1.檢視交易記錄，核對覆盤記錄，看看風險是否如預期可控範圍，例如覆盤資料回撤的最大回撤、最大連續虧損次數、最長虧損時間等等。

如果都超出了，該反思了，是自己執行問題還是策略本身問題。如果沒超出，繼續執行沒啥問題的。這是第一點。

2.如果執行沒問題，而實盤最大回撤、連虧次數、最長連虧時間等都超出了過去10多年的回測資料，仍然不能完全說明是策略問題。需要檢查下市場有沒有發生質的變化，自己的盈利點在市場中是否還存在？如果是趨勢策略，那麼自己的盈利點就是自己規則內的趨勢行情，市場還有沒有自己規則內的趨勢？如果有，那麼自己有沒有吃到？

3.如果都沒啥問題，邏輯清晰可靠，卻還是糾結於心態執行力的話，那麼別再思考交易問題了，減少思考，想的越多有時候並不有助於交易。做點自己平時感興趣的事情吧！

設個預警，出訊號了再去看一眼，然後掛個條件單，接著做自己感興趣的事情，把交易放在一邊，就像自己生活本來就沒接觸交易一樣，以前怎麼過，現在就怎麼過，一往如常。

強烈建議大家在使用交易系統實盤之前，對所有你能獲得的歷史記錄進行測試，如果你這樣做了，會產生幾個重要參考資料，也會對系統的本質有更加深刻的認識。

系統勝率盈虧比連續最大虧損次數最大回撤最大回撤恢復時間

舉個例子來說，有一個「趨勢跟蹤」系統 A，她的統計資料如下：

系統勝率 35%盈虧比 4.21連續最大虧損次數 8 次最大回撤 45%最大回撤恢復時間 6 個月

綜上，你會對這個系統有個較為清晰的認知：這是一個低勝率，高盈虧比，回撤較大的趨勢跟蹤系統。

當你使用這樣的交易系統時，如果產生 8 次及 8 次以內的連續虧損，但是沒有發生什麼較為重要的事情時，你不應該產生多大的驚訝，因為歷史測試總會低估最大回撤。

但是，一旦發生超過歷史記錄的 8 次連續虧損，並出現一些重大事件時，比如一次大趨勢沒有抓到的時候，深刻的自我反省、系統反省就成為必須了。

像系統 A 這樣低勝率高盈虧比的趨勢跟蹤系統，系統績效往往來自於幾筆重大盈利，錯過一次大趨勢相當於耽誤了一次星辰大海，後果非常嚴重。

檢查後，發現這筆重大盈利是因為被掃損後，後市沒有再次進場的機會。

從這個點出發，你會產生兩個支點：

止損位的設定是否合理為什麼沒有再次進場的機會

然後你會恍然大悟，像系統 A 這樣低勝率高盈虧比的趨勢跟蹤系統，其精髓在於，不錯過任何一筆趨勢，這個精髓的表現形式為：

永遠有再次進場的機會。

就像海龜交易法則，永遠有超過 20日最高點（最低點）的時候，無論前市如何被止損、掃損，後市我永遠有再次進場的機會。

從這個精髓出發，你會發現自己的開倉條件，過於複雜，進行了強過濾，過多的過濾規則如同對一個事物的描述加上太多的定語，而非事物本質的反映，未來只要稍作變化，規則就失效了。（這裡犯了曲線擬合的錯誤）

這也是為什麼大多數趨勢跟蹤系統的觸發條件，很簡單，雖然大多數時候，一些過濾可以顯著提高系統勝率，但是以錯失趨勢為代價的，這對於趨勢跟蹤策略來說，並不是可取的。

我們再轉為第一個支點的考量，因為我們無法對趨勢跟蹤策略的觸發條件進行強過濾從而提高勝率，所以這個時候止損點的設定就顯得尤其重要，直接影響系統的整體勝率，我們可以以這次「突破 8 次最大止損次數」為契機，完整審視一下歷史模擬中的所有開倉記錄，看看止損點的設定是否有更加合理的方法。

最後

不同的交易系統種類，有不同的反省思路，這裡我們僅以「趨勢跟蹤」系統做一個示範，比如說一個波段系統，我們就可以適當對開倉規則進行過濾，因為波段系統的勝率一般在50%之上，盈虧比在2-3，完全可以允許幾次錯過趨勢，所以反省的角度就不同了。

