首先我們要明白什麼叫交易系統我的理解是可以應對任何行情的銅牆鐵壁，接下來就我個人說說我對建立交易系統的經歷以及具體方法。

進入市場我們都是狂妄自大的總以為自己是下一個利弗莫爾 下一個索羅斯等高手，很快市場就會給我教訓我們就會明白在這個市場賺錢是不簡單的我們就會開始找各種指標，期望每一個指標都可以獨擋一面這樣我們就可以發財了。

其實大家這個市場已經進入了誤區，這個時候我們要做也是最快的方法就是找一個高手願意教我們的高手，學習理解高手的操作手法以及理念，不斷吸收揉和經過一年左右的學習，我們會有自己對行情的理解，每次進廠盈虧比至少一比二，這個時候我們可能還無法穩定盈利，命中率低盈虧比差還是單子沒辦法拿住又或者是衝動和止損不堅決，這個時候我們其實已經比大部分人強了，我們需要的是在那麼一瞬間的突破，之後我們需要堅持自己的方法比如20日均線上面只做多下面只做空等等的規則然後不斷打磨方法的細節問題，瞭解自己方法的優缺點，那麼在不久的將來你就可以穩定盈利，我就是這麼走過來的期貨路上我們共勉

我個人是從2012年開始進入股市，截止目前大概有六七年的時間。其實，目前為止還沒有實現穩定盈利，仍然在摸索階段。不過幸運的是，已經找到了正確的方向去前進，至少我自己是這樣認為的。剛開始進入股市時，感覺就是誤打誤撞，沒有章法可言，盈利和虧損完全是不可控的。後來靜下心來，潛心閱讀研究炒股書籍，包括K線、均線、MACD等技術理論書籍，也有個人心得體會和交易系統的書。最終，建立了以纏論為基礎，結合K線、均線、MACD等技術指標的交易系統。

一、為什麼建立交易系統？

沒有交易系統的操作就如同無頭蒼蠅，四處亂碰。不知道大盤處於什麼位置，不知道為什麼買為什麼賣。

1、買了擔心跌，賣了擔心漲，缺乏安全感。想起我的一個股友，他的口頭禪只有兩句：“哎，早知道就不買了“”哎，早知道就不賣了”。其實，很多散戶都碰到過這種情況，剛剛買入股票，股票卻開始下跌，止損賣出吧，又擔心賣出後萬一漲回來呢？持倉不動吧，股票又在繼續跌。其實，就是缺乏交易系統，也不清楚自己的買賣點到底在哪裡？自己的止損點在哪裡？出現什麼情況應該建倉、加倉、清倉等？

2、衝動建倉。就如同衝動消費，買了衣服回家又覺得很少用得著。衝動建倉是一個道理，買了又覺得是雞肋，不知道後續操作應該是什麼。完全憑感覺買賣，沒有任何章法。你問他，他會說感覺要漲，感覺價格有點低。這種是很多散戶存在的問題。

3、全倉進出。很多散戶存在這個問題，那就是全倉買賣股票，完全沒有倉位管理的概念。這種交易風險很大，一旦被套牢，幾乎無計可施，只有裝死等待。

二、交易系統包括哪些要素？

交易系統就是解決上面提到的三個問題，我們在買賣股票時，知道股票所處的位置，一旦上漲應該怎麼處理，一旦下跌應該怎麼處理。

1、買賣點。這條很容易理解，相信也是大家最為關注的點。買賣點對於技術操作來說分很多種類，包括K線為代表的基礎類，均線和MACD為代表的技術指標類，纏論、波浪理論為代表的理論類。其實就是選擇你自己最擅長的技術指標精準選擇買賣點。這裡需要強調的是，這些傳統理論的買賣點要變成你自己的東西，也就是說你自己在熟練掌握這些理論買賣點的基礎上，進一步進行改變，這裡的改變要結合自己的實操經驗，變成自己的東西。如同李小龍，李小龍師出詠春拳，但是經過他的改良後創出了截拳道。我們要做的就是這個事情，結合自身的交易個性，找到適合自己的買賣點。

2、倉位控制。其實倉位控制逐漸被大家開始重視，很多炒股書籍中也開始關注這個部分。我個人的倉位控制管理是採用試倉-加倉的手法，也就是出現買點時先拿出準備所建倉位的一半進行試倉買入，在出現盈利確認買點正確後再選擇加倉。比如壓力-支撐買賣法，突破支撐位時，試倉部分買進建倉，待回撥支撐不破確認買點正確後加倉完成整個買入的操作。再比如上破20日均線試倉部分建倉進場，回撥不破加倉部分進場完成建倉操作。60日均線下方原則上總倉位不能超過半倉，60日均線上方總倉位可以放大到全倉。其實就是做到風險控制，進退有法。

