1、這個方法我用過

2、共振成功率還是不錯的

3、制定交易計劃，畢竟這行業賺錢都是做單，做單（勝）>做單（輸），慢慢積累起來的

4、一把梭子那種思路還是儘量不要有

謝邀。當我們開啟看盤軟體，選擇期貨合約後，介面顯示的是分時圖，就是價格變化產生的折線圖，它是實時的。這個看日內價格變化比較直觀。大多數交易者，都是看K線圖做技術分析。其實多週期，就是同一時間段，用不同時間形成單個K線，組成K線圖。方便交易者，選擇短週期或者長週期，做技術分析，選擇開平倉的位置。

簡單的說下共振，共振說明趨勢已經走出來了，各週期走勢都向一個方向運動。區別在於，短週期開倉訊號快一些，長週期開倉訊號慢一些。缺點在於，短週期開倉訊號較多，準確率較低。而長週期訊號偏少，準確率較高。

至於成功率的問題，不在於行情，而在交易者自己。如果，你認為多週期共振就說明趨勢形成，恰好你就是一個跟蹤趨勢的交易者，那麼成功率當然高了。如果，你是波段（高拋低吸）交易者，多週期共振會對你造成很大的干擾。比如短週期已經回撥，你已經出現開倉訊號，但長週期仍然是上漲趨勢，不符合你的開倉規則，你就不能去做。所以，波段（高拋低吸）交易者多週期共振的成功率就相對較低。

勝率的高低，決定權不在於入場，而在於出場方式。是由你的盈虧比決定的。

我為什麼說不在於入場？因為多週期共振，形容的就是一個入場方式而已。

所謂的多週期共振，舉個例子，當5分鐘均線多頭排列，15分鐘均線多頭排列，同時日線均線多頭排列時入場時，在3分鐘入場。

入場之後呢？完全沒說。首先，我們首先要明白，這種形容方式完全是在說入場。而走勢呢？是不確定的，入場之後，走勢可能漲，也可能跌。不會因為你參考了多個週期而導致這件事情發生了變化。

如果說參考多個週期，就直接能夠提高勝率。

那麼，期貨交易軟體上有無數個週期，我們全部都參考就好了。難道選擇哪幾個週期，也有什麼說法不成？

其中還可以自定義週期。

同樣的一個行情走勢，不會因為你用了多週期而忽然變的可能性更大了。所有的週期都是基於歷史走勢的資料，進行了不同時間的統計而已。面對的，都是未知的下一根K線。

我說過，多週期這種做法的本質是過濾。

可能你單純的交易3分鐘的話，你的入場訊號會非常多，所以，你透過其他週期來過濾掉一些訊號。那麼，本來你需要交易三次，但是最後只有一個條件滿足多個週期，你就交易了一次而已。

你規避掉的那次交易，可能是賺的，也可能是虧的。

這就是多週期的本質。

而你的勝率，是由你的盈虧比決定的。不管你是怎麼入的場，你賺一個點就平倉，你虧200個點止損，你的勝率肯定在80%以上，甚至可能在90%以上，因為你賺一個點的機率，遠比你虧200個點的機率大。

綜合而言，多週期，和單週期，不分伯仲，各有利弊。勝率，由你的盈虧比而定。

如果別不過來這個彎，好好看看第一個圖，你為什麼不參考10個週期？

各位覺得呢？

選擇兩個以上週期共震時操作，能否增加成功機率主要看操作風格，如果是做短差，選擇週期共震圖形出現時順勢交易有利可圖，例如日線趨勢與日內15分鐘趨勢在方向上同步，這在日內交易中經常出現。商品期貨往往會在快到一個時間段的頂點時突然出現脈衝加速，這種脈衝一般在圖形上顯示多個長短週期共震特徵，這種現象的持續出現我認為在期貨交易中，交易者思想高度集中，大多數人在場中是憑本能在對行情作出反應，是動物性的，而動物往往是在快到窩時速度最快。

在大多數趨勢行情中，長短週期趨勢共震的過程時間都很短，但有些交易者會受情緒控制，出現共震時，行情快速朝自己建倉方向行進，像受到某種催眠，很容易慾望膨脹，忘記了建倉時的圖形分析基礎，覺得自己是遇上了大行情，此時，他會變得愛上倉位而不肯收手，而當必然會來臨的逆長週期回撥迅速收回紅利，變成虧損時，自己懊悔不已，終於忍不住平倉，而這時，價位剛好回到趨勢的支撐位。

所以說選擇什麼圖形結構操作必須根據自己的操作風格，如果你建立了一個頭寸後馬上會坐立不安，半個點的漲跌幅都讓你感到興奮，那麼選擇趨勢共震圖形操作非常適合。

從交易邏輯上來講，確實是這樣，週期共振的情況下，大、小週期走勢趨於一致性，這種情況順著共振的方向開倉，勝率最高，在小週期做止損，大週期止盈，這樣能夠保證大週期趨勢還在的情況下，利潤能夠做到最大化。

期貨交易中，有一種週期分析理論叫“全週期”，就是根據這種多週期共振來實現的，這種理論直到今天還被很多的交易者所使用，說明肯定是有價值的，還有一點是，多週期共振的操作肯定盈利率更高，這點毋庸置疑，因為已經被更多的交易者所接受就說明了這一點。

我來具體用兩個品種的走勢進行具體談談多週期共振的操作：

蘋果1901多週期共振下的上漲走勢--

日線圖上為盤整上漲突破，均線走平。60分鐘K線圖上，均線交叉形成多頭訊號，向上突破，連續多根陽線之後，行情進入快速上漲階段。再回到5分鐘K線圖上，標準的上漲趨勢，均線呈“全多”排列，低點不斷抬高，行情不斷創出新的高點，明顯上漲趨勢中。