拋磚引玉。

連續止損，說明你狀態不佳，很多時候自己都很難察覺，以為自己調整兩天就好了，完全不是那麼回事。這個時候最好的辦法就是什麼都別做，等，等兩個月，因為真的覺得自己可以的話，也就不會這麼著急去回本，這裡心態很重要。

交易其實本質是投機和賭博，如果賭性太過，結果就是沒辦法繼續就在賭桌上，所以每到這個時候，手起刀落，果斷休息，這需要很大的勇氣和毅力，如果相信自己，就不要著急，關鍵時刻一定要做好以下幾點：

1.什麼都別做

2.空倉，等待，這是第一等功夫

3.不要太看重錢，交易這件事如果太看重錢，心態必然是扭曲的

4.做好手頭的事，沒多少人是全職的交易員，心情再低落，天塌下來，手頭事不能放

5.反思，長週期的反思，記錄自己的交易日誌

6.從頭再來的時候，一定要記住四個字，細水長流

在外匯期貨價格的交易中，特別是交易了較小週期級別的K線圖形時，當商品價格進入到了調整浪的階段時，就會出現連續被止損的現象。當然，一些交易技術不過關的交易者，也會把止損設在一個不合理的地方，或者進行了連續地逆勢交易，都會造成連續止損的現象。連續止損，往往會使交易的成本出現較大的浪費，最後會損及交易的綜合績效，導致交易走向虧損的結局。因此，當連續的止損發生以後，就要快速地找到原因，對症下藥，以拯救自己的交易。

一，造成連續止損的原因的有哪些，以及針對癥結實施的糾錯的方式。

止損是交易中一個必要的方式，它是構成盈利的綜合交易績效的有效的組成部分，同時它也是一種交易的方式，因此它也存在對與錯的兩種可能性。這是我在悟空問答裡反覆給交易者傳達的一個正確的止損的概念。但是，止損連續被觸發，就不是一件正常的交易事件了，必須找到其背後的原因，並且要上升至交易系統的層面去加以改善，否則，交易沒有辦法實現盈利的。

1，造成連續止損的一個原因就是選擇了較小級別週期的K線為交易依據。

從K線級別區分交易的週期，包括了M1、M3、M5、M15、M30、H1、H4、D1、W1，其中M5週期級別以下的K線波動都是非常敏感的，並且常常會伴有較長的影線，而往往這些影線就是觸發止損的罪魁禍首。影線形成的毛刺，已經其對於價格表現出的靈敏性，都構成了這個級別K線的不穩定性。並且，在小級別週期上進行交易，盈利和止損空間都非常有限，就會造成很難盈利，和連續觸發止損的結果。下圖是一個1分鐘K線示意圖：

在通常情況下，為了獲得較大的盈利的空間，就要把交易的級別提高。即便是日內交易也要把交易的週期推高至M15以上，而頭寸交易至少要提高至M30以上的級別，要善於利用大級別的K線穩定性去提高交易的勝率，同時也為了獲得較大盈利空間。

2，連續止損不是交易到了震盪整理中，就是逆勢交易了。

當你的交易週期選擇合理時，仍然會出現了連續止損的現象，證明你交易到了調整浪週期，或者是參與了逆勢交易的行為。逆勢交易是最可怕的，上漲趨勢一直在參與空頭頭寸的交易，而下跌趨勢卻在參與多頭交易，與趨勢相背離的交易，好的結果就是連續止損，不好的結果就是沒有止損，被一個短期趨勢打爆了保證金，直接爆倉了。

還有一種狀況，就是在調整浪裡找不到方向了。誰都知道，調整浪中一些結構是有規則的，當然出現了這種情況還好處理一些，但是，還有一種調整浪的結構是沒有規則的，一旦調整進入無序調整的階段，高手也會遭遇連續止損的結果。下圖是一個5分鐘級別的調整浪示意圖：

3，設定止損時採取碰線止損，而不是讓出幾個點去觀察是否是虛破。

一般的情況下，對於突破某個位置的確定是採取突破了多少個點，已經K線實體是否停留在位置突破的方向上。但是很多交易者，在設定止損時，基本就是讓出一到兩個點，幾乎是碰線就會觸發止損。我們在交易中，常常會看到一根影線虛破某個關鍵位置的情況，這樣情況中，止損設定不合理，就會被虛破掃掉了。所以，這樣的止損不但起不到保護本金的作用，還會使交易的成本連續地放大，最後吞噬掉盈利形成虧損的可能了。

