交易系統是知道交易者順利進行投資的重要工具，它與交易者自身相匹配，因此交易者在制定交易系統時，要知道其中最重要的部分是什麼，其內在有哪些聯絡，交易時要遵循什麼原則等，那怎麼制定屬於自己的交易系統呢？

一、明確組成部分

在制定交易系統之前，交易者要確定其組成部分，比如：交易理論、交易理念、交易原則、交易模型、資金管理等，交易理論就是交易者對交易行情的判斷以及與行情相關的其他方面的總結性認識，交易者要對交易裡理論有一個基本評判，主要包括兩個方面，一是表面的、規律性的和內在的各種聯絡，要有一個基本的認識，另一個方面就是對於自己進行到哪一步要有一個深層認識。關於交易理念就是交易的思維模式，主要包括預測行情和技術操作，技術操作就是入市的依據，止損和平倉的技術，以及對順勢、逆勢狀態的判斷。

接下來就是交易原則，就要判斷自己是順勢交易還是逆勢，要對自己的交易風格有一個評判，或者自己的交易是否具有一致性，是不是堅持一種方法來操作，開倉、平倉、止損的條件是否互相適應等。資金管理就是根據整體的風險狀況來確定資金管理的大小，同時要注意操作週期。

二、完善交易體系

在確定了交易系統的各個組成部分之後，就要根據實際操作經驗，不斷完善自己的交易系統。一方面完善自己的交易模式，比如剛開始盈利，可以選擇短線交易或者套現，希望大幅度獲利，可以選擇中長線交易。另一方面就是要提升自己的心理素質，面對虧損的時候，不要消極悲觀，你可以把它當成一種錯誤的嘗試方式，以防自己以後再犯，如果盈利了，也不能浮躁。

三、判斷交易技術

最後就是評判自己的交易技術，在應對不同的情況下會有什麼樣的變化，怎麼才能更好的完善自己的交易技術，以及怎麼做到交易技術可以適應不同的行情，這樣在整體的交易體系的指導下，交易者才對各個方面有一個清晰的認識，那交易體系在不斷完善的同時，交易者也可以做到有效交易。

一、個性交易系統的建立

一套設計良好的交易系統，必須對一個完整交易週期的每個決策點，比如進場點、出場點、再次的進出場點以及資金的使用比例的各個相關環節作出相應明確的規定，並且這種規定是客觀和唯一的，不允許有任何的不同見解；該系統還必須符合使用者的心理特徵、投資物件的統計特徵以及投資資金的風險特徵。

我們在投資過程中經常回遇到這樣的問題，那就是後勢的發展正如自己分析的一樣，或者在自己判斷正確的情況下，為什麼最後的操作結果不盡人意。

其實，程式化交易認為，正確分析只是成功投資的第一步，成功的投資不僅需要正確的市場分析，而且更需要正確的風險管理和正確的心理控制。而這些正是交易系統所要解決的問題。

首先，交易系統能起到有效控制風險的問題。我們操作中經常會遇到出局難、止損難的問題，但止損對於具有槓桿力量的期貨交易來講，其作用是不言而喻的，是每一個操盤者必須嚴格遵守的準則。如同司機遵守交通規則一樣，然而實際操作中的出場特別是虧損時的出場是何其難，哪一個走麥城的投資人不是犯了類似的錯誤。

出場之難，難於自我的心理障礙，機械操作的交易系統可以有效地幫助投資人克服這種心理障礙。因為交易系統使投資決策過程更加程式化、標準化和公開化，投資人可以從由情緒支配的處於模糊狀態的選擇過程轉變為定量的數量化的選擇過程，即由單純判斷訊號系統的合格程度到下決心去執行訊號系統。

在交易系統的幫助下，當投資者能夠長期地、準確地、全面地執行系統的全部操作訊號時，可以說該投資人已經真正地推開了邁入成功殿堂的大門。

二、個性交易系統的作用

1、交易系統能控制風險

交易系統控制風險的關鍵在於其風險的有關引數，比如單筆損失值、倉位量的大小等是在交易之前而不是事實形成之後就能夠計算出來的。

一個完整且效果十分優秀的交易系統，在進場之前就做好了可能出現多種結果的不同方案計劃，即在進場點得出的同時，也充分估計、計算了未來可能的利潤空間和風險損失的空間，並且非常明確風險或利潤髮生的概率。

太多的事實證明，不使用交易系統甚至沒有統籌計劃的投資人是難以準確而系統地控制風險的，這也是多數人失利於期貨投資的原因。當沒有交易系統指導甚至非常隨意地操作時，投資者很難定量地評估每次交易的風險。

或者即使投資人使用了某一技術手段進行評估，但也很難以分析該次交易在總體格局中的意義。交易系統可以告訴我們投資者每次交易的預期利潤、預期虧損及交易勝算的概率等重要的風險管理引數。

