股票和期貨價格的產生具有二相性：隨機性和波動性同時存在。其根本原因在於生產性的時間週期與資本性複利週期不一致造成的迭加態外部表現不同。與光的波粒二相性同理。所以，只有掌握了波動性週期才能理解價格運動

個人經驗：下單之前定一個方向。做多，盤面震盪下跌到一個比較明顯的支撐（一般分時放量位置）開一手，等走出一個五分鐘雙底開始加倉（原則上不超過總倉位兩成），加倉後雙底右側止損，不設定止損，防止盤面暴力掃止損，持續跌破，手動平倉，止損大概2%，收益10%以上分批平，不想著最高點出來，收益合理就減倉。做空複雜點，一種順趨勢，15分鐘圖放量陽線收盤價上方試空，震盪後若向下再次放量加倉，用15分鐘放量陰線為止損參考；一種逆市，若震盪後向上放量突破，同樣按15分鐘陽線收盤價上方加倉，回撥減掉第一次建倉部分，繼續向下突破參考順趨勢交易，繼續向上放量突破加倉，等回撥到成本附近全部平倉。做空要有更多耐心，倉位要更輕（大概一成），不過行情抓到了收益更高，一般都有30%以上。

想做日內 比隔夜要難得多 從頭到尾那是一整套嚴密的邏輯 比起隔夜的交易法則要深的多 是一整套的數學計算 和交易規則

要想做好日內波段交易，先把自己的耐心修煉好。

很多交易者對日內交易有很大誤解，習慣性認為日內交易就是每天都在不停的做著交易。如果你也是這樣認為的，那麼你需要對日內交易有一個重新的認識。

日內交易只是把交易的週期放在當日收盤內，最後收盤前把倉位平掉，不持倉過夜。並非是一般人理解的日日都要交易。

日內波段如果細分的話也有常見的幾種:

2.單邊慢牛慢熊

3.快速拉昇下降

這幾種形態能夠把一種形態做到極致，就足以在期貨市場上賺錢，所以不必要求自己每一種都要會做。每種形態進場的邏輯是不一樣的，甚至有些是對立的。要想思維清晰不混亂，建議你只選擇一種符合自己所學技術的形態來研究。

經常長期的大量交易總結，我認為最好做的日內波段就是突破，其他形態的週期性整體來說比較長一些，獲利的速度也比較慢一些。結合我自己的性格特點來說，突破形態是最合適我操作的。

確定了操作的主體思路，就需要來總結進場訊號。進場訊號有三角、矩形、橫盤破位較為常見一些，可作為主要進場依據。

（三角）

（矩形）

（橫盤）

每日做好盤前分析，觀察市場處於什麼狀態，是趨勢發動中還是無序震盪中。如果是趨勢發動形成的區間，那方向一般情況下是延續原有趨勢繼續進攻的機率較大。

如果趨勢到頭那想維持在高位或者低點不動是相當難的，很容易就會被反向力量打出新的方向。但若能維持高位低點不出現新的力量快速改變市場趨勢，那往往是一種主趨勢的調整，趨勢還沒有走到頭。

市場若處於毫無訊號的狀態下，此時就需要我們要有足夠多的耐心來等待市場醞釀機會。這個時間沒有定性，短則按分鐘算，長則一天甚至幾天。這也是做日內波段最關鍵的一點要素。多數日內交易者處於賺與虧來回徘徊的狀態並非是他們技術不過關，而是在沒有自己交易系統進場訊號的時候耐不住寂寞，對日內交易的認知不夠，接受不了做日內交易卻一天不做一筆交易的情況。

每隔一段時間內要做交易總結，記得剛建立完系統的時候，我發現賺錢的交易往往是完全按照系統給出的訊號來交易，虧損的交易有80%是做沒有訊號的交易。市場的誘惑是相當大的，或許是因為當時行情的波動較大，利潤空間比較大；也可能是因為震盪太標準忍不住想做吧。總而言之不是你交易系統之內的行情最好不要去操作。

