期貨市場，如何建立自己的交易系統，交易系統實際上一個工具，收線看看這個工具能不能幫助你解決問題，你的問題就是在市場中怎麼樣才能賺到錢，市場很簡單，無非是漲跌。你看過電影撲魚的畫面嗎，很多人有的人用電，有的用網，還有的用釣，如果是你你感覺自己適合用那種工具呢，你可能會說，池塘裡我就用釣，河流裡我就用網，小河溝我就用電，好樣的你全部答對了，市場就是這樣子，你看市場中有單邊趨勢，有震盪，有洗盤，不能用一個交易系統通殺所有行情，你要組建幾個子系統因應不同行情，總體上歸結為一個大系統，結合自己的能力性格，等因素，運用到實際操作中去，就可以了，如果你有空可以看看我的文章，我文章裡有很多實戰經驗心得體會，也許能給你一些啟發

期貨市場如何建立自己的實盤系統？

首先你得有自己的交易理念。長線還是短線，追求暴利還是追求平穩，激進還是保守，有了這個大體框架不要輕易改變，必須堅持下去。　　

然後根據自己的理念來建立系統，做長線的看趨勢，研究基本面，研究支撐阻擋位置，突破形態，成交和持倉的變化等等，將他們量化，形成固定的模式，例如突破趨勢線做多，有了這種模式，開始實盤驗證，再不斷調整，最終形成自己的交易風格。　　

短線看盤口，跟著資金流動跑，跟長線一樣，最後都得經過實盤驗證，最後固定。

值得一提的是，資金管理和入場時機同樣重要，必須重視起來了，不同的資金管理心態也不一樣，最終帶來的結果也不一樣。

期貨市場如何建立自己的實盤系統？

首先你得有自己的交易理念和交易策略，長線還是短線，激進還是保守，有了這個大體框架不要輕易改變，必須堅持下去。　　

然後根據自己的理念和策略來建立系統，做長線的看趨勢，研究基本面，研究支撐阻擋位置，突破形態，成交和持倉的變化等等，將他們量化，形成固定的模式。

例如突破趨勢線做多，有了這種模式，開始實盤驗證，再不斷調整，最終形成自己的交易風格。　　

短線看盤口，跟著資金流動跑，跟長線一樣，最後都得經過實盤驗證，最後固定。

值得一提的是，資金管理和入場時機同樣重要，必須重視起來了，不同的資金管理心態也不一樣，最終帶來的結果也不一樣。

交易系統的型別有很多，但是這其中的關鍵在於你能夠始終如一的堅持它。如果做不到知行合一，那麼等同於沒有交易系統。

期貨市場如何建立自己的實盤系統？

這個問題挺難，各有各的方法，各有各的天資，別人的不一定適合你，你的也不一定適合別人，決策往往就在一瞬間，決定成敗的往往也在一瞬間。

但是一些基本的邏輯是不會變的：

1 首先你得知道什麼叫交易系統，為此你需要閱讀大量的書籍和廣泛涉獵不同的交易系統。

《股票大作手回憶錄》《期貨市場技術分析——約翰墨菲》《專業投機原理》《通向財務自由之路》《交易心理》《十年一夢-青澤》《以趨勢交易為生》等等。如果這些書你都沒看過，那談交易系統還有些為時過早。

這個階段可以用實盤適當地以小資金試驗，積累經驗，重要的是找到對市場的感覺。

2 其次，廣泛涉獵之後，你會尋找到自己所認同的投資理念，這個是非常重要的，一個人的交易系統必須與自己的哲學觀念相匹配，才能在實踐中，發揮作用，即使你用了別人的成功的交易系統，如果這套系統與你的價值觀、投資理念相違背，你遲早都是要犯錯的。

這一階段，要認識自己，對止損的看法如何？對短線交易的看法？對指標的看法，對趨勢交易的看法，對資金管理的理解，對人生得失的理解，對人性的理解。當然，這個階段還是要多多實踐，但是由於此時還不成熟，不建議投入大資金。

3 最後就相對比較簡單了，都是流程化的東西，但是很多人沒有走好第一和第二步，直接就來到第三步，這也是導致很多人無法找到適合自己的交易系統的原因。（這一階段，相信對基本的技術、K線、理論想必掌握的比較好了）