2、交易系統能幫助我們樹立正確的投資理念

只要我們能有效地控制風險，對於期貨操作來講就是一個非常了不起的勝利，因為遏制了風險的擴大，就相當於杜絕了我們死亡的可能，在系統發出下一次進場訊號的時候，就有能力繼續操作，正是應了那句老話，“留得青山在，不怕沒柴燒”。

有了交易系統的幫助，把風險控制在最小，讓利潤充分增長，在此基礎上，交易理念也會日趨成熟。交易系統告訴我們必須堅守自己的交易哲學，根據自己交易系統的客觀性原則來交易，即等待訊號、關注訊號、看見訊號、接受訊號、相信訊號以及關鍵的執行訊號，這是一種一致性和穩定性的交易原則。

它雖然一時難以獲取暴利，但更重要的是它的穩定性和持續性，試想，一個三十歲的年輕人現在以十萬元為本金，年利潤率以許多期貨高手看不起的百分之三十複利計算，當這個年輕人六十歲的時候，他的財富是多少，這正是股神巴菲特讓全球人稱讚的祕密。

投資者最難以忍受的是利潤的誘惑，特別是市場短時期之內給你的暴利的誘惑。比如，有投資者對某階段性行情抱以極大的信心，而進行了滿倉位的操作，不可否認，他獲利了，並且利潤非常豐厚，但是這種短期的暴利，卻違反了交易的原則。違反了交易原則而獲取短時期交易暴利的代價就是你無法長期穩定地獲利，甚至市場上小小的風吹草動都能給你致命的打擊。

所以，在某個階段你的交易成績可能會遠遠超過巴菲特、索羅斯這樣的交易大師，你可以暫時笑傲市場，可是你失去的卻是最重要的東西——一致性、持續性和穩定性，這也是幾乎所有投資者無法成為巴菲特的一個重要原因。

市場在大部分情況下都是平穩波動的，投資者獲得暴利的機會並不多，你獲得的暴利很大程度上是因為機遇而非你的能力。事實上，任何人的生存和發展都無法永遠靠機遇，更重要的的是這種獲取暴利的經歷會嚴重衝擊你的交易思想和理念，使你忘記交易規則。

所以，靠機遇獲取的利潤難以長期停留在你的賬戶上。巴菲特的成功來源於他不會被眼前的暴利所左右，他只獲取屬於他的那一部分利潤。追求長期利潤的人一定是追求有序趨勢的人，一定是追求執行自己交易系統的人。

如果不追求不屬於自己或自己看不懂的利潤，而是根據自己的交易原則買賣，做到操作的穩定性，那麼你的資金曲線一定比商品價格走勢圖耐看得多。

3、交易系統能夠幫助我們正確地分析市場

在控制風險、投資理念或投資心理與分析市場之間關係中，絕大部分人認為市場分析最為重要，其實不然，其三者的重要性依次減弱，所以，本文把市場分析放在後面敘述。

從投資分析角度來講，好多交易者匆匆忙忙的買進、賣出，固然有其操作的理由，但真實的結果表明準確率並不十分理想。心理學認為，我們人的記憶具有選擇性，對美好的事物總是刻骨銘心，而煩惱的事情總不願意提起。在最容易表露人性優缺點的期貨市場，容易聽到的是標榜自己賺錢和正確判斷行情的訊息，而賠錢時，或者研判錯誤時總是不吱聲，即便有這樣的聲音，也是“聽了張三的，結果現在一直下跌，要不……”。

買賣操作也一樣，有的投資者聽到所謂的內幕訊息後，奮勇跟進並嚐到甜頭，便會在頭腦中形成一種對訊息等所謂利好的選擇性記憶，而面對同樣來源訊息的吃虧案例則形成排斥性甚至忘記。再比如，如果在5日均線金叉10日均線這種指標狀態指導下的操作有了贏利記錄後，則這位投資者對此種指標狀態會形成強烈的選擇記憶。

我們大多數投資者操作的理論根據就是選擇性記憶形成模糊經驗，其操作結果當然是難以持續長久地獲利，其根源是這種經驗不具有統計學意義。而交易系統是按照統計學原則形成的，它對投資人的記憶系統具有外在的強制力，使系統樣本的選擇不是根據個人偏好而是根據統計原理。

這樣一來，交易系統可以幫助投資人學習按照統計學的原則去觀察市場，而不是個人自以為是的經驗，從而形成了真正意義上的技術分析。

三、個性交易系統的管理

在充分認識交易系統重要性的基礎上，也必須重視資金管理問題。資金管理是期貨交易成功的重要因素之一，比如投資組合的搭配、單筆投資金額的大小以及止損寬窄不同的使用都影響到最終績效的優劣，甚至關乎生死存亡。