做交易的前幾年總是想做完美交易者，總認為市場不是單邊就是震盪，如果我把單邊和震盪的做法都學會，豈不是什麼行情都能賺錢。但事實是單邊和震盪並沒有什麼劃分界限，也許正在單邊突然就轉成了震盪，又或者震盪突然破位成了單邊，想抓住所有行情的想法就是完全不對的。即便是期貨市場曾經的和現在的所有風雲人物，也沒有誰可以抓到所有市場所有的波動。與其增加交易次數降低成功率，到不如把成功率提高到極限，少虧損就已經是賺錢了，賺與虧來回交替只是多交手續費罷了，對總資金的增長毫無益處可言。

現在我已經把曾經年少輕狂的一些想法全部剔除掉，只在市場上賺取屬於我的那一份錢，資金曲線反倒看起來很讓人滿意。

即便是做日內短線交易，技術與心態也是缺一不可的，有了技術還要要磨鍊心態，相輔相成才能小有所成，把自己磨鍊到最佳狀態才能保持在期貨市場長勝。

這個要求太高了，不是幾句話就說明白的，不過也是幾句話能說明白的！順勢而為，一小時線級別支撐和阻擋開平倉！開倉後設置止損。

日內波段交易說難不難，說簡單不簡單，弱水三千，只取一瓢，賺你認知範圍內的錢，作為在期貨市場苟活下來的我，大概每天交易筆數十五到十八筆，平均能賺十筆左右，手續費一扣還是能賺點苟活。大概還是有資格給你一些我的思路。

你做的品種的特點是什麼，比如燃油，燃油就很經常的窄幅區間，突破後回撥力度弱，經常行情走完一段就馬上反轉。或者豆粕菜粕這些趨勢性比較強的品種，相同的策略或者思路應用到不同的品種中是完全不一樣的。

菜粕日內

燃油日內

不同的品種所適應的操作各不相同

行情有多種多樣，如果你是一個機械式系統交易者，是不可能兼顧各種行情的，（本人研究機械式交易不多，至少我的理解是這樣的）

行情大概可以分為趨勢和區間，趨勢深幅度回撥或者動能放緩就可能出現區間，區間突破就可能出現趨勢，趨勢又可以分為急速行情階段和穩步階段，區間又可以分為假突破，真突破，大區間，小區間，三波區間和簡單區間，應該結合自身的特點、性格和自己所操作的品種的特點去選取行情以及設法捕捉。

穩定趨勢＆急速行情＆通道

複雜回撤形成的區間

在設計方法和系統的時候首先要搞明白，市場究竟是什麼，為什麼會出現各種各樣的現象，出現各種各樣的現象又說明了什麼。

就比如說，市場運動的基本特點有趨勢性和均值迴歸性，那麼什麼是趨勢，如何鑑別是否在趨勢中，如何鑑別趨勢是否健康，如何鑑別趨勢是否已經轉化為區間以及趨勢何時結束。對均值迴歸性也是同理，什麼是均值迴歸，迴歸到哪裡算是迴歸，迴歸到均值之後發生了什麼以及發生了之後如何應對。

趨勢行情中的趨勢性與均值迴歸性

特別是在日內交易市場中，對流動性和機構行為的理解十分重要，因為這種行情雖不經常出現但容易識別，往往成功率非常高，且回報豐厚

大概分類為：假突破，假轉勢，聯級現象

假轉勢（以eurusd市場5分鐘級別為例）

往往在趨勢確認點有很多止損訂單，敲掉止損訂單後釋放的流動性被機構吸收

假轉勢

假突破（以eurusd市場5分鐘級別為例）

深幅回撥後進入交易區間，再次測試前方高點，敲掉空頭止損後機構吸收空頭止損釋放的上漲方向的流動性，市場恢復下跌。

假突破

聯級現象（以eurusd市場5分鐘級別為例）

在大的下跌背景下，通道性的上漲回撤測試了前方阻力區，迴歸至均線後出現買家（均線＆通道線附近的陽線）後空頭機構入場，打掉陽線下方止損單，止損單又和新空頭觸發下一止損位，下一止損位的止損單又觸發下一止損位。

