你好。現在人人都在討論交易系統，有很多人拼湊大量技術指標形成自己的所謂的交易系統，其實炒股到了一定境界，就不依賴交易系統了。高階交易系統代表了一種操盤思路，執行的是操盤策略，是宏觀的，主要功能就是透過公式反應股票走勢的關鍵點位，研判主力的思想，從而預測股票未來的走勢。操盤者的思想是活的，所以交易系統應符合操盤者的思想，在一定範圍內允許誤差出現，而這部分必須由人工去識別。所以，如果交易系統能反映出主力行為，就不必深化到每個細節，修正和調整必須以反應主力思想為目標。建議您看看我昨天寫的《實用乾貨，我是如何捕捉北信源漲停的》一文，裡面有主力思想的分析判斷。交易系統的基礎工作就是把關鍵細節體現到盤面上來。

投資行業很多人都知道交易系統這個概念，雖然常常把交易系統掛在嘴邊，但事實上能夠正確認識交易系統、瞭解交易系統的組成部分和製作過程的投資者並不多，而且相當一部分投資者對交易系統存在著各種各樣的誤解。對交易系統全面的、正確的認識應該是這樣的：交易系統是一套完整的交易規則，這一交易規則是客觀的、惟一的、量化的，它嚴格規定了投資的各個環節，要求投資者完全按照其規則進行操作。其組成部分包括：預測分析模組、風險管理和投資策略。預測分析模組的功能是給出入場出場訊號；風險管理的功能是保護資金和利潤；投資策略的功能是指示在不同的實際情況下的具體操作。雖然我們嚴格按照交易系統去交易，但市場是實時變化的，分析模組也要根據行情的變化去做調整，不斷測試分析模組的準確性，然後按照風險管理和投資策略去交易。

當然是需要不斷最佳化的，因為沒有一個完善的、成熟的交易系統是一蹴而就的，都是隨著市場的打磨，隨著自己不斷的改進，從而逐步進入一個高勝率，高收益的階段！

要知道的是，市場的規則是不斷改變的，甚至許多個股的走勢規律也是會不斷髮出細微的變化，所以說，沒有哪一套系統可以永遠一塵不變，打磨整個交易系統，可能是一輩子都需要做的事！

但是有一點可以肯定，那就是一套完善，有效的交易系統，它的主心骨，框架，以及內在的本質是不會發生改變的，而最佳化的只是一些邊邊角角，一些細則！這是可以讓你獲利更大化的趨勢。

就好比，一套城市的交易系統，可能會讓你3-5年裡獲得2-3倍，但是經過你的最佳化，完善，這個交易系統讓你的收益就會有所提高，可能3-5年裡的獲利變為了3-5倍！這就是一個不斷最佳化的結果和需求！

所以，一定要懂得潛心打磨自己的交易模式，這才是投資的大道，這個過程時間很長！但對於盈利的關鍵還是在於建立自己的交易系統和策略，行情的本身只是催化劑，而非能夠持續盈利的本質。如果自己沒有投資邏輯、模式、紀律等，行情再好也只是氣氛比較嗨而已，但這跟你最終是否盈利無關。不然為什麼那麼多人經歷了牛市照樣在大跌和熊市中又全部回吐。

記住，一個優秀的投資者和一個普通散戶的區別就是在於交易系統，風險控制，以及格局這三方面！

一套能穩定盈利的交易系統的前提是什麼？

必須是思維和思路方向完全正確，否則它不能稱為系統，但是正確的方向只有一個，是條條大路通羅馬嗎？

正所謂說了也不懂，懂了不用說！

市場上也是同理，市場上的資訊大部分也是說的不怎麼懂，懂的不怎麼說，是嗎？

所以，推理，市場大部分都是些無用的資訊，是嗎？

我用的問號很多，就是希望看到文章的朋友能學會或者多多獨立思考！

學習基礎和方向搞不明白就不要更進一步，和沒學會走就想著怎麼跑一個道理，很簡單的道理。

共勉，祝好運！

股民建立交易系統的目的是為什麼？就是它必須在不能盈利的前期透過不斷的最佳化到達最終能成為正向系統，變成一套可以盈利的交易系統，既然已經是一套可以盈利的交易系統了，就沒有必要優化了，因為你的每一次最佳化，可能會把盈利變成不盈利，那你這就不是在交易，不是在炒股了，你是在長年累月的做著最佳化系統的事情，最終不可能賺到錢的。

那盈利的交易系統不用最佳化，還需要做什麼？

一、最佳化盈利的交易系統是在不斷犯錯。

既然系統可以盈利，只要堅持不做改變最終是能賺到錢的，一直在最佳化這是很多人的通病，試圖最佳化它達到完美的系統，這種交易就變成一直在嘗試錯誤，最終錢虧了很多可能仍然達不到理想的最佳化效果。

系統已經具備了正向作用，只要長期交易就能賺錢，此時要做思考的是，為什麼盈利的交易系統反而讓自己不能賺錢了，那肯定不是系統的問題了，是否是自身心態問題？需要從其它方面找問題。