A 按照自己的投資理念設定操作週期\操作策略/操作環境

B 引入工具（並不一定要非常複雜，甚至只是簡單的趨勢線+裸K）

C 制定準則（要針對自己的投資理念以及自身性格的特點，包含了開倉、平倉、倉位管理等）

D 一個交易系統基本就完成了，然後就是測試了，測試需要注意的是歷史資料的時間和範圍，比如說，你的交易系統是針對大豆的，你不能用瀝青的資料，如果是農產品類的，不能只用大豆，或者是隻用近三個月的資料。等等，主要是為了保證測試系統本身的可靠性。

以上就是我的看法。

關於如何構建自己的交易系統，個人覺得這是一個很泛的問題。

先從大往小說，第一，構建自己交易系統你要問自己的是，你是一個趨勢交易者？還是一個震盪交易者？

第二，不論你是趨勢交易者還是震盪交易者，那麼繼續要做的是分清楚你自己操作的級別，也就是你是做短線日內交易呢？還是中長線交易呢？

第三，如果作為趨勢交易者，你必須學會的是如何判斷趨勢，也就是你要明白每個級別的走勢到底是多頭還是空頭，比如藉助均線，又比如藉助趨勢線，等等等等。作為震盪交易者，你必須要學會的是如何判斷當下是震盪走勢，也就是你同樣要明白你做的是哪個級別的震盪罷了。

第四，入場前三問，無論是何種交易者，都要問自己三個問題。1、止損位在哪裡 2、止盈位在哪裡 3、盈虧比是否合適

第五，剩下的就只有執行力了，設定好了止盈止損不要再去動它，止損是最重要的，定義好了無論發生任何事情都不許再移動止損，除非突破了你要移動保本損。

第六，倉位管理。具體不多描述，不重倉賭博就好了，等你成為一個合格的交易者的時候，倉位管理有很多要繼續去學習的。

關於題主你說的如何不斷修復完善自己的交易系統，只有實戰出真知，你要每天去寫自己的交易日記，把每天每一個單子的進出場盈虧都記錄下來，寫好原因，每日晚間睡覺前去把所有今天的單子再過一遍，知道自己有哪裡做的對的要發揚，有哪裡做的錯的要避免。

交易不僅是你知道怎樣，你想怎樣，也不是你要怎樣。記住我說的，足夠的自律以及足夠的有執行力是你在市場裡生存下去的前提條件。

知易行難。

就這樣。

期貨市場如何建立自己的實盤系統？

一.品種選擇

我們在開始設計交易系統時，首先要知道自己要交易什麼，這裡我建議是交易流動性強的品種。當資金量超過一定的規模，在一個市場的成交量很小的品種上進行交易，交易成本就會非常的大，包括建倉出倉成本、甚至因人為操控導致走勢不規範帶來的交易成本。一旦選擇了特定的交易品種，在流動性未大幅萎縮的情況下我們就應該堅持交易該品種，保持系統操作的一致性，既然我們設計的交易系統期望值為正，那麼長期堅持下去，就會有正的收益。

二.入市設計

交易系統入市的設計思路，可以分別是趨勢跟蹤、震盪交易、套利交易等，近年來甚至也出現了基於基本面分析資料的量化模型，以及帶有人工智慧性質的神經網路、遺傳演算法等具備自學習、自適應市場能力的高階交易系統。不過，最簡單、最實用、最適合普通投資者的交易系統入市設計思路仍然是趨勢跟蹤，而趨勢跟蹤的實質就是追漲殺跌或者說是：順勢而為。突破，是趨勢跟蹤系統設計中最為簡潔實用的設計思路，具體應用設計思路可能包括：

⒈通道突破。最著名的此類交易系統設計代表作：海龜交易法則與四周規則。其入市訊號觸發設計為：價格突破最近N根K線的高低點。長期來看，這種設計思路雖然簡單，但永遠也不會失效或顯得過時。事實上，越簡單的反而越有效。

⒉ 均線突破。該設計思路的代表作有：克羅均線，它由4、9、18等三條均線組成；鱷魚組線，它由5、8、13等三條移中平均線組成；自適應均線，它由考夫曼博士提出，以市場效率生成彈性浮動引數，以均線拐頭為訊號觸發。

⒊指標突破。常見的技術分析指標，如MACD、KDJ、RSI、BOLL、SAR、WR、ADX等，均可獨立構成一個簡單的趨勢跟蹤系統，當然，是使用系統預設引數，還是使用最佳化引數；是使用其常規用法，還是使用創新用法，可能存在仁者見仁、智者見智的分歧。

