雞蛋由於儲存時間短，每個月合約的行情幾乎都是獨立行情。所以綜合各月份價格計算出的指數行情，就會跟單獨的主力合約差很多。這個是事實。如果按照指數量化來做主力合約，可能會出現方向不一致，浮虧很多在扛單的情況。

針對雞蛋期貨，無非以下三個選擇：

第一，放棄雞蛋這個品種

一般量化用指數載入指標，交易主力合約實現起來比較方便。既然雞蛋指數和主力不匹配，那就移除這個品種。不過雞蛋經常會出現較大的趨勢行情，不做會覺得有些可惜。

第二，接受指數與主力的差異，不做處理

因為價格是不確定的。任何方法都無法預測價格走勢，那就不去關注指數與主力的差異。就按照指數的訊號去交易主力，接受出現的任何盈虧。

第三，單獨處理雞蛋合約，將量化系統載入到主力合約上

單獨處理雞蛋合約。這個方法會比較麻煩，但是似乎更容易接受一點。以後可能還會有類似的合約，都按照這個方法處理。

以上三種方法，每一種都可以，選擇一個，確定下來就好。只要可以接受選擇的結果，繼續交易就行了。如果老是看著行情糾結，就會陷入過度最佳化的誤區。能量化交易的，沒有這個必要在單個品種的交易策略選擇方面糾結，不過是小事一樁。

看到了，合約不適合做量化。

要回測，但是沒有資料回測也是麻煩。

從趨勢來講，雞蛋似乎不算很好的品種。

還有很多的品種可選。