聯級現象

在我看來，最有用的三條交易理念為：1.只持有正確的倉位 2.與市場的弱勢方對抗 3.以小博大

首先來看1.只持有正確的倉位，翻譯成人話是什麼意思呢，就是你入場後短時間內必須要市場向你的方向走，一定要一入場就馬上有一點利潤，足以讓你有一個剝頭皮的收入，並且短時間內不能向你入場的反方向有動能地走。

rm2021.02.26夜盤一分鐘

以昨晚的菜粕開盤行情為例，昨天下午菜粕罕見跌停，夜盤跳空低開，假設我們在如圖所示的第六根k線入場做空，隨後馬上就開始下跌，是可能的測試開盤k線上方後無力開始繼續下跌的地方，止損位設定在入場k線的上方一個跳點。

在下跌兩根k線後出現一根小陽線，這不能說明什麼，可以繼續拿一拿，但下一根陽線有力地回到阻力位之上，這個時候至少應該出一部分倉位，就不要傻不兮兮的拿著等著敲止損。

2.與市場的弱勢方向對抗

這一條就很好理解了，在如圖所示的5分鐘級別波段中，多頭肉眼可見的強，那是不可能做空的，在第一輪迴調的時候，一共回調了四根k線，分別是1.2.3.4第三根k線收出小十字星，說明下跌力度變弱了，就算我們在k線3入場做多，被後一根k線打掉止損，這無所謂，第四根k線打掉止損後又收出小陽十字星，我們可以再次進入，利潤足夠抹平虧損還有的賺，至於是在目標位1全倉出場還是出一部分留一部分跟蹤這就看你自己了。

3.以小博大

這個就是老生常談的盈虧比問題了，特別是日內交易，多空變化明顯，不容易出現長尾巴的單子，但一旦出現可能的長尾巴的單子，就一定要拿住，拿到更多的利潤。

以昨晚的菜粕行情為例，昨天下午菜粕一直下跌，都沒有觸碰到ema20，在夜盤開盤後出現了一條特別複雜，且持續時間長的複雜回撤大波段，容易反覆虧損，但一旦拿住了中間一個賣點，就應該管好手，拿住單子，以均線做追蹤，不打移動止損就一直拿到止盈。

日內沒所謂的波段，不過是橫盤而已，做的不過是趨勢後的跟隨已經承壓或者獲得支撐後的買盤行為，趨勢跟隨應該等待，次級行情不貪為宜

趨勢，趨勢，永遠的趨勢，不管是做D，還是做M，永遠還是趨勢位置形態，只不過是時間級別不同罷了。日線一根，日內5分鐘就會是出現各種趨勢形態了。所以，說到底，還是在做趨勢，還是延續著趨勢位置形態的經典理論來做。經典理論永遠是經典理論，歷史永遠是不斷的重複上演。

波段交易是一種透過市場的上下波動來獲取收益的交易方式，持續時間以天或周計，一般不會超過一個月。波段主要由兩部分組成——波段和波動點，如下圖所示：

一、關注日線圖

日線圖提供了最全面的價格走勢，以及更可靠的價格訊號。一般來說，較高的時間框架意味著更為可靠的價格行為訊號。如果你已經透過日線圖盈利了，那麼可以試著開始嘗試4小時圖。

二、繪製關鍵支撐和阻力水平線

這是整個過程中最重要的部分。對於波段交易者來說，如果沒有找到關鍵支撐和阻力水平位，那就不可能盈利。而重要的水平線主要分為2種：支撐和阻力線、趨勢線。

（1）支撐和阻力線

支撐和阻力是圖表中經受持續向上或向下壓力的點。支撐位通常是所有圖表模式中的最低點，而阻力是圖表中的最高點(峰點)。此外，支撐和阻力位通常不是一個“確切的”的水平位，最好將它視為一個區域。

（2）趨勢線

儘管趨勢線是技術分析中最常見的一種方法，但並非所有的交易者都會使用趨勢線，原因可能是大多數的交易者都不能畫出正確的趨勢線。一般來說，上升趨勢線是連線各波動的低點，下降趨勢線是連線各波動的高點。

三、判斷震盪

震盪主要有以下三種類型：

1）上升趨勢：更高的高點和更高的低點

2）下降趨勢：更低的高點和更低的低點

3）區間趨勢：橫向移動

四、尋找價格行為訊號

如果市場處於上升趨勢，那麼你就要開始關注關鍵支撐的買入訊號，事實上，對於波段交易者來說，抓住整個波段是很難做到的，我們能做的就是儘可能的多關注波段變化，並耐心等待，直到確認了價格走勢再入場交易。

