1、任何人都不能去否則回測是通過歷史歸納並推演未來，而投機市場的未來永遠是未知和莫測的，所以對未來行情的有效性上變數太多。
2、拋開回測資料的精度不提，在回測階段，是很難將真實賬戶中執行所遇到的不同平臺交易成本、交易規則差異性、滑點、延遲、斷線以及交易商的各種動手腳等諸多因素模擬出來的。
3、回測往往是在一定時間週期框架下進行的，往往不同的入場點，會導致不同截然的執行結果，即便是全時間週期，而難免參數過度最佳化的情形發生，幾乎所有的EA研發者都存在更完美圖表呈現的心理，這也必然決定了過度引數最佳化，而如果這樣做的話，往往適得其反，因為歷史畢竟是歷史。
4、真實賬戶中執行EA的人工干預，回測10年的歷史往往也就個把小時，而在真實賬戶中執行，是真實的分秒度過，回測是很快的得出結果，即便是長達幾個月的連續虧損和浮虧都是看不到的，而真實賬戶中，畢竟是真實的資金，對EA執行者恐怕是很大的心理考驗。我遇到太多太多中途干預EA執行的投資者了，這是絕對不可取的行為。因為人是交易過程中最不穩定的因素。
5、我是不主張僅僅透過回測報告或模擬賬戶中執行就做為一款EA的重要評價指標，無論是當前，還是未來都強烈主張以真實賬戶下的實時執行情況來評定，因為這是最真實可靠的，但過程會十分漫長，但話又說回來，漫長不是一件好事嗎？如果連賺錢都缺乏耐心，恐怕無藥可救了。
1、任何人都不能去否則回測是通過歷史歸納並推演未來，而投機市場的未來永遠是未知和莫測的，所以對未來行情的有效性上變數太多。
2、拋開回測資料的精度不提，在回測階段，是很難將真實賬戶中執行所遇到的不同平臺交易成本、交易規則差異性、滑點、延遲、斷線以及交易商的各種動手腳等諸多因素模擬出來的。
3、回測往往是在一定時間週期框架下進行的，往往不同的入場點，會導致不同截然的執行結果，即便是全時間週期，而難免參數過度最佳化的情形發生，幾乎所有的EA研發者都存在更完美圖表呈現的心理，這也必然決定了過度引數最佳化，而如果這樣做的話，往往適得其反，因為歷史畢竟是歷史。
4、真實賬戶中執行EA的人工干預，回測10年的歷史往往也就個把小時，而在真實賬戶中執行，是真實的分秒度過，回測是很快的得出結果，即便是長達幾個月的連續虧損和浮虧都是看不到的，而真實賬戶中，畢竟是真實的資金，對EA執行者恐怕是很大的心理考驗。我遇到太多太多中途干預EA執行的投資者了，這是絕對不可取的行為。因為人是交易過程中最不穩定的因素。
5、我是不主張僅僅透過回測報告或模擬賬戶中執行就做為一款EA的重要評價指標，無論是當前，還是未來都強烈主張以真實賬戶下的實時執行情況來評定，因為這是最真實可靠的，但過程會十分漫長，但話又說回來，漫長不是一件好事嗎？如果連賺錢都缺乏耐心，恐怕無藥可救了。