好的交易員，不會在乎甚至10幾個點的虧損的，所以他們往往在止損位置上多餘讓出7~14個點，去觀察這個位置是否是虛破。交易中有時候是捨得才有回報的。

以上三點：是造成交易中連續止損的主要的原因，一個是交易的K線的級別偏小，因為其靈敏度和波動的反覆，其糾正的方案就是選擇合適的級別K線為交易依據；另外一個就是逆勢交易或者交易到了調整浪的過程裡，同樣，需要到一個較大的級別K線上去判別趨勢的方向，然後順勢而為；還有一個就是止損設定在一個不合理的位置上，就是要糾正這種不合理的方式，在止損設定時適當讓出幾個點位，防止虛破錯殺止損，形成不必要的虧損。

二，趨勢交易中，1小時K線交易週期，止損設定的方式。

趨勢交易是以交易區間去劃分趨勢的階段的，因此一般把止損設定一個能夠推動趨勢發展升級的位置上去。一箇中期趨勢，首先會構建一個上升的主浪形態，然後就會進入到一個調整的階段，調整結束以後，又順著趨勢的方向繼續拓展。這個過程是對於一個位置的突破的確認，和對另外一個調整結束位置的確認，趨勢的發展必然遵循這個調整的位置不會被突破的條件，因此，趨勢交易的止損一般會設在這個位置上。如圖所示：

以上是趨勢交易中止損設定時的一個簡明的示例，以能夠代表了趨勢特徵的較大的調整為設定止損的依據，就是為保證止損的時效。像這樣的止損一旦被掃掉以後，趨勢方向比如面臨反轉，就要及時作出改變交易的計劃了。

綜上所述：

交易中連續止損會使交易的成本擴大化，甚至會大面積抵消掉盈利，導致綜合績效出現虧損的可能，因此，這種止損對於交易是不利的，必須加以防止或者糾正，使交易早日走到正途。交易最好的方式就是順勢而為，和利用較大級別K線的穩定性，剔除掉小級別K線影線的毛刺，防止虛破掃損，以提高交易的勝率，減少交易的有效成本，使交易始終處於盈利。

對於出現連續止損的情況，本人總結了以下幾點：

1.檢視交易記錄，核對覆盤記錄，看看風險是否如預期可控範圍，例如覆盤資料回撤的最大回撤、最大連續虧損次數、最長虧損時間等等。

如果都超出了，該反思了，是自己執行問題還是策略本身問題。如果沒超出，繼續執行沒啥問題的。這是第一點。

2. 如果執行沒問題，而實盤最大回撤、連虧次數、最長連虧時間等都超出了過去10多年的回測資料，仍然不能完全說明是策略問題。需要檢查下市場有沒有發生質的變化，自己的盈利點在市場中是否還存在？如果是趨勢策略，那麼自己的盈利點就是自己規則內的趨勢行情，市場還有沒有自己規則內的趨勢？如果有，那麼自己有沒有吃到？這是第二點

3.

4. 如果都沒啥問題，邏輯清晰可靠，卻還是糾結於心態執行力的話，那麼別再思考交易問題了，減少思考，想的越多有時候並不有助於交易。做點自己平時感興趣的事情吧！這是第三點。

5. 設個預警，出訊號了再去看一眼，然後掛個條件單，接著做自己感興趣的事情，把交易放在一邊，就像自己生活本來就沒接觸交易一樣，以前怎麼過，現在就怎麼過，一往如常。

6. 最後一條建議多去看關於風險管理和交易心理學類的書籍從中吸取經驗。

以上純屬個人建議 不喜勿噴

交易中，連續止損。這個問題很嚴重，有可能有很多原因

第一，市場沒問題，自己卻虧損。說明自己的判斷錯誤，選股錯誤。這時候應該停止交易，多看新聞，多看熱點，多看股評，思路正確後在交易

第二，市場都在跌，自己也是其中一員。俗話說，胳膊擰不過大腿，不要跟趨勢作對，這時候我們就應該選擇硬抗，不在頻繁交易。或者乾脆離場休息。我的想法就是，少賠錢，也等於賺錢。

若發生連續止損，那麼我們要先看看這個連續止損到底是如何產生的，一般有以下兩類：（前提是確定有穩定盈利的交易系統）

1、交易系統內連續止損（即發生小概率事件）

每個交易系統都會有一個正確率的概念，（即使是穩定預期為正的交易系統），那既有正確率的概念，就會出現連續止損的情況，就好比拋硬幣還會連續丟擲十來次的背面呢。這個就是概率，發生了小概率事件，那麼心理上要接受，因為只要長期堅持嚴格執行，概率優勢就會體現，長期下來綜合就會盈利。

