1.基本指標法。使用基本指標法的銀行大都是規模比較小,業務範圍相對簡單的銀行。這種方法將銀行視為一個整體來衡量操作風險,只分析銀行整體的操作風險水平,而不對其構成進行分析。巴塞爾新協議提出,以銀行過去三年的平均總收入為標準,乘以15%來確定操作風險所需要的資本準備。但是,這種方法的問題在於:一是對操作風險的衡量缺乏敏感性;二是比較難以將銀行自身的操作風險與其他銀行和整個銀行業的操作風險進行直接比較;三是沒有辦法對銀行各個業務領域或產品領域的操作風險進行準確衡量。這種方法不能鼓勵銀行改善操作風險管理。

2.標準法。使用標準法的銀行是資料收集能力和分析能力有限的銀行,這種方法將金融機構劃分為不同的業務線,對於每種業務線,其所需的資本為B乘以敞口係數。這種方法雖然比基本指標法對操作風險的衡量要詳細一些,但是它只是基本指標法的簡單的延伸,並沒有克服基本指標法的缺陷。

3.高階衡量法。使用高階衡量法的大都是規模很大、業務組合非常複雜的銀行。這種方法要對每種業務線和每種型別的損失分別從內部採集資料進行計算,其中部分資料也可以向外部採集。這種方法大都是建立模型,力求估計出操作風險在一定的時間段(通常是一年)內的機率分佈,按照操作風險度量的出發角度不同可以將這些數量模型分成兩個大類:由上至下模型和由下至上模型。由上至下模型是在假設對企業的內部經營狀況不甚瞭解,將其作為一個黑箱,對其市值、收入、成本等變數進行分析,然後計算操作風險的值。由下至上模型則是在對企業各個業務部門的經營狀況及各種操作風險的損失事件有了深入的研究之後,然後分別考慮各個部門的操作風險,最終將其加總作為整個企業的操作風險。