五、確定離場點

確定離場點有一個重要的先決條件：在入場前確定止盈和止損。這是因為一旦入場，你的情緒就會受市場變化的影響。支撐阻力區和趨勢線是所有交易設定的基礎。只要確定了這些，入場點和離場點就都一目瞭然了。

六、計算和管理風險

目前風險通常用R倍數來計算，例如，100點止損和300點止盈的設定就是3R。如果你的本金是100美元，盈利500美元，則風險回報率是5R。

風險管理實質上就是止損止盈，先來說止損，最佳的止損位就在pin bar尾部上端或下端。

如果出現看漲或看跌吞沒形態，止損位最好設定在K線上方或下方10個點到20個點的位置。

再來說止盈，止盈還是和關鍵支撐阻力位有關。對於波段交易者來說，盈利的關鍵就是抓住支撐位和阻力位之間的波動。如果市場上出現了上升趨勢，而支撐位上也形成了一根看漲的pin bar，那止盈就設在下一個關鍵阻力位。

❤ 看完三件事：

如果你覺得這篇內容對你挺有幫助，誠邀您幫我三個忙：

3.閱讀我的簡介，說不定對您有幫助哦。

每日開盤觀察15分鐘，15分鐘後價格高過開盤價，今日只多不空；反之，只空不多。

我就靠這招天天吃肉喝湯

太棒了！提高期貨交易認知的2個故事

1.堅持正向的交易系統。前幾年我開了一個包子店，定位是簡單、健康、營養和實惠。主要的用料是蘿蔔、白菜和豬肉，這些食材都是我親自購買。因為用心經營、堅持原則，包子店的生意特別好。後來我圖省事，讓賣肉的給我送肉，肉越來越不新鮮；因為蘿蔔漲價，又取消了蘿蔔餡兒的包子；感覺老面的包子比較費事兒，就加入了一些泡打粉，讓包子又白又大。結果可想而知，生意越來越差。後來，牛市來了，我乾脆把包子店關掉了。現在覆盤這件事情，包子店倒閉的原因是我背離了初心呀，沒有誠信經營，整天改來改去的，不再去關注市場的需求造成的。做交易也是如此，交易員都知道，大的方向沉澱著大的資金，大週期決定小週期，大週期有大的利潤，但是，很多人還是控制不住自己，多也做空也做，讓自己喪失了立場，背離了正向的交易系統。做交易就是做人！

2.關注資料的變化。對一個人而言，前30年是學習階段，中間的30年是忙事業的階段，後面的30年是養老的階段。這種人生比較科學，比較理想。一個十幾歲的孩子就要過養老院的生活，你覺得合適嗎？一個80多歲的老人要在工地上討生活，你覺得合理嗎？舉這個例子，想說的是，世界的本質存在於數學當中。有一天我去接孩子上學，沒有帶手機和手錶。當我看到有三四個家長往學校門口走的時候，我很激動，以為趨勢來了，是放學了。跑過去一看，原來是孩子請假，提前離校。後來有幾十個家長往學校門口走去，我以為趨勢來了，這次總放學了吧！但是還沒有放學，原來是有個班上體育課，提前放學，又是一次假突破。聰明的我想了一下，世界的本質存在於數學之中，我要關注數字的變化。等到學校門口聚集了200人左右，我才緩緩的跟過去，這次是真的趨勢，果然放學了。對一個學校而言，從幾個人到幾十個人，到幾百人，哪一個資料更可靠？當然是幾百人的大資料最可靠。做交易要關注資料的變化，分析行情的階段，我想我已經說明白了，這個道理。關注我，一起聊交易！

看自己的交易能力，如果你差一點，高手一指導就通了，如果還是門外漢的水平，高手說了你也領會不了。行情幅度不一樣，交易策略就不一樣，要會判斷下一階段走勢，絕對可以做到的，這才是波段交易的精髓，也是獲取利潤的關鍵，只有判斷出是一大波行情，你滿倉吃完，才是合格的波段交易，小副度的漲跌，你滿倉拿不住，怎麼判斷要走出大波段，是沒有人會輕易告訴你，需要自己悟。