3、時間週期。多時間週期操作是分擔風險的另一個關鍵因素，也是為了解決操作滯後或者被輕鬆騙線的有效方法。我自己嘗試過兩套時間週期：（1）日線、60分鐘、15分鐘。60分鐘為主操作週期，日線用於趨勢判斷以及止損點和目標位的設定，15分鐘則用於精準買賣點選擇以及做T；（2）纏論日線、30分鐘、5分鐘。具體方法同上，不過這裡強調的是纏論30分鐘和5分鐘跟傳統意義上的時間週期有些差別，並不等同。

三、怎樣建立自己的交易系統？

建立並完善自己的交易系統是件非常漫長而不簡單的事情，主要因為需要找到適合自己操作特點並有效穩定盈利方法。

（1）熟練掌握各種理論基礎。我覺得炒股也是一門技術，和其它的技術（電工、教書、會計等）一樣，都有自己的理論基礎需要掌握。炒股需要首先掌握相關的理論基礎，主要包括K線、均線、MACD等技術指標，道氏理論、波浪理論、纏論等系統理論，市盈率、市淨率等公司財務指標等三個方面。

（2）找出適合自己的技術指標不斷練習。做到第一條並不難，理論和實際盈利之間需要千萬次交易訓練。理論是死的東西，理論模型就那麼幾種，掌握起來真的不難，難的是掌握之後在實際炒股中的應用。

（3）建立適合個人交易特點的系統。說到這裡好像真的沒什麼好講的了，因為這一點只可意會不能言傳，什麼叫適合自己交易特點呢。我只能說做到以上兩點後，朝著第三點努力，有意為之，不斷改善。

怎樣建立自己的交易系統？

最快的方法？去網上任何一個投機類論壇，滿屏的賣系統廣告，花點點錢，立馬就能擁有別人超級豪華團隊，經過N年實戰磨礪出的黃金戰法，搶錢系統……

投機者真正的厲害，不在於系統，在於自身，事實上很多大牛的系統都很簡單，甚至可以說簡陋，但功夫到了，爛系統也能化腐朽為神奇；功夫不到，好系統手把手交給你，貪嗔痴慢疑五毒一上來，照樣底褲都輸掉。

看看《海龜》就知道了，一個事實證明收益為正期望，規則明確，簡單易行，把主觀衝動干擾壓抑到儘可能低的系統，一視同仁毫無藏私地教給所有人，結果能學出來不虧錢的也是屈指可數。

其實想要做好期貨也沒有這麼的難，找到有效的方法和工具可以幫助交易者。

1 認識市場，具體得知道哪些板塊哪些品種，進而分析不同板塊不同品種的走勢，摸清他們的個性

2 理清關於交易的各種概念，有的概念是正確的，有的是不正確的，有的是適合你的有的是不適合你的。比如關於止損，在你沒有自己的交易系統前，所有關於止損的概念對你來說都是沒有意義的，什麼截斷虧損，讓利潤奔跑，基本在交易的時候就是廢話了。

3 如果不是使用裸k,那麼就要找到適合自己的輔助指標，均線也好，macd也好，趨勢線也好，布林帶也好，rsi也好，要跟自己的性格匹配

4根據選擇的指標來確定開平倉加減倉的訊號，設定好資金管理

5 歷史資料回測，分析各項資料，重要的如歷史回撤，連虧次數等，

大功告成

有交易系統不一定賺錢，沒有交易系統一定不賺錢，我承認這裡說的很多話和其他回答差不了太多，你讀完了也是一頭霧水，因為知道上述步驟的人大把，遇到的問題還有很多，不是一兩天能夠解決的，只想湊數趕緊弄四個優質回答，然後可以開通號來寫文章。

著手研究打造交易系統說明已經研究一段交易的問題了，然而這只是萬里長征的第一步，因為在交易系統的建立之前有很多問題需要解決，不然過程會很漫長，建立過程中也會有很多問題，建立好之後，有人想這回可以穩定盈利了吧？NO，建立好之後還會有很多問題，只有一個個的解決掉，才能賺錢，而解決這些問題，不是看很多書（當然看很多交易類書籍很有用），做很多單，做很多歷史回測，或者很多模型就能解決的，是需要用交易的思維，而不是人云亦云的觀點和理念。等我開了號寫文章詳細說吧

怎樣建立自己的交易系統？

最快的方法？去網上任何一個投機類論壇，滿屏的賣系統廣告，花點點錢，立馬就能擁有別人超級豪華團隊，經過N年實戰磨礪出的黃金戰法，搶錢系統……

投機者真正的厲害，不在於系統，在於自身，事實上很多大牛的系統都很簡單，甚至可以說簡陋，但功夫到了，爛系統也能化腐朽為神奇；功夫不到，好系統手把手交給你，貪嗔痴慢疑五毒一上來，照樣底褲都輸掉。

看看《海龜》就知道了，一個事實證明收益為正期望，規則明確，簡單易行，把主觀衝動干擾壓抑到儘可能低的系統，一視同仁毫無藏私地教給所有人，結果能學出來不虧錢的也是屈指可數。

其實想要做好期貨也沒有這麼的難，找到有效的方法和工具可以幫助交易者。