菜粕1901，日線圖上來看，就是震盪下跌走勢，中間伴隨陽線的反彈，但並不能改變下跌走勢，並不能很清晰的找到突破的關鍵點，然後回到60分鐘K線圖上，盤整低點突破後，可以明顯看出行情在不斷加速下破，連續兩根大陰線之後，進入反彈行情。

再縮小週期，到5分鐘K線週期上，可以明顯看出均線全空排列格局中，一波明顯的下跌走勢，力度非常弱，快速下跌之後的反彈，完全可以依照K線止盈的原則進行止盈操作。

從上面的走勢可以明顯看出，無論是上漲，還是下跌行情中，只要形成明顯的週期共振後的行情突破，行情走出來都是非常的流暢，並且可以很輕鬆的找到“建倉點”。

週期共振操作雖有優勢，但也有兩點不足：

1、週期過多時，容易產生共振混亂的機會

我是用了三個週期，判斷日線趨勢，60分鐘K線分析判斷當前趨勢，然後5分鐘K線選擇入場點及相關止損操作，小週期止損可以保證止損幅度較小，大週期止盈可以保證盈利時，最大程度上利潤最大化。

如果再多，用到四個、五個週期的時候，共振一致性就會降低，這種情況下，容易訊號混亂，不容易選擇買入點，最好的做法是選擇兩個週期進行週期共振操作，一個交易週期，一個更大級別的行情分析週期。

2、小週期止損，儘量大週期止盈

上面已經提到這種做法的好處，這裡不再多講。

在期貨交易中，只看一個週期是一種技術手段，選擇多週期共振的圖形也是一種技術手段，兩者的成功率高低並不在技術手段本身，而在於使用的人身上。單一週期同樣能為操作提供訊號依據，只要放進一套適合自己的操作規則中去就沒問題了。

期貨交易中，入場成功率的高低與自己對交易系統中入場訊號的錘鍊很有關係，不管是在單週期中，還是多週期中，都可以有明確的參照提示出入場的訊號，單週期用得好的情況下，同樣可以做好交易；多週期如果在用不好的情況下，反而會覺得過於複雜，前後矛盾。

有人的交易方式習慣用單一週期，只看一個週期中發出來的訊號來進行操作，反覆測試，逐步完善後一樣可以取得非常不錯的效果，成功率的高低的影響主因不是因為採用的技術手段不同的問題，而是使用者有沒有用好，比如同樣是均線，有人用得如魚得水，但有人卻用得一塌糊塗。

期貨交易的整體協同很重要，入場手段只是其中的一個部分，真正實現持續的盈利還需要交易系統中其他部分的配合。單週期還是多週期都只是一種技術手段，可以按照自己的交易方式和使用習慣、接受度選擇單週期還是多週期，而成功率的高低關鍵在於使用者身上而非技術手段本身。

先說我的觀點：在盈虧比相同的情況下，多週期共振並不能提高成功率。

我有多大量覆盤的經驗，驗證過很多簡單或者複雜的交易系統。

以1小時週期的波段交易為例，單一品種一年的交易次數為40-50次左右（方案一）。使用4小時方向過濾，也就是1小時交易必須是在4小時的同方向裡面，1年時間交易次數大約16-20次（方案二）。如果統計更長時間的交易，方案二的交易量到達100次以上之後而方案一在300次以後，兩者的平均的成功率基本相同。

得出結論：多週期共振並不能提高成功率。

方案二用4小時週期會過濾掉大約三分之二的交易，過濾掉的交易有一部分是錯的，但有一部分也是對的。當交易數量級別達到一定的量以後成功率就會趨同。

這兩個方案交易結果分佈不同：方案一單一品種的連錯率大約在11-12次。方案二，單一品種的連錯率大約在6-7次為極限。

多週期篩選的優勢：交易結果（對錯）的分佈更加的均衡，賬戶資金回撤變小，資金曲線會更加平滑。連錯率低利於交易員保持心態平和，執行力會更強。

多週期篩選的劣勢：篩選掉一部分交易訊號，交易頻率降低，賬戶整體的盈利水平變差。

總結：在盈虧比保持不變的前提下，多週期共振並不能提高成功了率，只能讓交易結果分佈更加合理。

統計學對交易幫助很大。

你知道多週期共振會在什麼位置嗎？等到確定共振的時候位置已經不低或者不高了，等確定的時候大多數都進入盤整階段了，然後未來誰知道

多週期共振的準確率高不是絕對的，相對來說還行，具體情況具體分析。技術指標不要太多，以免影響判斷，造成很多交易機會錯失了。

看圖上的訊號很簡單，但是，要在實際行情的走勢中去操作，就不是簡單的事了，因為可以交易的訊號不是隨時都有，要等待符合條件的交易訊號，需要一定的耐心，過早的進場或者滯後的進場，都會影響到交易的合理性，缺乏合理性的交易，通常都是失敗的。 （逢其時、當其位）就是說要把交易做到關鍵的時間和重要的位置上，這非常關鍵。

紅線和趨勢線在傾斜向上的時候，通常它們的支撐作用會比較明顯，可以做逢低做多的依據，一旦它們走平或者拐頭向下的時候，就變成了壓力線，這個時候如果操盤線翻綠，就可以在紅線附近進場做空了，止損可以看操盤線翻紅或者價格回到紅線之上，空單離場可以反手做多，紅線又成了多單的止損點。如果價格在紅線和趨勢線之下向下執行，那麼，價格向下穿越波段線和價格向上反撲波段線，波段線都是逢高做空的條件了。