二、系統僅是輔助，自己才是核心要素。

任何交易系統僅僅是輔助作用，雖然它能讓投資者盈利，但是真正在交易中能不能做到執行系統的指令，能不能做到買點買，賣點賣這是非常關鍵的，如果都做不到，對系統懷疑，那再好的系統用後意義都不大。

就好比海龜交易系統，給不同的人用是不同的效果，但是建立系統者就是能賺到錢，這問題在於，系統是不是屬於你的操作風格，你有沒有按系統去執行指令，都是很關鍵的。

總之：盈利的交易系統最佳化就是在不斷犯錯，這就好比已經成功了一半還在走老路，那還哪有心思做其它的事情，應該去找不能讓自己穩定賺錢的其它原因，而不是在雞蛋裡挑骨頭。

觀點一套可以盈利的交易系統，基礎保持不變的前提下需要進行不斷最佳化。思想闡述在金融衍生品市場，一名交易者透過自身努力總結出一套盈利的交易系統，這是可喜可賀的。但是，股教官需要提醒的是，你的交易系統可以盈利，不代表可以長期穩定的盈利。經過千錘百煉掌握的方法從本質上講，結合了自身性格、經驗，這點是難能可貴的。一套方法從研發、運用、掌握、融會貫通需要一個過程，而交易系統只是你交易行為的工具，是整個交易環節中的一部分，一筆完整的交易包括人為因素、系統因素、市場因素。金融市場瞬息萬變，風險無處不在，單是這一點，你必須永遠保持一顆謙虛的心，不斷強化自己的交易系統，修煉內心以抵禦市場未知的風險，達到長久生存的目的。擁有了一套盈利的交易系統，只是意味著你擁有了跨入金字塔頂端的門票。交易市場的淘汰機率是非常殘酷的，只有優勝的5%從業者能夠堅持到最後，這5%的人群的盈利總和比剩餘95%的人盈利總和只多不少，完美的展現了資本市場贏家通吃的殘酷局面，而在5%之後是神話級別的1%，比如巴菲特。掌握了一套盈利的交易系統只是意味著你比50%的人優秀，距離5%的金字塔頂端仍然有很長的距離，跨出50%的分水嶺意味著你只是擁有了可以跨入頂尖行列的門票，是的，你沒有看錯，只是門票而已，評判一個操盤手的要素為年回報率、資金淨值增長、資產總值。股教官只想說一句，你的路還很長。沒有百分百勝率的交易系統，但是你可以對它進行最佳化，將它的優勢發揮到極致。在這世上沒有百分百勝率的交易系統，如果有，世界首富非他/她莫屬。一套完整的交易系統一般包括K線、均線、MACD等指標作為參考，另外有入場點、止損點、倉位、離場點等，以及基本面、訊息面等，這些要素都存在優缺點，你要做的是發揮各自的優勢，形成一套組合拳。近期黃金市場爆發了一場波瀾壯闊的上漲，我以此作為示例。

1、K線是投資者常用的指標工具，是交易系統中必不可少的一項要素。最佳化K線的使用方法可以很好的解答大家的疑惑。參考單根K線作為策略擬定的標準有漏洞。如上圖，在1352,5的水平位置紅色圓圈內黃金當天的K線收盤為帶有長上影線的墓碑線，單考慮K線，墓碑線的看空氛圍很足，這點相信大家沒有什麼異議，據此做一箇中短期的空單操作策略也是有理有據，而且常規的勝率在60%以上，那麼剩餘的40%失敗率呢？哪怕根據這根K線擬定的交易策略準確率達到99%，依然有1%的失敗率，只要有1%的瑕疵，依據裸K擬定的策略就需要進行一個最佳化。最佳化方法之一：單根K線與K線波段結合來看，儘管市場收了一根很嚇人的長上影線的墓碑線，但是不必驚慌，更不要草率做空，看K線波段高低點的一個變化情況，上圖中，黃金期貨在收了一根長上影線後，的確發生了回撤，但是回撤的幅度及點位未能觸及前低點A，在B位置便止跌拉昇，透過單K線與波段高低點的最佳化組合可以規避市場假象。

最佳化方法之二：短線策略。黃金收了一根長上影線的墓碑線，次日的短線策略偏空適宜。這是從交易週期進行的一種最佳化。

最佳化方法之三：K線輔助均線進行一個趨勢的跟蹤。從上圖中可以看出日線週期中，10日均線為短期的生命線，在10日均線未破位的情況下，即便黃金在1352再次出現一根長上影線的墓碑線也不必驚慌，從後續走勢可以直觀體會到，裸K交易方法在結合了均線系統進行最佳化後，可以很好的規避趨勢行情中的踏空。各位試想一下，如果方法二和方法三結合起來用呢？是不是更加完美？均線系統的漏洞及最佳化方式：在一輪單邊行情中，市場在震盪調整環節經常出現將重要的均線刺破的動作，如果單純依據均線系統進行操作容易導致操作失誤。如上圖，黃金在紅色圓圈內對20日均線有一個刺破動作，單純依靠20日均線進行買入和賣出操作極易被市場波動誤導，這時我們用K線的波段高低點變化進行一個最佳化，從圖中作了一根支撐線，該支撐線為前期調整回抽的低點，利用均線和K線做一個綜合考量，可以規避市場假象，保留原始多單。

