套利是專業性比較強的交易模式一般適合大資金操作主要集中在一些貿易公司和一些加工廠商。這些機構套利的目的是保證自己的利潤和鎖定生產成本。資金量比較大，能夠矯正市場的非理性波動和為期貨市場提供流動性。我簡單說說幾種常見的套利模式。
期貨現貨套利算是自己的工作中最重要的一部分。通常而言，期貨價格=現貨價格+融資成本。而現貨價格是比較容易受到各種因素的影響，比如說儲藏成本、天氣因素、週期性因素的影響。但是期貨現貨的價格應該是維持在一個比較合理的價格浮動。
但是由於過度投機的存在，會導致期貨現貨價格的差值超過合理的區間，正是由於這個原因才導致出現期貨現貨套利機會。那麼怎樣才知道是否處於合理的範圍呢？一般而言，最直觀地就是分析歷史的走勢作為依據。當然了有些人也會根據自己的交易經驗等等有很多種判斷的方法，希望有些興趣的可以繼續學習。
就是同一期貨品種，不同的合約建立相反的寸頭。利用基差的進行正向或者是反向套利。同樣的方式，關鍵還是判斷基差的合理性。
就不說概念了，直接舉例子便於理解。蝶式套利：
買入某期貨品種1809 10手
賣出1901 20手
買入1905 10手
或者賣出某期貨品種1809 10手
買入1901 20手
賣出1905 10手
主要原理就是套利交易者認為，處於中間交割月份得期貨品種，會和近端、遠端的交易合約期貨相關性出現較大的差異。
不過套利最大的好處，就是不用考慮突發性事件的影響。防止自己被瞬時爆倉。同樣還有不同市場的套利、期貨股票套利等等，也算是給大家開拓一下視野，不要對自己的技術太自信，這裡面的水太深。學會保護自己的本金，努力讓自己在市場活下來，才是最重要的。
覺得自己是高手的請繞行。酒逢知己千杯少，話不投緣半句多。
好了祝大家投資順利
套利是專業性比較強的交易模式一般適合大資金操作主要集中在一些貿易公司和一些加工廠商。這些機構套利的目的是保證自己的利潤和鎖定生產成本。資金量比較大，能夠矯正市場的非理性波動和為期貨市場提供流動性。我簡單說說幾種常見的套利模式。
期貨現貨套利期貨現貨套利算是自己的工作中最重要的一部分。通常而言，期貨價格=現貨價格+融資成本。而現貨價格是比較容易受到各種因素的影響，比如說儲藏成本、天氣因素、週期性因素的影響。但是期貨現貨的價格應該是維持在一個比較合理的價格浮動。
但是由於過度投機的存在，會導致期貨現貨價格的差值超過合理的區間，正是由於這個原因才導致出現期貨現貨套利機會。那麼怎樣才知道是否處於合理的範圍呢？一般而言，最直觀地就是分析歷史的走勢作為依據。當然了有些人也會根據自己的交易經驗等等有很多種判斷的方法，希望有些興趣的可以繼續學習。
跨期套利就是同一期貨品種，不同的合約建立相反的寸頭。利用基差的進行正向或者是反向套利。同樣的方式，關鍵還是判斷基差的合理性。
蝶式套利就不說概念了，直接舉例子便於理解。蝶式套利：
買入某期貨品種1809 10手
賣出1901 20手
買入1905 10手
或者賣出某期貨品種1809 10手
買入1901 20手
賣出1905 10手
主要原理就是套利交易者認為，處於中間交割月份得期貨品種，會和近端、遠端的交易合約期貨相關性出現較大的差異。
不過套利最大的好處，就是不用考慮突發性事件的影響。防止自己被瞬時爆倉。同樣還有不同市場的套利、期貨股票套利等等，也算是給大家開拓一下視野，不要對自己的技術太自信，這裡面的水太深。學會保護自己的本金，努力讓自己在市場活下來，才是最重要的。
覺得自己是高手的請繞行。酒逢知己千杯少，話不投緣半句多。
好了祝大家投資順利