期貨成交量和期貨價格的關係很難解釋清楚，這兩者的關係就像曖昧中的男女，看似親密但是並沒有實際的關係。

期貨市場是t+0的交易方式，多空雙向，這就意味這隻要在開盤時間內就可以多次的開倉平倉交易，這也是日內短差投機者存在的基礎。

基於此前提再來看成交量，成交量就不能單純的表示市場多空雙方的力量，它只能代表某一個時間段內交易的次數。舉例來說：在震盪行情中，一則利空訊息改變了市場中投資者對於未來價格的看法，價格開始下跌，同時伴隨著的還有多頭平倉，多轉空，空頭開倉，空頭加倉。但是在利空訊息的影響下，空頭不需要多大的倉量就可以快速打壓價格，這其中會有多頭止損，多轉空踩踏等一些因素的影響，此時成交量也會放大，但空頭並沒有擴大倉位。而價格下跌之後空頭已經積累了不錯的頭寸紛紛軋平空頭倉位，價格回升成交量放大，但也不是多頭反擊。所以本身成交量和價格本身就是很曖昧的。

其次成交量本身是沒有屬性的，它不能代表空也不能代表多，只能代表當時或曾經某一時刻市場交投的人氣。成交量並不會影響價格，影響價格的主要因素是未來市場的供需關係，在上漲行情中，即使空頭高位做空，成交量放大，可以短期影響價格波動，但是最終市場還是會按照供需的影響必須上漲。所以不要過於依賴成交量，適當參考就行。

關係一詞有時就像膠水，把原本不相關的東西拼湊到一塊，看似親密無間，實則貌合神離。想起一則笑話：強扭的瓜不甜，TMD我喜歡吃苦瓜。

國內多數主力合約是1、5、9或者是1、5、10。那主力是形成的呢？就是持倉量和成交量最大而形成的。比如說價格上漲時，多方的成交量肯定是加劇的，相反價格下跌時，空方的成交量是加劇的。所以價格無論怎麼樣變化，成交量和價格是相對膠著的。