梅豔芳仗義在香港娛樂圈是出了名的，因此，在明爭暗鬥極其嚴重的娛樂圈，梅豔芳還是與很多明星結下了深厚的友誼，包括劉德華，張學友，張國榮。梅豔芳曾在她的個人演唱會對前來當嘉賓的張國榮“說你是我最好的朋友”，這確是梅姐的肺腑之言嗎？劉德華和梅豔芳關係有多好，香港娛樂圈的人都知道，在劉德華被無線電視臺雪藏的400多天裡，是梅豔芳四出奔走為劉德華從中調解，敢於直言為劉德華嗚不平，劉德華視梅姐為最好的朋友。那為什麼劉德華不是梅姐最好的朋友呢？原來梅豔芳一直都很喜歡劉德華，稱要嫁就嫁家劉德華這樣的男人。可惜劉德華的擇偶條件是小鳥依人，能喜歡他所喜歡的，能為他的事業作出犧牲的人。而梅豔芳顯然不付合他的標準。故此對梅豔芳的高調示愛沒作出迴應，後來劉德華曾對梅豔芳說如果你40歲還嫁不出去，我就娶了你。所以劉德華只可以的情人，不是最好的朋友。

張學友亦是梅豔芳圈中好友，甚至梅豔芳去世後的治療費用都是張學友先墊付的，因當時梅豔芳的家人忙著分割她的遺產，一直都在和梅豔芳的經紀人扯皮，導至無法支付醫藥費。而張學友和梅豔芳的關係並非一般好友，因為張學友的老婆羅美薇是梅豔芳的金蘭姐妹。而張學友亦從不叫梅姐，而是叫梅豔芳為大姨。

張國榮和梅豔芳在娛樂圈相知相識己久，早就結下深厚的友誼。而張國榮因眾所周知的原因，他不可能和梅豔芳有男女之情，他們之間的是純友誼，這就是梅豔芳對張國榮說是她最好的朋友的原因。