因為每一對資料就是一個區組(也稱隨機化約束),區組內兩數的波動可能存在相關,即配對兩數的差值可能比同一樣本內資料波動小。
如果把雙樣本t檢驗看做方差分析(由於區組的存在,導致沒有完全隨機化安排試驗),配對t檢驗的實質是用隨機效應的互動作用(處理間×區組間)來估計誤差項。此時的互動作用均方和等於處理(主效應因子)的均方和的隨機部分。
如果是獨立t檢驗,相當於方差分析模型中刪除了區組因子,轉到誤差項裡,MSe通常會大很多。所以2類錯誤可能會大很多。(注意由於只是在區組內隨機化安排實驗,所以雖能算出區組的方差,卻無法精確檢驗其顯著性。非區組因子仍然可以按普通方差分析處理。)
理論上存在著區組間不完全隨機時,互動作用很大,但區組效應很小(不顯著)的情況。但通常區組之間是很容易隨機化的,這種情況不需要考慮。
如果僅僅想證明改進效果或控制因子是有用的(即篩選因子),配對t檢驗是合適的。但由於區組因子的干擾,直觀效果可能被掩蓋。
在無法判斷是否存在配對(即區組)時,通常兩種t檢驗一起做,並比較結果。
當配對t檢驗顯著性明顯高於獨立雙樣本t檢驗時,說明區組效應大,配對t檢驗更有效。
但兩者結果顯著性差不多時(注意這裡有點主觀),應採用後者。因為後者誤差的自由度多一倍,對誤差的估計更準。
由於區組因子無法準確檢驗顯著性,所以存在一點主觀性,需要根據實際情況靈活處理,必要時,兩個結果一起列出。不要把應用統計學當成數學,應用統計學是需要一定靈活性的。
因為每一對資料就是一個區組(也稱隨機化約束),區組內兩數的波動可能存在相關,即配對兩數的差值可能比同一樣本內資料波動小。
如果把雙樣本t檢驗看做方差分析(由於區組的存在,導致沒有完全隨機化安排試驗),配對t檢驗的實質是用隨機效應的互動作用(處理間×區組間)來估計誤差項。此時的互動作用均方和等於處理(主效應因子)的均方和的隨機部分。
如果是獨立t檢驗,相當於方差分析模型中刪除了區組因子,轉到誤差項裡,MSe通常會大很多。所以2類錯誤可能會大很多。(注意由於只是在區組內隨機化安排實驗,所以雖能算出區組的方差,卻無法精確檢驗其顯著性。非區組因子仍然可以按普通方差分析處理。)
理論上存在著區組間不完全隨機時,互動作用很大,但區組效應很小(不顯著)的情況。但通常區組之間是很容易隨機化的,這種情況不需要考慮。
如果僅僅想證明改進效果或控制因子是有用的(即篩選因子),配對t檢驗是合適的。但由於區組因子的干擾,直觀效果可能被掩蓋。
在無法判斷是否存在配對(即區組)時,通常兩種t檢驗一起做,並比較結果。
當配對t檢驗顯著性明顯高於獨立雙樣本t檢驗時,說明區組效應大,配對t檢驗更有效。
但兩者結果顯著性差不多時(注意這裡有點主觀),應採用後者。因為後者誤差的自由度多一倍,對誤差的估計更準。
由於區組因子無法準確檢驗顯著性,所以存在一點主觀性,需要根據實際情況靈活處理,必要時,兩個結果一起列出。不要把應用統計學當成數學,應用統計學是需要一定靈活性的。