⒋ 形態突破。形態突破，包括K線形態組合突破、經典技術分析形態突破等，K線形態組合的突破，以酒田戰法為最經典，著名的紅三兵、黑三兵、希望之星等經典K 線形態均源於此，共分為酒田戰法70型。至於經典的雙頂、雙底、趨勢線突破、橫盤突破、頭肩頂底、三角形態、楔形、旗形、鑽石型、圓弧頂底等技術形態，因交易系統的設計較難精確量化，所以需要用轉向函式及圖形模糊識別技術來實現。

⒌ 波動性突破。波動性可以定義為：最高價與最低價、當根K線的最高價與昨收盤、當根K線的最低價與昨收盤，這三組價格差額的最大者即該品種的波動性值，波動性既可以進行橫向比較品種間的波動性水平，也可以用於縱向判斷價格波動的異常，並作為入市訊號的觸發器。

⒍ 時間價格突破。在趨勢行情的必經之路，守株待兔，是我們進行突破系統設計的基本思路。而時間、價格突破，從速度、幅度的兩維視角展現了趨勢行情，堪稱突破系統設計的典範。基本設計思路為價格在N時間範圍內、上漲或下跌了N個點位。進一步拓展思路後，還可以引入周間日、日間時的概念，細化不同時間段的突破標準，以便更好地適應品種個性，此外，還可以時間、價格過濾器的方法來實現對趨勢行情的確認，以減少價格盤整階段的假突破現象。

三.離市設計

⒈ 止損。止損，是交易系統模型設計中一個不可或缺的元素，資金止損、技術止損，是兩種主要的考慮方案，採用兩者孰低的方案可能更為科學。一方面，你要確保每筆交易不冒過大的風險，另一方面，你要背靠一個關鍵的壓力、支撐技術位置，採用反向交易訊號作為自動止損的依據，則是持續在市的交易系統模型的一個常用止損方法。

⒉止盈。雖然固定點位的止盈、止損，也是系統設計中可以採用的方法，但我們更傾向於兼顧利潤保護和放大功能的跟蹤止盈或SAR拋物線止盈模式，隨著利潤的擴大，而不斷抬高甚至收緊止盈目標位置，可以在一定程度上起到利潤最大化的設計目標。

⒊ 時間清倉。以時間為因素考慮離場，無論是作為一種輔助離場方法，還是作為一種獨立的出市方法，都是一個不錯的思路。比如三根K線過後，如果既沒有達到止盈位、也沒有觸及止損位，就主動離場。

四.資金管理

資金管理是機械交易系統最重要的方面。控制風險使你能夠在不可避免的不利時期繼續交易，並生存下來實現良好系統的贏利潛力是基本的問題。然而，入市訊號、離市和資金管理之間的相互影響通常是非直觀的。學習和研究最先進的資金管理技術將帶給你巨大的回報。

著名的海龜交易法則使用了ATR資金管理方法，ATR透過每個選定特定品種的波動率來計算每筆交易的最大虧損和累計交易品種佔總資金量的最大比例來控制風險，1ATR表示單個交易日某個特定市場所造成的價格波動的平均範圍，它說明了開盤價的缺口，1ATR等於資金淨值的1%，一般單個品種的最大持倉頭寸為4ATR，相當於一個品種一天最大的平均虧損為總資金的4%，在不相關的市場交易不同的品種，在很大程度上減小了市場風險，在總的頭寸上，所有品種累計佔總資金規模的60%以下，這就在建立頭寸之後，市場朝不利方向行情下控制風險成為可能，控制了風險，資金穩定的增長才成為可能。

不要以為建立好交易系統就萬事大吉了。

想從金融市場裡獲利，不光要有交易系統，還要無條件的執行。人為干涉我不認為是一個好的做法，之所以這麼說，因為很多交易者已經用真金實銀驗證了人為干預會大大降低系統的盈利性。

修復和完善交易系統應該避免過度最佳化。交易系統的期望值我們大部分是從歷史資料上獲得的，針對特定行情，複雜的系統表現可能大大優於簡單的交易系統，在普通的行情下，簡單的交易系統一定比複雜的交易系統表現出更強的適應性。修復和完善交易系統我們可以從策略方面入手，設計更多的入市，離市規則，用資料去檢驗盈利能力。挑出盈利能力強的策略設計出交易系統，多系統同步入市，降低風險，控制回撤，走上穩定交易之路。