2、沒有規則隨意操作的止損

如果是這種，那就要趕快停下來了，因為在交易市場迄今為止還沒有一個人是靠感覺操作而獲得成功的，即使他有幾次賺錢，也完全是運氣，最終還是會倒虧回去。

如果本身有一個穩定的交易系統，但是手癢導致的亂操作，就要好好反思，冷靜下來，做到未來不再犯累似的錯誤。比較好的方法是找一個監督人，這個人一定不能是在一個屋簷下的，可以是朋友，可以是一些共同愛好者，來監督我們的訂單，在我們手癢的時候能制止我們。

如果沒有一個穩定的交易系統，那就說明根本沒有入門，這時候就不應該交易，先從建立交易系統交易原則開始，多學習多研究，直到建立好穩定盈利的系統和原則後再交易。

做交易避免不了要虧錢，止損則是控制虧損的一個手段，所以止損是交易的一部分，我們應該接受止損的存在。

我做交易這麼多年來，我仔細回憶了一下，我所有的大虧基本都是不止損或者沒及時止損導致的。

我自己操作的成功率不高，這點我一直有講，我可能做10單，有4到6單要止損吧。

這麼多止損，並不是每個人都能接受的，很多人實際操作中遇到這種連續止損的時候大部分心態是會奔潰的。

一般情況下，很多人在止損過程中的心理變化是這樣的，第一單止損了，很多人都能接受，對自己的心態沒有任何影響；第二單止損了，很多人也能接受，但是這時候有人心態會發生微小的變化，有人會感覺到沮喪、壓抑等負面情緒；第三單繼續止損了，很多人表面上也能接受，但是心裡肯定會產生更多負面情緒，沮喪、壓抑、懷疑、恐懼、失望、迷茫等等負面情緒都會出現；第四單再止損，心態不好的會直接奔潰的，這時候心態不好的人會懷疑自己的方法，亂做、賭漲跌等等情況就會出現，對於他們來講，後面只有無盡的絕望；心態稍微好一點的人可能會稍微調節一下，比如停下來，做總結，做反思，調整心態和思路。

等自己調節完以後，心態稍微好一點的人會開始繼續操作，這個時候他可以正常按照自己的規則交易，做到第五單的時候，賺錢了，把之前止損造成的虧損賺回來了，這個時候他就會開始有信心，甚至膨脹，後面運氣不好，又遇到連續止損；第六單止損了，第七單也止損了，本金又開始慢慢減少。只要止損-回本-止損-回本這個過程經歷次數多了，心態稍微好一點的人也會開始慢慢奔潰，因為他做了這麼久，就是賺不到錢，這會讓人產生疲倦的。這個時候他可能就會換方法，就是所謂的完善交易系統，或者換自己不熟悉的品種交易，這就相當於跨界，讓自己去做不熟悉的行業，大概率要虧錢。

所以，到底要怎麼樣去面對止損？如何止損是困擾每個投資者的問題。

根據我的經驗，要坦然接受止損，能嚴格止損，連續止損以後不會對自己產生過多負面影響的方法只有一個，那就是你連續止損10次，虧掉的錢無法對你的資金造成傷筋動骨。比如你每次止損會虧1萬塊，那你連續止損10次，虧損是10萬，這10萬對你來說，影響不大，這種情況下的止損對你就不會產生過多的負面情緒。

所以，對於頻繁止損，連續止損的朋友來說，這個思路可以去借鑑參考一下，先計算一下，如果你連續虧10次，你本金損失大概會是多少？這個損失會不會對你造成很大的影響。

舉個例子。

比如你用10萬塊錢做交易，那麼這10萬塊錢，你虧10次，虧掉的錢對於這10萬來說影響不大。在常規下，我覺得10萬塊錢做10次交易，虧個1萬塊錢是沒有太大影響的，是影響不到心態的。

那麼，10萬塊錢做10次只能虧1萬，平均一次就只能虧1千，如果10萬塊錢全部建倉，那一次最多就只能虧1%，你要如何控制在1%以內呢？很簡單，做小級別，比如1分鐘，按照1分鐘止損，每次止損都能控制在1%，但是股票的1分鐘沒法操作，因為股票今天買，明天才能賣，而1分鐘一個上漲或者下跌一般也就幾十分鐘的事情。

