adf檢驗就是單位根檢驗。
指檢驗序列中是否存在單位根，因為存在單位根就是非平穩時間序列了。單位根就是指單位根過程，可以證明，序列中存在單位根過程就不平穩，會使迴歸分析中存在偽迴歸。
定義隨機序列t=1,2,…是一單位根過程，若x_t=ρx_t-1 +ε ， t=1,2… 其中|ρ|<1，{ε }為一平穩序列(白噪音)，且E[ε ]=0, V(ε )=σ <∞, Cov(ε ,ε )=μ <∞這裡τ=1,2…。
特別地，若ρ=1，則上式就變成一個隨機遊走序列，因此隨機遊走序列是一種最簡單的單位根過程。將定義式改寫為下列形式：（ 1-ρL）x_t =ε ， t=1,2,…其中L為滯後運算元，1-ρL為滯後運算元多項式，其特徵方程為1-ρz=0,有根z= 1/ρ。
當ρ=1時，時間序列存在一個單位根，此時{x_t }是一個單位根過程。當ρ<1時，{x_t }為平穩序列。
而當ρ〉1時，{x_t }為一類具有所謂爆炸根的非平穩過程，它經過差分後仍然為非平穩過程，因此不為單整過程。一般情況下，單整過程可以稱作單位根過程。
擴充套件資料
單位根檢驗時間序列的單位根研究是時間序列分析的一個熱點問題。時間序列矩特性的時變行為實際上反映了時間序列的非平穩性質。對非平穩時間序列的處理方法一般是將其轉變為平穩序列，這樣就可以應用有關平穩時間序列的方法來進行相應得研究。
對時間序列單位根的檢驗就是對時間序列平穩性的檢驗，非平穩時間序列如果存在單位根，則一般可以透過差分的方法來消除單位根，得到平穩序列。
在經濟、金融時間序列中，常會遇到ρ非常接近1的情況，成為近似單位根現象。近似單位根是介於平穩序列I（0）和單正序列I（1）之間。
adf檢驗就是單位根檢驗。
指檢驗序列中是否存在單位根，因為存在單位根就是非平穩時間序列了。單位根就是指單位根過程，可以證明，序列中存在單位根過程就不平穩，會使迴歸分析中存在偽迴歸。
定義隨機序列t=1,2,…是一單位根過程，若x_t=ρx_t-1 +ε ， t=1,2… 其中|ρ|<1，{ε }為一平穩序列(白噪音)，且E[ε ]=0, V(ε )=σ <∞, Cov(ε ,ε )=μ <∞這裡τ=1,2…。
特別地，若ρ=1，則上式就變成一個隨機遊走序列，因此隨機遊走序列是一種最簡單的單位根過程。將定義式改寫為下列形式：（ 1-ρL）x_t =ε ， t=1,2,…其中L為滯後運算元，1-ρL為滯後運算元多項式，其特徵方程為1-ρz=0,有根z= 1/ρ。
當ρ=1時，時間序列存在一個單位根，此時{x_t }是一個單位根過程。當ρ<1時，{x_t }為平穩序列。
而當ρ〉1時，{x_t }為一類具有所謂爆炸根的非平穩過程，它經過差分後仍然為非平穩過程，因此不為單整過程。一般情況下，單整過程可以稱作單位根過程。
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單位根檢驗時間序列的單位根研究是時間序列分析的一個熱點問題。時間序列矩特性的時變行為實際上反映了時間序列的非平穩性質。對非平穩時間序列的處理方法一般是將其轉變為平穩序列，這樣就可以應用有關平穩時間序列的方法來進行相應得研究。
對時間序列單位根的檢驗就是對時間序列平穩性的檢驗，非平穩時間序列如果存在單位根，則一般可以透過差分的方法來消除單位根，得到平穩序列。
在經濟、金融時間序列中，常會遇到ρ非常接近1的情況，成為近似單位根現象。近似單位根是介於平穩序列I（0）和單正序列I（1）之間。