關於資金管理、投資組合在計算機的幫助下，能使其數理化、模型化。下面僅僅談談一些管理要領。

1、明確潛在風險與可能利潤的的比率

在實踐投資中，經常會遇到這樣的情況，一個所謂的短線高手，連續十單甚至更長期地有所斬獲，但不幸的是某黑色的一天，其利潤被全部吞噬。

造成這樣後果的直接原因是交易之前沒有對出現的各種可能做充分估計，沒有確定可行的風險與報酬的比率，所以在運氣單子的情況下，賺一塊，賠三塊成了一種必然。

事實上，就是最著名的交易商做對、能夠賺錢的概率也很難超過50%，更何況我們的天下凡人。既然最成功的交易商在大多數的情況下失利，哪最終又怎麼贏利呢？其祕密就在於他們都充分考慮了兩者的比率關係，當贏虧之比符合自己要求時積極跟進，反之，等待甚至放棄。

如果做進了單子，隨著行情的縱深發展我們要不斷測算和修正風險收益的比率，在此基礎上，更為關鍵的是必須採取針對可能出現各種情況的必要措施，例如果斷清倉反向的單子，繼續加碼順勢獲利的單子，用止贏保護來之不易的利潤，逐漸地按計劃分期分批獲利了結頭寸，以至退出本次交易等等。這樣操作的結果是我們的利潤自由而充分地增長，但風險被遏制在狹小的空間。

2、當利潤與風險比率處於理想狀態時，就涉及到資金投入的問題

這個問題與投資者的資金規模、操作風格、經驗素質以及作業系統都有關係，因人而異，但成功人士的一些經驗可以借鑑。

(1)投資額必須限制在全部資本的50%以內。這就是說，在任何時候，交易者投入市場的資金都不應該超過其總資本的一半，剩下的一半是儲備，用來保證在交易不順手的時候或發生不測時有備無患。

(2)在任何單個市場上所投入的總資金必須限制在總資金的10%-15%以內。這一措施可以防止投資者在一個市場上注入過多的本金，從而避免在“一棵樹上吊死”的危險。

(3)在任何單個市場上的最大總虧損金額必須限制在總資本的5%以內。這個5%是指交易商在交易失敗的情況下將承受的最大虧損。在決定應該做多少張合約的交易，以及應該把止損指令設定在多遠以外時，這一點是交易者重要的出發點。

(4)任何一個市場群類上所投入的保證金總額必須限制在總資本的20%-25%以內。這一條禁忌的目的，是防止交易商在某一類市場中投入過多的本金。因為同一群類中的市場，往往步調一致，如果我們把全部資金頭寸注入同一群類的各個市場，就違背了多樣化的風險分散原則。

3、止損指令的設定

一定要採取保護性止損措施，以防止“一失足，造成千古恨”情況的發生。

首先我們要了解一下作業系統的的種類和構成。

作業系統大致分為五大型別：

趨勢跟隨交易系統

反趨勢交易系統

價格區間交易系統

突破交易系統

對衝交易系統

首先我們可以根據自己的投資理念和風格，選擇適合自己的交易系統。不同的交易系統會有不同的演變，只有充分了解交易系統的運作，如何運作，如何發展？以及每種交易系統的優缺點，我們才能明智的選擇適合當前市場狀態的交易系統。

再選擇好交易系統後，我們就可以著手建立自己交易系統，交易系統主要包括以下內容：

資金管理(在不同市況下，投入資金量的選擇)

風險控制（指交易標的物的風險控制，止損止盈）

交易標的物的選擇（根據基本面和技術面對交易標的物進行選擇）

賣點（根據技術分析出現賣點或止損，止盈）

買點（根據技術分析出現買點或時間和空間買點）

交易系統是在交易理念的基礎上誕生的。

如果說交易理念是大樹的主幹，交易系統就是枝葉；交易理念是心法，交易系統是招式；或者說交易理念是道，交易系統是術。

無論你的方法如何，前提都是要建立在正確的交易理念上。

如果成熟的理念，那僅僅需要是行情操作印證，關鍵在於執行力，也就是知行合一。大量的交易實踐來印證系統有效性，並結合實際調整，筆者不建議模擬交易。通過大量交易，機械化重複，形成自己的交易習慣。結合實際情況調整，形成一套行之有效的交易系統。

如果僅僅是一個想法，那就太不值錢了，從來都不缺想法。真的熱愛交易一途，那就通過不斷學習，補充你對交易等方面認知。這不單單是交易指標的學習，還需要更多系統化學習。正所謂，路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索。筆者建議，可進行模擬戶操作，但也要結合實盤，二者心態上的區別還是很大的。

形成一套適合自己持續穩定盈利的交易系統並不容易，並不是一蹴而就的，是需要實盤日積月累的經驗教訓中得來的，慢慢來，不能急。

操作理念，實戰技巧之間的融合，需要很長的時間。建議你模擬和實戰的次數做到1000次以上，有量到質變需要過程；其次，就是制定交易計劃，嚴格執行；最後，與一些投資高手交流，他們是怎麼做的，如何做到的，當時如何做到的，能過學到點東西，這當然不要吝嗇東西，買點禮物！總之，這是個過程，交易這條路很坎坷，都是虧出來的，總結出來的經驗，沒學會走，別想著飛。