1.運用計算機技術及資料分析方法，建立信貸風險預警資訊系統。透過信貸風險管理資訊系統的支援，對有關市場風險資訊進行收集和儲存，根據客戶的信用歷史資料和實況，利用一定的信用風險評估模型，運用計算機技術及資料分析方法，建立環境監測資訊系統，客戶資訊系統及信貸風險監控資訊系統，設立個人信用評估體系，企業信用評估體系，客戶信用等級等，從中綜合統計得到不同等級的信用分數，銀行可以根據客戶的信用分數，分析客戶按時還款的可能性和風險係數，決定是否予以授信以及授信的額度和利率。提高信貸風險管理的正確性和有效性。 2.建立完善信貸風險防範的指標系統 (1)利用企業在這些指標上的統計資料，透過定量分析與定性分析相結合的方法，對企業的情況進行綜合評估，透過對企業的監測，對商業銀行的信貸活動發出預警。這個指標體系通常包括如下方面： ①企業償債能力指標。流動比率,又稱營運資金比率,是企業流動資產與流動負債之比。速動比率，又稱酸性測試比率，是速動資產與流動負債之比。資產負債比率，是指負債總額與全部資產淨值之比。 ②企業盈利能力指標。資產收益率，又稱投資收益率。 它是用來衡量企業有效利用所有資產的能力。其計算公式為：資產收益率＝稅後淨利潤／（資產總額－無形資產） 銷售利潤率，是指企業稅後利潤與銷售收入之比。 ③企業營運能力指標。存貨週轉率，是指銷貨成本與平均存貨之比。其中，平均存貨＝（期初存貨＋期末存貨）／2 應收賬款週轉率，又稱為收賬比率，是指賒銷淨額與平均應收賬款之比。 (2)對信貸各項指標綜合分析，確定信貸風險權重和等級。及時有效識別預警訊號，對信貸各項預警指標的分析和識別預警訊號是構建信貸風險系統的重要內容和關鍵環節。一般使用的分析方法有比較分析法，趨勢分析法，比率分析法等。對信貸風險分類並對其單項指標加權平均後進行計分，可透過計算目標層綜合風險指數來反映客戶信貸風險總體情況及預警狀態, 計算公式為根據預警模型風險指數可將客戶信貸風險等級及預警狀態設定為5級。客戶信貸風險指數、風險等級和預警狀態對照如表2 所示。 表中不但可以得出客戶信貸風險總體風險及預警狀態, 還可以根據準則風險指標風險指數確定其各自風險及預警狀態。 因此，商業銀行要集中全行對預警指標體系、計算機技術、財務管理、風險分析等方面有專長的人才，以他們豐富的經驗，運用有效的分析方法，對信貸風險進行歸納分析，及時發現預警訊號。透過早期預警訊號的識別，有助於發現和預測貸款的現有問題和發展趨勢，來確定貸款的按期足額償還的可能程度。例如：2007年金龍股份公司向工商銀行提出鉅額貸款以購買原料的申請，在2008年初，工商銀行透過調查瞭解，發現該公司財務狀況不良，資金利用率不科學，於是及時停止貸款專案的實行，後來金龍集團因經營管理問題造成倒閉，工商銀行及時採取措施由此避免了巨大損失。可見，銀行管理者要時刻關注和把握，客觀冷靜地判斷和分析早期預警訊號，以有效防範信貸風險。 3.從實際出發，建立有效的風險評估系統 風險的評估是指對信貸過程出現的風險狀況進行分析、評估，其目的是為了明確對風險的管理，能針對風險的存在採取有效的信貸控制管理措施，防範或減低風險。對銀行信貸風險的評估方法可以有定性的和定量的。定性的分析可以利用一些國際或國內慣用的銀行風險的指標體系對其進行評估。例如《巴塞爾協議》明確規定商業銀行的資本充足率應以資本對風險加權總資產之比來衡量，該比率不低於8%等。定量化分析的模式運用比較廣泛，如投資組合風險分析、收益的分析模式在銀行信貸風險管理中的運用等。利用定量分析可以提供科學準確的資料分析。 在對信貸風險的評估過程中，除了銀行信貸專家外，還應該聘請企業經營管理專家、財務專家，證券公司理財專家等銀行內外部的人員對貸款風險進行綜合評估，並定期對貸款企業進行檢查，幫助客戶發現企業經營管理中出現的一些問題，並提出解決問題的合理建議，使貸款風險得到有效抑制，防患於未然。 4.建立快速預警糾偏機制並健全預警決策系統 從中國的情況來看，提前發現並及時處置信貸風險是商業銀行監管工作中的薄弱環節。尤其是在及時處置方面,很多時候受資金、政策及其他方面的制約而無法採取有效措施,使已相當嚴重的問題久拖難決。近年來,中銀信託公司、廣東國投公司，南方證券公司等一些金融機構相繼關閉或破產就雄辯地證明這一點。建立和完善以資本充足率為主線的快速預警糾偏機制，應根據信貸充足率的高低，把信貸劃分為幾種情況，監管部門據此採取不同的預防性監管措施，從而實現對銀行信貸風險的控制。例如:根據信貸客戶的償債能力、營運能力、盈利能力等劃分為：良好信貸,一般信貸，微危險信貸,中等危險信貸,嚴重威脅信貸五個等級。對處於不同信貸情況採取不同的監管措施。當信貸綜合評級處於微危險信貸時,必須在60天確定對其處理方案,輸入預警警報系統。 總之，透過構建風險預警體系，就可以對商業銀行有關指標、經營管理活動及綜合風險趨勢進行動態監測和分析，分析發現風險隱患，有效防範信貸風險，提高中國商業銀行業務效率，保證國民經濟健康，快速，持續發展。