作為一名交易者，你需要對自己的心態進行不斷最佳化。出色的心態可以將一套交易系統的威力發揮到極致，這點大家不用懷疑，同樣的交易系統，各位在做模擬盤時可以做到心態平和，一切行為遵循交易準則，有時憑藉多年來訓練的直覺進行一個風險的規避，或者靈機一動的策略擬定及執行，整體盈利很漂亮，但是在做實盤過程中，考慮到資金問題，人極易被持倉盈虧的變動導致內心波動較大，心態不平和無法確保你作出合理，正確的交易行為，更別提超常發揮了。毫不誇張的講，心態是你在交易生涯中需要不斷最佳化的核心，好的心態才能讓你成為一員大將。金融市場中的“灰犀牛”、“黑天鵝”等風險事件需要你時刻保持警惕，迫使你不斷最佳化交易思維及方法。能夠有效規避“灰犀牛”、“黑天鵝”事件，並從中克服內心的恐懼，發現機會，把握機會是常人很難達到的水準，尤其是在金融危機面前，恐懼不可怕，危機通常伴生著機會，而且這種機會可遇不可求，如何有效把握關係到個人的心態、眼光、手法等綜合要素了。

金融市場廣闊無邊，當你掌握一套盈利的交易系統只是剛剛正式踏入市場而已，未來的路還很長，無論是你的交易系統，還是你本人，都需要在當下基礎的前提下不斷學習、進步，培養戰略眼光，將你的投資策略做到行雲流水，保持一顆謙卑的心，勤奮、專注，努力跨入5%金字塔頂端。

關注“股教官”，讓我們一起馳騁戰場！

任何交易系統都有其優勢和缺點，堅持自己的盈利的交易系統是原則，在盈利的基礎上，讓自己的交易系統更簡單，才是需要去改變的事情。

比如我的交易系統：

第一，我以30分鐘的週期左右我判斷方向，如圖：

當30分鐘的週期告訴我是多，我才開始準備做多。

第二，我以15分鐘週期，作為是震盪的多頭還是趨勢的多頭的判斷條件，如圖：

當15分鐘週期也滿足多頭的時候，我在開始在5分鐘上找進場的機會

第三，以5分鐘週期作為入場，止損，如圖：

第四，再以15分鐘作為持倉的週期，這樣我才能做好交易的大小週期共振和最小的止損，盈利最大化。

最後，我只需要做的是在5分鐘上找合適我的進場點位，是以技術指標為進場，還是以均線系統為進場，還是以畫線的支撐和壓力作為進場。

我現在需要最佳化的就是進場，因為一旦方向確認，無論在什麼位置進場，都能盈利，至於盈利多少，那要看市場給我多少。

可以非常肯定的告訴你，沒有哪個系統可以讓你包賺不賠！所有的技術指標只能給你提供參考，至於怎麼操作最後做決定的還是你自己！

這個問題，我來回答。已經有了一個穩定的盈利系統。就不要隨便改動，但是一定允許最佳化。只不過，希望根基不要改動，在根基的基礎上，做最佳化是可以的。比方，在這個交易的細節上，在這個進攻的時間點上，在賣出點上，在選股上，都是可以最佳化的，精益求精，就是這個道理。

這個問題我想我還是比較有發言權，個人觀點：如果是已經被市場長期檢驗過的盈利交易系統，只需要堅持到底無需做太大改變。

適合自己的交易系統才是最好的

想在投資這個高風險市場長期生存下去必須要打造出一套適合自己的長期穩定盈利的交易系統，因為每個人的習慣和性格不同，其它高手的交易系統未必適合你。剛開始你可以學習各種理論或者其它高手的交易方法，慢慢融入自己的思想和靈魂打造出符合自己交易習慣和思路的系統。一旦系統達到自己的盈利目標，只需要稍加最佳化即可無需再做太大改變。

堅持自己的交易系統

堅持自己的交易系統無需做太大改變的前提：交易系統已經過市場檢驗，可以長期穩定的獲得收益，而且這個收益已經符合你的目標，比如你的交易系統經過5年以上的市場檢驗，而且穩定盈利目標是：年化20%。 對於一個普通投資者來說，這個穩定的收益的交易系統已經是非常不錯的，如果你再去做大的修改就必須重新去放到市場檢驗，最終的結果如何誰都無法預知。人生又有幾個5年？不過市場總是在變化，所以你的交易系統只需要跟著市場做稍許最佳化即可。

從本人的實際經驗來說：我的交易系統經過8年多的市場檢驗是可以讓我每年達到我的盈利預期，所以沒必要再做大的修改，我需要做的是在市場上尋找適合我係統的交易機會即可。我不可能抓住市場上每一個機會，只需要抓住符合我交易系統的機會即可。