收盤價、開盤價和最新成交價，期貨交易使用哪個價格比較合適？為什麼？

開盤價這裡我就不探討了，因為開盤價只是博弈出來的一個數字而已，可以用，但我覺得沒有用開盤價的理由。

我拿收盤價和最新價舉例子。

題主的糾結我看懂了，舉個例子：

箭頭位置的多單持有中，結果，那根陰線大回調到最低點的時候，如果使用最新價，可能觸發了出場條件，結果利潤回吐了60%。但是，如果採用收盤價判定出場條件，因為後面價格收了回去，可能並沒有觸發止損，結果後面行情大幅度上漲，賺了很多……

這就是收盤價的好處，最新價的壞處。

當然，有優勢就有劣勢，在期貨交易中，收盤價的弊端是什麼？同樣，上一個圖：

如果入場條件是突破三日高點入場，紅圈位置。那麼，採用最新價就可以在藍色箭頭，突破的一瞬間入場。而收盤價就在紫色位置入場。它滯後了。這就是它的缺點。

也就是說，有的時候滯後一點，是優勢。比如，行情向第一種圖中的那種走勢，而有的時候，滯後一點是劣勢，比如上圖的走勢那種。而我們不知道行情會怎麼走，所以，滯後是優勢是劣勢我們就無法提前知道，得行情走完了才能知道。

所以，收盤價和最新價都可以。

如果要我建議一個，我建議最新價。因為收盤價無法規避漲跌停板中無法交易的情況。而且，還有一種情況很危險，比如止損。你入場後，本來想1%止損。但是因為採用了收盤價，收盤的時候單根K線跌了5%……

也就是說，最新價的弊端有很多，但是它可以第一時間終止風險。而收盤的好處也有很多，但是它無法更好的停止損失。

所以，我建議最新價更好一些。

謝謝各位的交流，也許還有一種方案:用收盤價開倉，但是當收盤價小於一定幅度，比如小於2%，則當天收盤開倉；當收盤價超過一定幅度，比如大於2%以上，則在第二天價格反方向回撥後再開倉，這樣就可以降低用收盤價開倉止損幅度大的問題。漲跌幅度過大，一般短期會回撥，等回撥結束後再開倉。是否可行，請各位大俠交流。

題主的問題不夠明確。

期貨交易有短線交易和中長線交易。對於日內短線交易來說，收盤價肯定是用不到的，一般用最新價。

每個人的交易週期不同，交易策略交易系統也不同，所以不能一概而論。高頻交易一般用現價瞬時成交，做突破的人會用突破點位的價格進場，做日線的人 交易系統也有區別，我有一套日線系統是用收盤價進場的，收盤前幾分鐘決定是否進場，因為收盤價是最穩定的，能反映出主力資金的意圖，收盤價的假突破也比較少。缺點是收盤價可能會錯過一大波行情，如果收盤漲停板或者大陽線，中間錯失大部分利潤。

沒有完美的交易系統，只有完美的執行力。任何交易系統都是有缺陷的，我們只能用資金管理去平滑資金曲線，防範風險。至於盤中用哪個價格，取決於你的交易系統。盈虧同源，進場訊號保持一致。