把所有的技術指標在每個品種每個主力合約都試了一遍。發現勝率都不高。然後開始研發自己的交易系統。因為價格反應了所有因素。所以開始研究價格的執行規律。

因為本人相信萬事萬物都有其自身執行規律。期貨價格應該不會例外。應該存在確定的執行規律。經過幾年的觀察測試終於發現了期貨價格執行的確定性規律。依據這種規律開發了交易系統。

我當時學了一系列的期貨書籍，從宏觀，理論到實操再到各個大師交易的感悟，大概30多本書吧，也不算多。覺得對自己有用的都一一記錄下來，剛開始就是模仿別人的，形成大致的交易系統，後來真槍實彈的次數多了，慢慢總結經驗，寫感悟，寫反思，寫情緒變化，寫倉位調整的各個心路歷程。最多的感受是每次都覺得了距離成功不遠了，等到再次實踐又會覺得離成功越來越遠。反反覆覆，真的很磨人，無比煎熬。

現在我的投資是相對多元化，不求暴富，期貨只是其中一個投資標的，資金也不太多。心態，倉位，選品種等都比以前沉穩的很多，整體只能算浮盈。因為我的投資風格註定不會拿太多錢放在期貨上。也許等以後資金基數夠多，拿更多的錢做期貨吧。

首先是閱讀，讀前人的各種書籍，學習各種交易手法和理念，找到自己最認同的那個方法。

其次是瞭解，瞭解自己的性格弱點，在交易中一定要控制迴避，不然這個弱點就會被無限放大。

然後是融合，把自己最認同的方法融合如自己的元素，制定出適合自己的交易計劃模型，並應用到實戰中反覆測試。

最後是定型，經得住考驗的系統方法才是合適的交易系統，如果你度過了測試和考察期，那麼恭喜你，你的交易系統就初步成型了，繼續謹小慎微的修正前行吧，總有一天可以把成型的交易系統固定下來的，那時候屬於你自己的交易系統就真正的OK了。

組建一套成熟的完善的交易系統是對一位交易員來說最根本也是最重要的。每個人的交易系統側重點都不一相同，但是他們形成的軌跡卻有相似之處。大致可分為。積累，組建，除錯，成熟這幾個階段。

一 基礎知識的掌握，透過大量的閱讀。瞭解交易中所需要的各種基礎知識。將交易系統需要的每一個分支都有所瞭解。

二 對基礎知識的應用和大致掌握。透過實踐將交易中的各個環節嘗試著拼接在一起，觀察它的效果，這是初步形成自己交易理念的一個階段，弱水三千，看你取哪一瓢飲。找到自己適合的交易風格。根據自己的交易風格來確定自己的交易側重點和資金管理方式。

三 對失敗進行反思。這個是一個漫長而且難熬的階段，透過對交易系統進行印證，能夠獲得失敗的經驗和教訓。需要靜下心來重新去閱讀積累或者吸取別人的經驗和意見，找到問題的癥結所在，這是一個反覆磨礪的過程。需要投入很多的精力，而且並不一定有正向回報。大多數人都止步於這個階段。高昂的試錯成本和不斷的心理打擊以及外界的壓力。是我們需要面對的困難。

四 初步形成一套自己的比較完善的交易體系，接著又是一輪不斷的試錯修改，最終調整為各方面較均衡的交易系統。處理好交易系統各個部分的邏輯關係。

自己充分理解的完善的交易系統來之不易，它包含了我們對交易的所有認識，它是決定我們是否能在市場中盈利和交易心態是否穩定。

交易系統是術的層面但背後的邏輯卻是道的層面。想要求術，先要求道。

期貨交易，是一個由簡入繁，然後化繁為簡的過程。

在剛開始，我們每一個期貨交易者都需要大量的吸收關於期貨交易的知識，越多越好。基本面，技術面，資金面，日內，“波段”，技術指標，技術形態等等…

這個過程，是一個全面開放的狀態。

然後，我們進入了一次考驗：

洞察。

這裡面，有很多東西根本就是錯誤的。還有很多謬誤在裡面，在這個過程中，我們需要大量的去經歷，大量的去體味每一個理論的真假，去不停的驗證，不停的獨立思考。

比如，有人說基本面好，能判斷出大方向，那麼你就去好好研究一下，看看到底能不能判斷出方向，有人說，MACD有各種各樣神奇的說法，你就去一條一條的驗證，到底存不存什麼神奇的秘密。

洞察力，非常重要。這也是我頭像寓意，身為一個期貨交易者，必須要擁有窺透本質的能力。

然後，你在複雜裡面摸爬滾打了一段時間，然後你開始拋棄那些錯誤的東西，這個時候你進入了下一個階段：

取捨。

你開始大量的拋棄掉那些錯誤的理論，你開始留下自己認為是正確的東西。你開始化繁為簡。這個過程中，交易者開始明白什麼叫簡單的力量，他開始發現，很多人都沉浸在一個無法證偽，複雜無比的怪圈裡而無法自拔。

