怎麼理解程式化交易？我覺得應該理解為兩種模式，一種是機械化程式交易，就是預先想好的策略，比如均線相交，MACD金叉開多單、死叉開空單等等；另外一種是智慧化程式交易，可以根據盤面資料的變化來做出相應的變化，比如說連續幾天陽線多於陰線，判斷可能可以做多，連續幾個週期震盪減小到一定程度，判斷一旦震盪加大，有可能變盤。兩種程式化的交易稍微有點不同，但都是人的思維模式的引用，只是第一種只是構架，可以用生物學的應激性來對等，第二種還要參考盤面資料，更接近真實，可以用生物學的習慣性來對照。

程式化交易我認為一定能賺錢，原因很簡單，一是程式化交易沒有情緒的影響，二是程式化交易反應時間短，不會放過任何機會，三是程式化交易還能根據資料分析。四是程式化交易不會和人一樣有疲勞。五是還有很多人是用的是人工交易，程式化交易能打敗的目標，如果都用了程式化交易，那麼前幾條的優勢就沒有了，賺錢就艱難得多。

程式化交易那麼好，但是我們在網上下載來使用的自動化交易程式大多沒有辦法賺到錢的，偶爾有賺錢的，卻一年也開不了幾單，賺不到多少利潤，沒有實用性。什麼原因呢？一個是上傳者改變了一些引數，俗話說失之毫釐差之千里，一個是策略僵化，只抓住了表面現象，並沒有抓住本質，條件變了，策略自然失效了。

那麼如何建立一個自己的賺錢自動化交易系統呢？我覺得首先應該學習別人的經驗，不管是賺錢的系統，虧錢的系統，瞭解一下別人的思路，學習一下程式設計的方法，對建立自己的系統有很大幫助，曾經看到一個MT4程式，58行包括了註解，很短的程式，裡面就包括了，資管，雙止盈，單止損，時間控制，手數控制，盈利自動增加控制，秒獲利平倉。讓人歎為觀止。

吸取別人營養的同時也可以做自己的程式了，策略很重要，關係著你後面是白做工還是產生盈利，簡單編好後可以上模擬盤執行，觀察開單平倉的位置，思考開單平倉是否合理，是否改有進的空間，或者是根本不行，放棄這個策略。如果想時時賺錢，那麼這個策略就得應對不同的形態，不同階段，不同時間，程式做起來可能會非常的複雜、龐大，不是一個人可以完成的，但是我覺得賺錢的自動交易程式並不一定要大，複雜，一個很短的程式，只要抓住一個特徵就可以了，我們不要像盲人摸象的故事那樣：盲人不懂象，摸了半天，摸到鼻子就說象像繩子，摸到腿就說象像柱子。我們只要知道摸的都是肉，都可以吃小心不要被踢就好了。比如一個策略是一出現三根陽線就開單，然後過一個固定時間就平倉。這個策略只抓這個特徵，其它都不看，這樣如果策略正確，賺錢是必然的，之後還可以對這個策略繼續最佳化，比如三條K線要怎麼樣組合成功率才高啊，或者還可以加入均線系統，三根陽線出現均線向上成功率高還是向下高？這時就可以用上面說的第二種智慧化交易了，用迴圈語句，遍歷之前的交易三根陽線出現的情況，統計以上K線不同特點出現，賺錢的機率是多少，然後自動最佳化引數，選機率最大的方式來判斷進出。

做期貨如果資金太小，只有幾千幾萬的，哪怕程式化一年能翻一兩倍，我都覺得意義不大。投入的時間和精力與獲得回報不是太成正比，尤其是做投機交易，冒的風險是很大的，這種翻一兩倍的做法我個人其實覺得沒有必要。當然，如果是長期交易虧損的，就不要太好高騖遠了，自己先能一年翻一兩倍再說。

如果是大資金做程式化，我覺得還是很不錯的。一方面資金越大，越是不好進出和管理，畢竟做的品種盤口的單子沒有那麼多，一次下的單量太多，根本成交不了；另一方面，由於手速、反應速度、網速等速度問題，手動根本無法快速的成交。畢竟在速度和判斷這塊兒，肢體速度與程式相比，還是顯得比較慢。

此外有一些主觀的因素，比如做主觀交易的時候，個人手動成交的，可能會受一些心理等影響造成本應該平掉的單子，結果扛了一下造成大虧。本來盈利走掉的單子，結果回撤比較大，造成利潤回吐。從交易層面上說，程式化可能會避免這種情況的出現。缺陷則是，程式化本身的執行以及制定程式化策略的人，是否有這完善的系統交易策略，這套策略正常執行是否能夠穩定盈利，這才是關鍵的問題所在。截止到目前，程式化做的比較好的還不是太多，目前還就房世輝教授、林之鶴等人做的相應較好些。尤其是房世輝教授，每年能夠達到穩定的盈利，盈利比率要超過市場正常水平。

目前，國內程式化這塊兒發展的還不是特別快，一方面是中國市場大多數還是散戶為主，機構戶相應較少；另外就是國內整體還是投機的偏多些，一些企業和機構並沒有真正投入到期貨市場當中來，期貨市場也缺少一些針對性的法律法規，整體市場有待進一步完善。不過，我對未來程式化還是很看好的，等到市場趨於完善之後，市場投資者的金融素養得到提升，以及個人投資者的不斷退出，機構作為主導之後，程式化交易將會綻放出它自身耀眼的光芒。

如果能夠將交易系統程式設計，寫出程式自動完成交易，那麼當然非常好，節省人力和時間。但有些非常好的交易系統是暫時無法編寫成程式實現自動交易的，有些交易系統，手工完成操盤交易的總體效果遠遠好於EA。總之，以能充分完整地發揮交易系統的功效為原則，選擇程式自動化或者手工操作。