那麼期貨呢？以商品期貨為例子，一手商品的保證金大概是5千，10萬可以買20手，1手盈虧一個點是10塊錢，20手就是200塊錢，那麼做商品期貨每單止損要控制在5個點以內，1分鐘能不能做到，能做到你就做，做不到怎麼辦？做不到就減倉，不要一次買10萬，一次只買5萬，5萬可以買10手，10手盈虧一個點是100塊，那止損控制在10個點以內就可以，能不能做到？能做到你就做，做不到怎麼辦？繼續減倉，直到自己每單操作虧損能夠控制在1千以內為止。

有人可能會說，我虧1萬就會心態奔潰，那你就不要來資本市場了，你去買基金、買銀行理財吧。

你10萬的本金，連續虧了10次，只虧了1萬塊錢，這麼小的損失你要是還接受不了，心態還奔潰了，那你真的不要做交易了。

包括我現在做恆指用的一 一法則，用的就是這個邏輯，我給自己準備的交易資金是100萬-300萬之間，然後我賬戶放著10%的倉位，也就是10萬-30萬左右，最後我交易只是用這10%倉位中的10%，也就是我每次只用1萬到3萬左右建倉，也就是每次只買2手到6手左右。

我這樣有什麼好處呢？以100萬本金計算吧，100萬本金我賬戶放著10萬，每次交易只用1萬，我一般止損點是50點以內，就以50點計算吧，恆指每手盈虧一個點是50港幣。那我1萬買2手，1手虧50個點就是虧2千5，2手虧50個點就是虧5千。要是我運氣不好，我連續虧了10次，那我就是虧了5萬，5萬塊錢相比100萬的資金，也就是5%而已，這種損失我是能接受的。而且，我準備了這麼多資金，現在連續虧了10次，只虧了5萬，對我心態影響不大，甚至沒影響，只要心態良好，我就能正常發揮，正常交易，我就非常有機會、有希望在行情好的時候扭虧為盈。

交易中連續止損後，休息、讓自己冷靜下來。我想這應該是大多數人的回答，我並不知道大家是否能做到，我在交易中連續止損後，有時候會更加上頭，不按規則頻繁出手。運氣差會導致虧損越來越大，運氣好有可能回點本。

在交易中我清楚的認知到人性的可怕，也清楚的知道有些事這樣做是錯的，但卻管不住自己，即使我自己能夠認知，卻未必能做到。可能有人會說這是因為執行力不夠，不夠自律。我承認自己沒做好，也沒做到，但我一直在努力並想法改進，讓自己一點一點進步，在交易中讓人性犯下的錯誤越來越少。因為我知道要改變不是一兩天的事情，這是個很漫長的過程，我甚至都不知道我這一生能否在交易中，完全做到知行合一，這就是我在交易中所面對的現實。

賭都知道是輸，卻還是有人因它傾家蕩產，毒都知道碰不得，卻還是有人因它葬送自己短短的一生。人性就是這麼可怕，就算你知道是錯，但你同樣控制不住自己要去這麼做，來滿足自己的慾望、刺激感。什麼是人性?私慾、僥倖心和正確認知的博弈。賭不對這是正確的認知，但當你嚐到賭給你帶來的刺激感，和甜頭以後。估計就很難收手了。

只有足夠正直、講原則、物質慾望低的人，在交易中才能在與人性的博弈中慢慢取得上風，戰勝它。可能這也是為什麼大家常說，交易到最後就是修心。誰修得足夠好，誰就會少犯錯。

交易中連續出現止損，三個重點資訊，1.交易中2.連續3.止損

其實今天我就出現這種情況兩次，我認為大盤走勢偏空，做空了幾手看漲期權，小虧，感覺想多賺點，不想在這一個品種上吊死，就止損了，結果剛平倉大盤就掉下來了，想著或許我看的對，就再次追進去做空，結果大盤再次反彈，我又虧錢了，心情一下就不好了，心態有些爆炸，結果你們都知道的，今天大盤還是稍微有點上漲，我再次虧錢，為了讓我自己冷靜下來，臨近收盤我再次斬倉，然後收盤了我覆盤發現明天下跌的概率很大，但是呢我清倉了，跟原來的交易已經沒關係了，我調整好心態，明天就開始新的交易了

所以我認為當出現這種連續止損的情況時，最好的就是推倒從來，換句話就是，停止交易，靜下心來，等新的交易日來臨，然後開始新的交易