他開始發現了交易的真相。而在提煉出精華之後，他開始進入再下一個階段：

組合。

這個階段，就是題主所說的交易系統的組合階段。

他把它認為正確的東西組合成了入場規則，也組成了一套出場規則，再把對於資金管理的理解生成了一套資金管理規則。

而這三者組合到一起，就是一套期貨的交易系統。

就是這麼簡單。

各位覺得呢？

利用有深、廣度的“思想工具”來具體的修煉自己交易功夫，這是大前提，也是基礎中的基礎；否則都是妄談、無根之末，交易成果註定不會穩定下去，倒是破產會如影隨形、自然而然了。

關於深、廣度博大的“思想工具”，也本身與交易體“思想”是互為成就的……無非是前者早已落成，後者需要實踐領悟和循序漸進：總歸就是你無論怎麼“亂闖亂竄”都在交易事業的正道上。這就是為什麼有些交易者搞著搞著就入歧途了，根本找不到正途，直到毀掉了所有為止；有的膽怯，或放棄或悲怨社會；有的努力著努力著無從下手了，無形的退卻於市場；還有的就努力著努力著偏行了，搞成分析師之列……等等就不多舉例子。

深、廣度博大的“思想工具”伴隨著你不斷的實踐深入，能從根本上歸正你的行為（由阻塞笨拙逐步到流暢輕盈，漸入佳境），而不是外在的各樣“強迫”，是基於內在的深層次“積澱”。投資交易絕非易事：一顆雞蛋是先有蛋清，還是蛋黃呢？蛋清即是深、廣度博大的“思想工具”，蛋黃即是你自己本身——真正破殼了，卻恰恰不存在蛋清了

首先是學習期貨專業知識和交易技巧、投資理念。看專業的書，比如《期貨及衍生品投資分析》之類的，瞭解期貨市場的交易規則。看期貨高手或專業人士寫的書，比如《十年一夢，一個操盤手的自白》、《專業投機原理》《股票大作手回憶錄》、《期貨大作手風雲錄》、《日本蠟燭圖技術》、《投資心理學》等，學習高手的分析方法、交易技巧和市場理念。

其次是學習證券、期貨市場的歷史，瞭解市場發展的歷程，期貨高手的經歷，樹立投資風險意識。比如看書，像《偉大的博弈》、《1929大崩盤》、《黑天鵝》等;或者網上查資料，看美國八九十年代的黑色星期五的歷史，日本股市九十年代崩盤的歷史，中國九十年代以來期貨市場的各種大事件，像327國債事件，紅小豆事件，等，體會國內期貨市場的特點。

第三是透過模擬交易和實盤交易，學以致用，不斷總結經驗、教訓，逐漸形成自己的交易規則、系統，最終做到知行合一，做好風險管理的前提下，獲取較好的收益。

首先不是急於去翻書學習找系統，首先要確認進入這個市場的目標是什麼？是來市場體驗一下，是來賺個零花錢，還是要以此為生，很關鍵。這三種目標，對應三種類型的交易系統。我的系統形成經歷了三個階段。

第一階段是大學。因為要拿畢業證，所以系統學習了很多理論知識，課外主要讀頂級牛人，包括索羅斯的鍊金術，巴菲特的滾雪球，彼得林奇戰勝華爾街，格羅斯，克羅，歐內爾，利弗莫爾等。那時在圖書館連牛頓的瘋狂經歷都讀，雖然沒讀懂，但有了輪廓。上研究生時，拿了僅有的小資金，用老師教的一套均線戰法開始入行。原本以為有了倚天劍，億萬富翁非我莫屬，可實戰發現，夢就是夢，大學終究和市場差距十萬八千里。有人問結果，都不用說，全是淚水！

第二階段是畢業後去了一家大型公募基金投研部。開始以為科班有優勢，能接觸到操盤，後來發現野生高手遍地都是，有業績的，有資歷的，有錢的，留學的，沒一個弱的。於是在100多個新人中，只能從最苦逼的調研寫報告開始，而且一寫就是4年。大量的基本面和策略研究。期間也一直在磨練系統。

第三階段是遇到啟蒙師父指路。一路壓力，一路熬夜，一路堅持，天天進出，日日覆盤，念念入定。交易理念，風格以及策略這時期突飛猛進。八年後職業回首，身後一片白骨，已經不是當初的牛犢。系統已經融入血液。說白了，沒有了明確的系統，正如佛家所言，沒有了分別心！一切為我所用！

看到題目感覺很有意思，進來瞅瞅！

其實對於每個進入市場的人都有不同經歷，有的是朋友是選擇了金融專業，少走了很多的彎路！還有的朋友是半道出家，可能給市場交了不少的學費！不管是正規軍還會野戰軍，最後都是從實戰中得到大量寶貴的經驗，經過積累形成自己的交易體系！

