簡單分析一下：首先我們來看一下標題，題主在標題中提了兩個重點，1如何使用均線策略？包括後面的怎麼辦？也是相同目的為了尋求解決方案。2是題主提到了正反手交易面臨的問題。那麼我們先解決第二重點，他的範圍一定不包含中國股票，因為我們知道中國股票是單項交易的。那麼指向比較大可能的是股指期貨或外匯交易類的產品。單均線做法一般來說在超短線或超長線情況下不會出現題主說到的反反覆覆，可能性最大的應該是中短線交易模式，也符合大多數人的交易習慣。接下來我們來回過頭看看第一個問題，一根均線問題，這裡有兩個疑問，一個是多少分鐘的均線？另一個是多少根的均線？通常中短線交易慣用5-15分鐘線，而震盪行情能圍繞上下反覆的一定不會大於40根平均線，大膽猜測一下在22根以下比較符合題主情況。標題中提到了一個盤整期一個是怕震盪，而任何盤面走勢在沒走完又是不確定的，但我們知道了題主的交易一定是順勢交易。那麼綜合以上的一些基層情況，我根據標題問題給出對應簡單方便操作的回答是一根均線的操作，在如果考慮不確定未來走勢而相對成功率高的最佳辦法是：參考當天的高低點突破配合脫離以此迴避震盪反覆止損問題，另外可在背離過大時小止損試試迴歸均線做法。（粗略淺談，詳細私信）

使用均線來輔助交易，我覺得最好是先把週期和使用環境區分開。過小的週期，均線的作用並不穩定，而不同的市場環境下，均線能發揮出來的作用是不一樣的，它的很多作用都需要在走勢有方向的時候才會發揮出作用。而在其他行情中使用會收不到明顯的效果。

均線是一種趨勢指標，它的使用本質上應該與趨勢關聯。按題主的說法，止損後可反手，那所做的應該是多空都可做的交易市場。趨勢，或者說方向的理解，有時候也是應用均線的一個關鍵。小週期中的波動受即時開倉平倉、訊息、情緒的影響嚴重，波動頻繁，走勢隨機性強，並不穩定，這裡的趨勢並不可靠，使用均線的基礎就打了折扣。而大一些的週期波動更多的受基本面、供求關係、平均成本等因素的影響，比較穩定，趨勢的穩定性上要可靠很多。這時候合適的均線系統所發揮出來的支撐阻力作用、交叉轉向作用等等就要強烈得多。

以上是週期對於均線使用的影響，還有一個非常明顯的影響就是具體到週期的使用環境了。在震盪盤整時使用均線來交易和在趨勢行情中使用均線來交易是兩種完全不同的效果。因此我覺得對於均線使用來說，需要識別目前到底是震盪還是趨勢行情，避免在震盪行情中使用均線來處理交易，而應該放到有方向的行情中建立規則來指導交易。

以上兩個只是基本的使用要求，至於具體的使用，只能說實踐出真知，一條理論要真正變成自己的規則，需要千錘百煉，需要感悟，不是明白了就行的。以上內容純屬個人觀點，僅作為交流的意見。

先說股票。

這位朋友能用均線控制自己的股票買賣，已經成功了一半。要知道，A股市場有一多半人不知均線為何物。

根據我對你提問的理解，你有兩個問題需要解決或者說你的均線策略可以最佳化。

第一，能不能用兩根均線來進行買賣點的確定，比方用20天和60天線，當20天線向上交叉60天線時買進，向下交叉60天線時賣出。再或者用20周線和60周線，也是同樣的操作。

第二，很有可能是你是用了相對短週期的均線，比方是5日均線或者20小時均線或更小週期的均線。均線週期越小，靈敏度越高，準確率越低，假訊號越多。週期越小，短期資金的影響就越大，隨機性就越強，據此操作，價值不大。

反過來，如果週期相對長一些，比方我們用年線，其趨勢與公司基本面大致吻合，一年只有一次或幾年只有一次交易機會，靈敏度比較差，但準確率會非常高，當然這需要有耐心。

我個人的操作是在研究好基本面的前提下用60天線和年線結合起來操作進行倉位調整，效果很好。你覆盤看下，如果覺得這樣操作風險和收益能得到較好的平衡，不妨試試吧。

如果是期貨交易，不建議單獨使用均線系統，搞懂品種的供求關係是正道，在研究了期貨品種的基本面的基礎上，用對沖套利的方式來解決期貨品種在盤整期的交易才是較好的辦法。盤整期無法使用均線系統來進行交易，容易反覆止損而形成穩定的虧損。

均線單一成功率和時間視窗有關係，低時間視窗成功率低。

均線運用必須採用短時間週期和長時間週期兩種均線，雙均線

均線策略，是交易中非常常見的策略。原因也說過：均線本身天然帶有截斷虧損，讓利潤奔跑的屬性。但是，均線策略的弊端也很明顯，那就是當行情震盪的時候，均線會震盪的讓你懷疑人生。比如下圖：

