一套完整的期貨交易系統，包括入場規則，出場規則，資金管理規則。

資金管理規則，就是倉位的規則。

交易系統如何保持持倉管理的一致性？

很簡單，設立一個明確的，正確的期貨資金管理規則。

資金管理規則這是一個充滿個性化的東西，裡面包含了很多細節。比如：

1、交易多少個品種？

2、最多持有幾個品種？

3、每一個品種如何分配資金？

4、是否擁有加倉邏輯？

5、最大資金使用率是多少？

6、其他各種各樣的個性化設定。

當然，這些細節並不一定每一個資金管理規則都需要包含，期貨交易者需要根據自己的情況去選擇配置。

在這裡，簡單的羅列一下海龜交易法則的資金管理規則。

TC:=INTPART((MONEYTOT*0.01/(UNIT*ATR)));//根據權益的1%計算下單手數。

海龜交易法則，是根據賬戶權益的1%去計算下單手數。也就是說，它給一個品種，一次機會，都賦予了同樣的權重，賬戶資金的1%，一視同仁。

那，這1%如何確定開多少手呢？

首先，它使用了一個ATR的演算法。ATR就大體的理解，就是計算當前這個期貨品種的平均波動是多大。我們可以簡單的理解為，用當天的最高點減去當天的最低點，然後把最近26天這個品種的波動加起來除以26,獲得一個平均值。

然後，這個平均波動值*合約的交易單位，可以得到，一個期貨品種，平均每一天波動多少錢。比如焦炭：

ATR的值是84個點，而焦炭的合約交易單位是100（一個點就是100塊），那麼，一手焦炭的平均波幅背後就是8400塊錢。

那麼，假如賬戶是100萬的資金，那麼，1%的權益就是1萬塊錢，開焦炭的話，就是10000/8400。

約等於1，所以，焦炭就開一手。

這就是海龜交易法則的資金管理規則演算法。

它這樣做的目的是什麼？當一個品種的波動很大的時候，它開倉數量就小一點，當一個品種的ATR波動很小的時候，它開倉數量就少一點。

各位可以參考一下它的思路。

總而言之，在期貨交易中，保持持倉管理的一致性的根本就在於資金管理規則。這個規則，需要各位自己為自己量身定製。