇見這樣的情況，同一套交易系統有人用他是賺錢的，而有人用他就變成了虧錢，你說這套系統是好的還是壞的？

只能說這套交易系統對交易者來說是不是合適的，合適的即是好的。

所以，從這個角度看，一個好的交易系統只能靠自己總結出來。

這些標準也最能體現交易者的品性，所以在這些標準上構建起來的交易系統也往往會有交易者獨特的個性的烙印。

不管是簡單的還是複雜的，不管是價格還是形態，只要能抽像出一致性，這就具備了一個好的交易系統的基礎。

好的交易系統的建立一定是對外學習接受，對內總結歸納的結果。

作為野生的交易員，從交易的小白開始，連k線的：OCHL都不懂，逐步建立起屬於自己的交易系統，7年的時間對交易從感性認知到理性認知逐步的進階。

首先：學習技術指標。這是所有交易員的基礎，也是必經之路。從k線到均線，布林，趨勢線，波浪理論，道氏理論甚至江恩理論，我都學了一個遍。其中最理解不了邏輯的就是江恩大師圖表。但在在某些時候，江恩的確很神奇。

最傳奇的一個哥哥，在居然學習河書洛圖推演價格的走勢。

其次：嘗試使用各種不同的指標，建立起交易系統。指標的使用：簡到繁，再繁至簡。雖然學了幾十種指標最後使用指標不過三四種了。這個道理其實很簡單，不論你學習多少種兵器，行走江湖用的指標也就那麼一兩種。不斷在使用中，改進，完善交易系統的細節。

再次：讀各種不同的交易類書籍，逐步建立起屬於自己的交易哲學。對交易，對市場，對自身的認知更加科學和客觀。懂得個人在市場面前時多麼渺小，懂得敬畏市場，不敢肆意妄為。

至此交易系統建立完成，交易員的自我修行，執行力也成功建立。

寫到這裡腦海突然閃下一句話：《論語·為政篇》：“吾十有五而志於學，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳順，七十而從心所欲不逾矩。”

從心所欲不逾矩：是交易者的一種狀態。

首先：從心所欲；交易者跟隨自己的理解，跟隨自己的內心，跟隨交易系統。

其次：不逾矩；不敢越雷池半步。交易的原則，系統的規則就是交易行為的邊界，絕不邁出那一步。

總結：交易系統是學習，總結，使用，改進，完善，再使用，再總結的過程。

好的交易員一定是內外兼修。

用深度強化學習，類似於alphaGo zero！當模型作出一個正確的action的時候，給它一個正向的獎勵，反之給一個負向的懲罰！但是圍棋只是兩個人對弈，而股票市場則複雜的多，訓練的難度也大的多，alphaGo zero如果使用一塊TiTan XP進行訓練，需要2600年！可想而之，如何簡化金融市場的模型是關鍵，即便如此，也絕非一般人能解決如此的算力！

每個人的交易系統都是透過學習和自己總結出來的。但是這有個前提，就是在技術實戰中學習和總結出來的。

拿我為例，進入金融這個行業，將近有十幾年的時間，做交易斷斷續續的也有快十年的時間了，從最初只認指標到現在放棄指標，這就是一個進步 。

實際上，我的實戰時間不長，從最初的理論到最後的實戰，進步最大的還是實戰這段時間，能夠讓你切身體會到實戰帶來的進步；從心態到對於行情的理解，不進入這個市場親自體會，是不會有快速的進步。

指標是有滯後性的，如果你沒有進入實戰，你是沒有這個深刻體會的。好的交易系統不再與對於指標的熟練運用，而是對於形態的清晰認知。

一個好的交易系統，就是要有所取捨。不管在交易理念上還是在交易行情中。交易理念上必須捨去無用的指標，透過對於形態變化的認知，專注形態研究，再透過實戰中確認形態分析的有效性，防止運用指標帶來的矛盾點。

對於行情也要有所取捨，看不懂的行情不做 ，專做看的懂得行情。要知道，行情每時每刻都存在，並非我們要抓住所有的行情，我們根本沒有這個能力抓住所有的行情利潤點，只能抓住自己能夠抓住的行情，這就是對於行情的取捨。

對於操作特點的取捨，有的投資者喜歡做短線，做震盪行情。有的投資者喜歡做趨勢，拿長線。這兩種操作手段都是可取的，不管哪一種，只要堅持下去，堅持按照自己的進場依據去做就不會出現問題。最怕的就是做短線不堅定，最終做成長線。做長線不堅定最終做成短線，這是不可取的。要堅持自己的操作思路，要捨去一些短期行情波動，不要讓短期行情震盪改變最初的操作思路。我時常跟投資朋友們講這麼一句話：進場有依出場有據。沒有破壞自己的進場依據，那就大膽持倉，如果進場依據不存在了就果斷出場。

好的交易系統必須是自己去總結，為什麼要自己去總結？就是讓你去實戰，真正進入這個市場，真正體會市場帶給自己的感受，這樣才會讓自己更加切身體會去了解，才會讓自己能夠真正總結出自己需要的東西。不管現在的培訓班還是所謂的授課老師講的一些技術知識，都是站在他們自己角度去說的一些知識點，對自己不會起到太大作用，反而有時候會起到相反的作用。

不同的立場，不同的經歷，不同的環境，對於交易對於技術對於心得都會有不同的見解，所以好的交易系統必須自己學習自己總結，但是可以借鑑別人的方法，但是理解成自己的東西。同時必須得真正進入到這個市場裡面才會真正總結學習到知識！