公元前91年，衛子夫唯一的兒子因巫蠱之禍被牽連，《漢書·武帝紀》記載:“庚寅，太子亡，皇后自殺”。漢武帝憐太子無辜，就派人在湖縣修建了一座宮殿，叫作“思子宮”，又造了一座高臺，叫作“歸來望思之臺”，藉以寄託他對太子劉據和那兩個孫子的思念，天下聞而悲之。公元前87年劉徹崩於五柞宮，享年70歲，諡號孝武皇帝，廟號世宗，葬於茂陵。託孤於衛子夫外甥霍光。

一代佳人衛子夫死了，漢武帝當然有所心痛了；一代賢后衛子夫死了，漢武帝當然後悔。後來漢武帝將奉命捉拿太子的丞相劉屈髦酷刑處死，又下《罪已詔》表示後悔。

最後還建了一個思子宮來表達對太子的追思。太子是衛子夫的兒子，衛皇后也是因為太子事件而被逼自盡的，漢武帝建思子宮自然也表達了對衛子夫無辜而死的悔恨。

擴充套件資料：衛子夫是漢武帝皇后，太子劉據之母，在漢武帝晚年時期，漢武帝身邊酷史江充誣陷太子利用巫蠱之術詛咒漢武帝，漢武帝信以為真，太子捉拿江充要跟漢武帝解釋，確被認為起兵造反，結果太子走投無路只好自殺。

太子劉據死後，劉徹派人收了衛夫子的皇后璽綬，不過並沒有下旨廢掉她的皇后之位。衛夫子不能證明自己的清白只好以死明志。至此陪伴劉徹49年的衛皇后溘然長逝，而她所住的未央宮並沒有迎來下一任皇后，一直等到漢昭帝即位才有了新主人。

所以劉徹既沒有想要殺死衛夫子，也應該對她的死悔恨不已，不然也不會在剩下的幾年裡沒有再立新後。