做期貨的1000個人999個人是虧的，哪有幾個高人自己找合適的技術指標，鑽研下哪種用在哪個時間週期比較容易盈利的，用起來就完了

尋找日內波動大於100的品種，觀察1分鐘或3分鐘，甚至5分鐘正在震盪整理中，如果已經出現二高二低點，等待突破跟隨。如果震盪的級別大，可以上空下多，突破止損跟隨。

真正有效的交易，都是有完整交易系統的交易，交易系統必然遵循一致性原則，所以無需強調日內交易，日內波段交易，這些交易，在基礎邏輯上，與日線上的交易理念是完全一致的。

一個正常的交易系統，雖然不具備抓住所有趨勢的普適性，但一定具備適用所有周期的特徵，分型原則決定了這一特徵的必然性。

所以日內交易一樣需要建立一個系統，而不是隨心所欲的看見趨勢就入場。這個系統可以根據自己的性格習慣喜好，去選擇某個主流指標或理論，幾百年來的金融市場驗證了這些東西的有效性與可行性，毋庸置疑。

一個稍微特別一點的事情是，大多數人都認為日內交易需要一個高勝率的系統，其實這樣的系統並不存在，但日內交易的高勝率的確存在，這是因為，這個高勝率是建立在利潤空間很小的基礎上。凡是日內高勝率交易者，回顧歷史交易單，都會發現有大量微利單，少數虧損單，少數大利潤單。

執行力是一個問題，遵循交易系統，日內真正可以交易的時機並不多，無論用分時線還是一分鐘。

當年我為了訓練自己，用一分鐘交易期貨，一個白天最高收益率45%，一週翻四倍，但那又有什麼用呢，喜歡上高收益的快樂之後，就再也管不住自己的手，局面不好的時候，不符合交易系統的時候，強行交易的結果就是下一週就爆倉。

日內交易系統，可以選擇的太多，不存在無人知道的領域，最多不過是花樣翻新，換個馬甲而已。

沒人可以教別人什麼，一切早已隱藏在自己的性格里。

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下圖僅為配圖需要，不構成投資建議，據此操作，風險自負。

我是做日內交易的，今年才開始穩定收益，這條路其實挺難走的。

日內波段，我建議做摸頂抄底。在重要的關鍵點位，入場，設好止損，做大盈虧比，每天認準一個方向，試倉1-2次，做對了死拿，做錯了止損，對一次夠錯5次的，行情配合一點都能盈利。日內交易出手每天超過3次的，能持平的已經寥寥無幾，每天出手超過5次的，基本上都是虧貨，除了一種高頻的，但是高頻的盈利也就萬分之一的人。日內不建議做突破，週期太小，假突破太多，週期大一點，入場和止盈掐頭去尾，實際沒剩多少，很多人會說你看今天這個品種跌了幾百個點，只要反彈空隨便掙錢，你要看他有沒有做單，有沒有進場，進場實際拿到了多少個點，分析頭頭是道的一般交易都不太行。如果你做日內，三年還沒有一套行之有效的系統，轉做大一點的波段，相對來說更容易盈利。

先辨別真假大師，市場裡基本都是輸家，有的人不交易了，沒事寫自媒體賺錢拉客戶投資，所有鑑別方法就是他是做加法還是減法，韭菜分不清對錯，輕重緩急，凡事喜歡繁雜，高手喜歡簡單，做減法的就是高手，聽這樣人指點一二，其次鑑別對錯。在金融交易領域，可以說到處都是坑和欺騙，對資訊鑑別至關重要，資訊拼的精準度，所有沒有找到人之前，這個一二最好別信，交易是一次生命的金錢遊戲，沒有就在也開始不了了，因此你要先判斷對人，交易是吃判斷飯的，高手會輕易給你一二嗎？

沒有人會指點你！有的都是假的！你自己去看你賺錢的單子！拋棄所有的想法！按照賺錢的單子重複做！就可以了！簡單吧！我是高人嗎？我是小白一個！