在這裡要說明一點真正的交易者可以拿出真東西，跟朋友一起交流，相互輔助，共同進步，因為市場上的錢是賺不完的，所以無私的付出是有真正的回報的！但還有類朋友選擇懶惰的方式，依靠別人的建議或是直接喊單！這樣是得不到市場認可的！更甭說總結交易經驗，獨成體系！大多數盈利的都是虧損，到最後交易心態也會被擊潰！所以說交易不要依賴於別人！技術的核心要掌握自己的手中,可以相互交流，交換經驗，發表觀點,過分的依

賴則是懶惰！

接著我們在來談談學習初期，進駐市場初期，我們大多數透過別人講解歷史行情認識一些K線基差或是技術指標的使用規則！但在實戰中發現，技術指標在實戰中，有滯後性，行情運動中，技術指標基本沒有摸不著方向！接下來產生懷疑或是繼續學習總結經驗……當經歷過幾波較大的行情走勢後，我們逐步認知市場的風險，並對行情走勢有了一定的判斷能力，這個時候交易體系逐步呈現出來! 不過青澀的交易手法，需要不斷的磨練，更正，在與其他實戰型朋友交流中，得到一些應用技巧，加入到自己的體系之中！所自我體系不斷的完善！

最後是市場的認可， 我們透過交易一個是認真自己的交易體系，另一個則是要經過市場的考驗！每個交易者，由青澀到成熟都會經歷虧損的考量，博的不止是身價還有心態！一套成熟的體系中包含身價，二心態理念，三操作手法！四止損風控！四項相輔相成！

能把四項捋順，承接妥當自由市場給予盈利！

任何事物的學習都是從感性認知到理性認知的過程。

“吃一塹長一智”真正的成長都是錯誤教的；期貨中任何錯誤都需要真金白銀埋單。

作為從交易小白到全職交易，過程還是蠻有趣的。其實支撐一路走下來的原因更多是喜歡交易。

交易從無到有的過程從看的書上就可以體現出來。

首先：學習技術指標。《日本蠟燭圖》《期貨市場技術分析》這些書都是最基本的講解技術指標的書。透過這些技術指標的學習，對於指標，預測，交易有基本的概念，有建立交易系統的想法。

其次：嘗試組建交易系統。《趨勢交易法》這本書中有一個點，對我啟發最大。其中講解了一套交易系統建立的必要構件：判斷方向，進場，止損，出場，資金管理。

不論順勢還是逆勢，不管右側還是左側，但凡天下交易系統都離不開以上要素。

再次：覆盤測試交易系統。給大家推薦外匯覆盤軟體Forex Tester。用覆盤軟體覆盤絕對是交易進階價效比最高的選擇。

一套交易系統幾年的表現在一兩天的時間就可以覆盤完成，交易頻率，成功率，連錯率，盈利率都可做詳細的統計；另外可以測試一套交易系統不同進場，不同出場的對比，以及新增不同的過濾器之後是什麼樣的表現。

期貨交易任何錯誤都需要用真金白銀去買單，如果能夠在覆盤中解決掉任何一個交易系統的bug省下的也都是真金白銀。

正所謂知己知彼，對交易系統客觀的認知是執行的前提。

第四：交易心理的建設。《海龜交易法》《股票大作手回憶錄》《原則》《毛澤東選集》等等

下圖是我部分關於交易的書。

這幾年交易過程讀的書實在太多，說的玄一點交易如同悟道，箇中滋味只有能慢慢體會。

覆盤是特別好的進階的途徑；我從中受益匪淺，大家可以嘗試。

我對於期貨交易的學習，分為以下三個階段：

初入期市，懵懵懂懂，基本上交易靠的都是感覺。看著漲的多了就做空，看著跌多了就做多。看著甲醇順眼就做甲醇，看著pta不順眼就不碰。

還有些是道聽途說抄作業的，聽別人說個頭寸，自己就跟上去買幾手。

總之，這個階段毫無章法，就是下水試試溫度。結果自然不太好，斷斷續續的虧錢。

經歷過第一階段之後，對期貨交易有個基本的概念了，於是就以為虧錢的原因是自己對未來行情的預判不夠準確，別人賺錢都是因為研究分析的好，對未來看的更清晰。

於是，開始研究各種基本面，從宏觀經濟到貨幣政策，從產業結構到供需庫存，從持倉分佈到量價配合，從均線K線到MACD，等等。

反正用盡一切辦法，學習各種知識，目的就是一個：更加準確的預判未來。

結果呢，自然還是無功而返。研究了那麼多，依然看不清未來。交易還是虧錢。

到這裡，我慢慢接觸到交易的真諦了。

我發現，與其花費大量心思研究未來，不如接受這種不確定性。

於是，開始努力尋找剛性、簡單的交易規則。大道至簡，放棄對確定性的追求，才能真正擁抱交易的核心。

用最簡單的規則約束入場和出場，用最樸實的方法約束倉位和資金，用最笨的方法不斷試錯捕捉趨勢，這就是我最終形成的交易系統。