1.運用計算機技術及資料分析方法，建立信貸風險預警資訊系統。透過信貸風險管理資訊系統的支援，對有關市場風險資訊進行收集和儲存，根據客戶的信用歷史資料和實況，利用一定的信用風險評估模型，運用計算機技術及資料分析方法，建立環境監測資訊系統，客戶資訊系統及信貸風險監控資訊系統，設立個人信用評估體系，企業信用評估體系，客戶信用等級等，從中綜合統計得到不同等級的信用分數，銀行可以根據客戶的信用分數，分析客戶按時還款的可能性和風險係數，決定是否予以授信以及授信的額度和利率。提高信貸風險管理的正確性和有效性。 2.建立完善信貸風險防範的指標系統 (1)利用企業在這些指標上的統計資料，透過定量分析與定性分析相結合的方法，對企業的情況進行綜合評估，透過對企業的監測，對商業銀行的信貸活動發出預警。這個指標體系通常包括如下方面： ①企業償債能力指標。流動比率,又稱營運資金比率,是企業流動資產與流動負債之比。速動比率，又稱酸性測試比率，是速動資產與流動負債之比。資產負債比率，是指負債總額與全部資產淨值之比。 ②企業盈利能力指標。資產收益率，又稱投資收益率。 它是用來衡量企業有效利用所有資產的能力。其計算公式為：資產收益率＝稅後淨利潤／（資產總額－無形資產） 銷售利潤率，是指企業稅後利潤與銷售收入之比。 ③企業營運能力指標。存貨週轉率，是指銷貨成本與平均存貨之比。其中，平均存貨＝（期初存貨＋期末存貨）／2 應收賬款週轉率，又稱為收賬比率，是指賒銷淨額與平均應收賬款之比。 (2)對信貸各項指標綜合分析，確定信貸風險權重和等級。及時有效識別預警訊號，對信貸各項預警指標的分析和識別預警訊號是構建信貸風險系統的重要內容和關鍵環節。一般使用的分析方法有比較分析法，趨勢分析法，比率分析法等。對信貸風險分類並對其單項指標加權平均後進行計分，可透過計算目標層綜合風險指數來反映客戶信貸風險總體情況及預警狀態, 計算公式為根據預警模型風險指數可將客戶信貸風險等級及預警狀態設定為5級。客戶信貸風險指數、風險等級和預警狀態對照如表2 所示。 表中不但可以得出客戶信貸風險總體風險及預警狀態, 還可以根據準則風險指標風險指數確定其各自風險及預警狀態。 因此，商業銀行要集中全行對預警指標體系、計算機技術、財務管理、風險分析等方面有專長的人才，以他們豐富的經驗，運用有效的分析方法，對信貸風險進行歸納分析，及時發現預警訊號。透過早期預警訊號的識別，有助於發現和預測貸款的現有問題和發展趨勢，來確定貸款的按期足額償還的可能程度。例如：2007年金龍股份公司向工商銀行提出鉅額貸款以購買原料的申請，在2008年初，工商銀行透過調查瞭解，發現該公司財務狀況不良，資金利用率不科學，於是及時停止貸款專案的實行，後來金龍集團因經營管理問題造成倒閉，工商銀行及時採取措施由此避免了巨大損失。可見，銀行管理者要時刻關注和把握，客觀冷靜地判斷和分析早期預警訊號，以有效防範信貸風險。 3.從實際出發，建立有效的風險評估系統 風險的評估是指對信貸過程出現的風險狀況進行分析、評估，其目的是為了明確對風險的管理，能針對風險的存在採取有效的信貸控制管理措施，防範或減低風險。對銀行信貸風險的評估方法可以有定性的和定量的。定性的分析可以利用一些國際或國內慣用的銀行風險的指標體系對其進行評估。例如《巴塞爾協議》明確規定商業銀行的資本充足率應以資本對風險加權總資產之比來衡量，該比率不低於8%等。定量化分析的模式運用比較廣泛，如投資組合風險分析、收益的分析模式在銀行信貸風險管理中的運用等。利用定量分析可以提供科學準確的資料分析。 在對信貸風險的評估過程中，除了銀行信貸專家外，還應該聘請企業經營管理專家、財務專家，證券公司理財專家等銀行內外部的人員對貸款風險進行綜合評估，並定期對貸款企業進行檢查，幫助客戶發現企業經營管理中出現的一些問題，並提出解決問題的合理建議，使貸款風險得到有效抑制，防患於未然。 4.建立快速預警糾偏機制並健全預警決策系統 從中國的情況來看，提前發現並及時處置信貸風險是商業銀行監管工作中的薄弱環節。尤其是在及時處置方面,很多時候受資金、政策及其他方面的制約而無法採取有效措施,使已相當嚴重的問題久拖難決。近年來,中銀信託公司、廣東國投公司，南方證券公司等一些金融機構相繼關閉或破產就雄辯地證明這一點。建立和完善以資本充足率為主線的快速預警糾偏機制，應根據信貸充足率的高低，把信貸劃分為幾種情況，監管部門據此採取不同的預防性監管措施，從而實現對銀行信貸風險的控制。例如:根據信貸客戶的償債能力、營運能力、盈利能力等劃分為：良好信貸,一般信貸，微危險信貸,中等危險信貸,嚴重威脅信貸五個等級。對處於不同信貸情況採取不同的監管措施。當信貸綜合評級處於微危險信貸時,必須在60天確定對其處理方案,輸入預警警報系統。 總之，透過構建風險預警體系，就可以對商業銀行有關指標、經營管理活動及綜合風險趨勢進行動態監測和分析，分析發現風險隱患，有效防範信貸風險，提高中國商業銀行業務效率，保證國民經濟健康，快速，持續發展。