EXPMA與MA有兩點不同的是：

1.MA演算法裡，只考慮了當日起過去有限若干日（移動均線的引數）對當日的影響，至於若干日之前，就不考慮了，而EXPMA認為過去所有的資料都有影響；

2.MA演算法裡認為過去若干日的資料對當日擬合值的影響大小是一樣的，

而EXPMA演算法認為：歷史資料對當日股價的影響是不同的，時間越遠，影響越小，時間越近，影響越大（這就是加權的思想）。

同樣，EXPMA也是有引數的，引數是時間，根據時間長短的不同選擇，也可以把EXPMA分為短期EXPMA和長期EXPMA等。

一般來說，短期EXPMA對股價走勢的擬合程度比長期EXPMA好，但是不如長期EXPMA光滑（所有的均線系統都有此性質）。

計算公式：

其中m為引數，而且上市當日的EXPMA一般取值為當日收盤價。

從MA和EXPMA的演算法中可以知道，兩者都是對股價的一個平均，

但MA（移動均線）由於認為前面一段日子資料的影響都是一樣，

而EXPMA（指數平滑移動均線）認為越近的資料貢獻越大，因此，一般來說，EXPMA比MA對股價走勢的反映更靈敏一些。

EXPMA的用法同MA類似，也是從股價同EXPMA之間的關係以及長期EXPMA和短期EXPMA之間的關係這兩方面去考慮，

主要也是判斷市場多空雙方力量，從而得出股價的執行趨勢以及給出買賣訊號。

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