這個問題很好，其實量化私募在A股以散戶為主的市場上，一直都佔領著先機。

大多數人能接觸到的公募基金，都是以“主動管理”策略為主，對量化採用的“對沖策略”還不夠了解。公募基金的量化部門，基本上是數學和計算機背景出身，他們編制的計算機程式，可以抓取巨量的資料進行高頻交易，輔以股指期貨空單對沖風險，收割一波又一波的韭菜。

量化對沖策略在震盪市的時候，收益穩定。最近的下跌，好的量化對沖基金，是沒有回撤的，而且還有一定幅度的增長。當然，在大牛市的時候，量化基金的漲幅也不會那麼誇張，但也會獲得不錯的成績。

量化對沖策略的痛點，就是策略的同質化。越來越多的人懂了這個隱藏賽道的模式，開始瘋狂複製。如果兩個同樣的策略在市場上執行，就會互相擠兌，造成收益的降低。所以，如果你能開發出一款更新的策略，依然可以笑傲全場。

市場上大量的資料都是可以用數學建模分析出來的，比如我就可以透過量化分析，知道下一輪豬肉價格開始上漲的始點，那時候我輕鬆買進就好。

很多公募基金量化部門出來的人，成立了自己的量化私募基金，開始創業。但是業內大佬曾經點醒過我，你以為你做出的成績是自己的實力，但是其實是這個公募平臺賦予你的能力。離開了平臺，九死一生。

你認為的市場不確定性，在量化對沖策略這裡，就是百分之百的勝率。