紅線是做多的交易，綠線是做空的交易，很明顯可以看到，這11筆交易，都是虧的。連虧11筆…這一般人是根本就扛不住的。所以，儘管很多人都知道，均線類的策略非常不錯，但是，依然是無法較好的駕馭它。

那麼，我們該怎麼辦？在這裡，我給出三個方法。這三個方法，其實不僅僅試用與均線策略，你是其他的策略都可以參考。

1、新增過濾

比如，只有當價格漲幅超過了均線+ATR，跌幅超過了均線-ATR的時候，我們才開始交易。這樣，就利用了ATR這個數值做了一個過濾，只要價格在區間之內的交易，我們都不做，這樣，上圖那個11個訊號連續止損的走勢，就被過濾掉了只剩下一筆。那麼止損一筆，我們還是都能夠接受的。

其他的過濾方式還包括：你新增一個更大週期來過濾。比如，假如這個圖是一小時的，那麼你在日線級別再新增一個條件，比如，當日線級別滿足均線金叉的時候你才做多，當日線級別滿足均線死叉的時候你再做空，這樣的話，你上圖那種頻繁觸發條件的情況就不會出現，因為那個階段你可能只會做多或者只會做空。

還有，新增其他指標過濾。比如，這個階段的成交量和持倉量必須滿足XX條件，這個階段的MACD要處於XX區間等等。

2、分散品種

如果你僅僅交易一個品種的話，你遇到這種情況的話，你總體的風險是非常大的。但是，如果你交易10個品種呢？同時交易10個品種，同時出現這種連續11次止損的機率就會非常的小。因為10個品種同時橫盤震盪的機會並不多。

所以，一般採用均線交易的人，大多數都採用了分散策略。目的就是為了防止這種情況。同樣的資金量，同樣的風險承擔，你交易一個品種，和交易10個品種的利弊是完全不一樣的。

3、資金管理

那麼，假如我們分散了品種之後，依然會不間斷的遇到一些連續止損的情況，那麼，在以上兩種方法之外，還有沒有其他的輔助方式呢？

當然有，那就是資金管理。利用資金管理的縮倉方式，你也可以更好的規避這種風險。具體的使用方式就是，當你虧了3-5次的時候，你開始陸續的減少倉位。防止繼續出現連虧而導致的回撤過大。比如，第一次開了5手，那麼下一次就開4手，然後依然是虧的話，你就開3手。一直到你開始陸續的恢復盈利，再把手數給開回來。

這樣，雖然你的利潤會受到損失，但是你更好的迴避了風險，是十分可取的。

以上，就是我給出的處理方案。題主可以選擇採用。

均線是很多交易者善用的指標，它有一個非常大的作用，那就是分辯趨勢。在行情出現趨勢的時候，均線可以很清楚看出方向在哪裡。

但是，在震盪盤整階段，價格經常圍繞均線上下波動，又因你使用的是均線策略，不會放棄每次開倉機會，導致你會反覆開倉、止損，來回打巴掌，造成資金的磨損。這個是趨勢跟蹤交易系統的弊端，包括均線交易策略。這個不能避免，因為你確定不了趨勢會何時來到，就必然要承擔震盪期間產生的虧損。

說到底就是因為出現了太過頻繁的假訊號，才會如此，下一步我們就知道要應該怎麼去做了。那就是減少這樣的假訊號，降低交易頻率！

我個人的方法是過濾，運用多週期，過濾反向開倉訊號。

假設你交易的價格是日線級別，就看周線均線的方向，過濾掉與周線相反的開倉訊號。

均線策略的本質，就是趨勢跟蹤。

過去幾十年間，趨勢跟蹤策略幾乎是全球期貨領域最成功的交易策略。該策略的目標就是透過捕捉市場上漲或下跌趨勢的中段，或者叫“魚肚”部分。

布魯斯·考夫納，身價41億美元。約翰·亨利，身價8.4億美元。大衛·哈丁，身價6.9億美元。路易斯·貝肯，身價17億美元。Transtrend基金用趨勢跟蹤策略賺了近10億美元的利潤。Man Group公司用趨勢跟蹤策略交易旗下686億美元資產。

趨勢跟蹤的浪漫在於其回報，畢竟錢才是最有效的催情劑。但它的缺點也很明顯，在震盪行情中會不斷止損。

2018年以來，趨勢跟蹤策略在全球範圍內都受到了極大的挑戰，該策略在近十年中第一次出現了資金的流出，這和市場呈現出的窄幅波動有關。

降低操作週期

在日線級別上，均線策略不斷被止損，說明日線上沒有給出足夠盈利空間的趨勢，那麼可以降低操作週期，到小時線上操作。以螺紋鋼為例，日線方框中的一段行情，趨勢跟蹤策略掐頭去尾之後幾乎無法做到盈利，但是降低到小時線上，這一波行情是可以吃到不錯的利潤的。

