可透過以下方式收集相關期貨資訊，從而加強期貨分析的準確性。

一、透過實地調研

三、各大網站等網路渠道收集，每天都有重大訊息

四、專業研究機構發表的文章，

五、期貨協會資料，期貨交易所公佈的資料

六、付費的機構資料，這就要花錢了，資金量小的朋友可以忽略這渠道

七、其他各種渠道

這些收集的是一些公開訊息。去收集些領先指標資料才能對期貨分析有很大幫助，帶來盈利。

我的經驗告訴我，散戶收集資訊對於短線沒多大作用，對於中長線交易者有參考作用。

散戶收集資訊的最快最便捷的方法就是各大現貨網或者財經網的期貨欄。這些資訊都是滯後的，對遠期有參考。

對於散戶交易，我給你個建議。

月線看宏觀，周線看基本面，日線看技術形態。1小時及以下週期用作短線交易進場參考。

近月價看做現貨價，遠月參考近月做。

看CCL瞭解增減倉情況+盤口倉單量。天量看天價地量看地價。

其實收集期貨資訊的渠道就那麼幾個！而且非常的準確，對做基本面的投資者是非常有利的。

第一、期貨交易所

第二、證監會

證監會作為監管期貨交易行為，避免操縱市場等不良行為起著不可或缺的作用，所以很多不好的期貨公司的一些處罰和公告都會在證監會的網站上公佈出來，這些資訊都會一定程度的影響價格波動。

三、期貨業協會

這個是期貨行業的自律組織，這裡面也會有很多的重要資訊和新聞，你可以從他們那邊收集資訊。

三、還有就是一些重要的人物的講話，比如央行行長，跟一些交易品種相關的行業組織人員的重要講話。

上面的渠道基本上就已經涵蓋了期貨方面的基本面訊息，像其他的一些新聞和而專家的解讀都是根據這些資訊來的。

期貨資訊怎麼收集？

眾所周知，行情資料是量化交易的基本。沒有行情資料，量化交易無從做起。如何穩定、準確、實惠、自動地收集期貨全市場行情資料，這其實是一件並不容易的事情，若非經歷相當的摸爬滾打、沒有至少上百小時的投入，根本不可能做到。因此，對於許多新手和小公司來說，依賴外部軟體的資料就成了唯一選擇，比如說用Multicharts做交易，軟體能夠同步更新歷史資料，又比如資料商萬得有歷史資料介面。這些方式最大的問題在於成本較高，如果盈利沒有達到較高的水平，這些成本所佔比重也挺大。另外，商用軟體提供的資料有時並非想要的格式，有些軟體限制匯出行情資料，有些資料商的資料質量並不好等等。總之，使用外部軟體和外部資料商成本較高，並也有一些這樣那樣的小問題。

根據筆者數年的量化經驗，不管對於個人還是小公司來說，透過自己收集期貨全市場行情資料完全是可行的，筆者覺得是最優的期貨行情獲取方案。此種方案一是成本極低，僅僅一臺每年500元左右的雲伺服器成本；二是自主性大，所有資料、程式碼完全可控。

當然，如開篇所言，要做到穩定、準確、實惠、自動來收集期貨全市場行情資料，並不容易。涉及諸多問題，許多細節問題，非過來人不可知。例如：

一、原始資料收集

－收集資料需要交易帳戶嗎

－資料儲存哪些屬性列

－actionday和tradingday的處理

－雲伺服器的配置如何選

－資料收集程式的穩定性和資料質量如何

－透過不同期貨公司收集的資料有差異嗎

－儲存格式選哪種？

二、清洗資料

－野資料的處理

－如何組織資料

三、同步行情資料服務

－如何讓行情使用端同步一致的資料

－如果提供統一好用的資料使用介面供交易和回測

這些問題將準備在之後的文章中一一介紹。

期貨交易所的市場資訊透明度是相當高的，投資者可以輕易得到一些價格、交易情況和持倉量等相關訊息，並可以此來作出分析價格的變化。

報價和交易資料

交易所的資料處理和公佈是很透明的，每種不同交易月份的黃金合約實時的成交數量和當天的總成交量都會實時向外公佈。圖是期貨交易所網頁（www.cmegroup.com）所能看到的交易資訊，由於這些資訊是延遲的，因此價格只能作參考。

未平倉合約（Open Interest）

投資者買入或賣出黃金期貨合約，即建構了持有多頭的倉位（多倉Long Position）或空頭的倉位（空倉Short Position）。這些持倉的合約數字又稱為未平倉的合約數字。這個未平倉的數字便是顯示投資者的持倉情況，利用這數字的變化可以分析市場的買賣情況和對後市金價所能產生的影響。由於這個未平倉合約數字要交易日結束後才能統計，因此當天的數字要在下一個交易日後才能公佈。圖是交易所發表的未平倉合約數字月報表，該表列出了幾種在交易所進行買賣的金屬期貨合約的未平倉合約數字，表中可看到COMEX期金合約的未平倉數量是最高的。