選擇合適品種

不同品種具有不同的特性，同一品種在不同時期可能也會具有不同特性。比如鋅，就是一個趨勢性很差的品種。再比如棉花，雖然偶爾會出一波極具誘惑力的趨勢行情，但是大部分時間都是窄幅波動。如果在這兩個品種上運用均線策略，想必結果都不會太好。

加入訊號過濾

實事求是講，單均線策略不是一個很好的策略，因為它產生的雜波訊號太多，止損次數太多，雖然最終它應該會是一個盈利策略，但是很多人恐怕扛不住煎熬的這一段。

加入訊號過濾，比如再加一根均線，比如加入K線形態。當然這樣做可以提高勝率，但是也要記住，有得必有失，訊號過濾之後有可能會失去一些機會。

多品種多週期

這種辦法本質上沒有減少止損次數，也沒有減少止損金額。它實際上是將虧損在時間軸上拉平，以時間換空間，從而使得資金曲線變得更加平滑。

當然，這種做法是必須程式輔助的。

如果實在想使用均線做趨勢，那麼建議使用雙均線策略：短均線用於持股，不跌破短均線都可以持股，跌破了就暫時出局觀望；長均線看趨勢方向。只要長均線還是往上的，都繼續看漲，可以持股或者伺機做多。股價在長均線以下時，都看空。具體案例如下圖所示，這是滬指日線圖。

從上圖可以看到，2018年大多數時候處於長均線之下，空倉；2019年一季度股指執行在短均線上時間比較多，所以大多數時候可以持股和做多。當然，跌破短均線也要及時出局，就可以躲過4月份至今的調整。今日跌破長均線，又是需要減倉觀望的時候了。當然，如果個股走勢強於大盤，那麼可以按照個股的均線去操作。

如果處於橫盤震盪期怎麼辦？反正按照雙均線都是多頭時做多即可。其它情況都觀望。橫盤震盪時，往往短均線會被反覆跌破，很容易判定為非趨勢行情的。具體案例就不貼圖了，可以自己去找震盪案例看看即可。

你說的這個反覆開倉止損的問題只能去有效地去減少，並不能避免。均線在構建系統化交易的時候，一般的只適合用於過濾和平倉。首先，我們在構建系統的時候，交易系統分為三大塊，第一塊是入場條件，第二個是出場條件，第三篩選條件。對於出場和入場的條件中，均線只作為輔助判斷，比如用均線來判斷方向。第三塊地是我們說的篩選條件，這裡提到的篩選就是我們所說的過濾。那在趨勢交易當中，均線主要用於過濾震盪行情。

我們用均線的時候用的最多的是第三塊: 篩選。第一種均線的過濾，適用於方向的判斷，一般運用大週期，180天，300天，400天等等。第二種就是去噪。一個基於時間序列的機率統計分析，也就是計算價格在均值範圍的變異性分佈。通常我們所說的標準差分佈。

比如，用最低價最高價到均線的距離的變數來進行過濾。就是計算: 比如說取最近20個週期的最高價到均線的距離，以及最低價到均線的距離的總變動量除以變動的週期，這樣我們會得到一個平均值，然後以這個平均值為核心，定義大於這個平均值是均線的有效穿越，而小於這個平均值的，我們認為是噪音。這樣我們就加強對訊號的過濾作用，減少噪音對趨勢交易帶來的干擾。

總之，在投機市場，沒有任何一個方法或者工具，它能一招吃遍天下鮮，這種在投機市場是不存在。我們做的任何努力，都是基於機率的優勢。祝您投資順利!

均線的使用策略無非就是交叉和排列，它是常用的趨勢指標。

如果你是趨勢交易，使用均線在盤整區間內來回止損是很正常的，並且是難免的，因為它的本質不是預測行情，而是跟隨行情，當行情沒有方向的時候，它必然會來回止損，這是由它的演算法決定的。

從總體的執行來看，市場的大部分時間都處在震盪區間內，有明確趨勢方向的本來就是少數時間，這決定了趨勢交易的機率不是很高，但是一旦方向出來盈利的空間會很大，所以，趨勢交易是用絕對的盈利來賺錢，而不是靠機率。

任何交易策略都是有勝率的，趨勢交易策略本來就是要求用多次數的小止損去獲取少次數的大盈利，這是盈虧得正常體現，既然你打算使用均線策略就必須要接受這個結果。

至於你說的難辦，大多數的交易者都會存在這個問題，也正因為如此，才有了交易執行難得問題。