考慮交易中怎麼儘量過濾掉震盪，首先要問自己為什麼要過濾掉震盪！

期貨行情，本來就是在不斷震盪當中執行的，如果是完全過濾掉震盪的話，期貨行情也就不復存在。當然以上是理論上的東西，具體到交易的話，既然你想要過濾掉震盪，說明你是一個趨勢交易者，或者說想往趨勢交易發展。那麼問題就來了，市場上既然震盪無可避免那麼我們是不是可以換一種思路，將震盪當成趨勢本身的一種形態，用資金管理與頭寸控制去限制虧損？

市場上有一句話：做趨勢的，每一次突破都是真突破；做震盪的，每一次突破都是假突破！而你無疑是做趨勢的，因此每一次的突破原則上都應該當做真突破來做。

假設我們將突破以一定是見內的前期的高點做為真突破，如下圖所示：

因此既然震盪無避免，與其想著避免震盪，不如想著如果降低開倉後的震盪與假突破風險！ 下面簡單介紹一下海龜的頭寸模型：

海龜的單位頭寸計算公式是：1單位頭寸=（基準權益×1%）÷（基準N值×每手噸數）；

其中的基準權益有很多種計算方法，可採用的抵減權益額，N值則來自於ATR。 如果有朋友對上述術語不熟悉的，可搜尋撒普博士《資金管理特別報告》我這裡就不詳細解釋了。這個公式的含義我用一個例子來說明一下：比如你有100萬的資金，準備買入豆一。目前豆的N值為50，也就是說過去20個交易日(假設N值的引數設為20）以來，它平均每天波動幅度是50元。根據上面的公式，單位頭寸是：（1000000×1%）÷（50×10）=20（手）。於是你買入20手豆一（為了更好地保護資金安全，當出現小數時只能向下取整）。 在正常情況下，這20手豆每天給你賬戶帶來的波動是10000元，為總資金的1%。既使出現不利的異常波動，也能讓你非常從容地退出這個頭寸，保證資金的安全。

避開它幹嘛，你都確認是震盪了，為什麼不高拋低吸(來自樓下知友精P回答)

首先＂震盪＂這個詞只是個偽命題，它是不存在的。

認為自己能夠分辨和規避＂震盪＂的，都是主觀自我行為而已。

什麼是＂震盪＂？過後看，哦，行情在一定幅度的空間內上下波動，如果我高拋低吸如何如何一一一但沒想一想，以經過去的＂震盪＂跟你毛關係呢！

未來可能這麼＂震盪＂那麼＂震盪＂，太扯了，你又怎麼能預知，它就不會岀現趨勢？

＂震盪＂上下空間為多少點為＂震盪＂，10個15個？20個＂一一還是100、200？這些卻過後看的馬後炮行為，明顯分析師們的騙小白語言。

至於，認為自己能夠區分和利用的人不是騙子就是虧貨，你規定市場下一步怎麼走就怎麼走嗎，市場聽你的！

回到第一句話：為什麼＂震盪＂是不存在的？

大週期有大周的走勢幅度，中有中的，小有小的，比如：你所認為的連續震盪一週，在5分鐘－30分鐘週期內是眾多個小趨勢行情。你所認為的日內震盪，在5秒－5分鐘週期內也是趨勢行情，使用週期級別不同，行情大小也不盡相同。所以說，只要不是停盤休市，就會產生行情，不然怎麼會有賺有虧。

未來行情不可預測

包括下一分鐘怎麼走都不會有人預知，何況區分＂震盪＂幅度。

換個角度看，＂震盪＂還是個偽命題，在專業者的腦海中沒有這個概念，他們需要做的只有跟隨行情走勢，不管明天市場怎麼樣的走法，不斷的去輕倉試錯，不分析、不預測、不做夢、不意淫⋯僅此

一杯水再燙難忍，也不要輕易放手，因為，因為在放手的那一刻，你失去的不只是水，還有手中的杯子。不少人為了規避＂震盪＂而去尋找聖盃，確忘記堅守自己最初的規則，為了追求完美而失去了自我，大可不必。

堅持自己的交易系統和規則，紀律執行自己的交易訊號，輕倉試錯、截斷虧損讓利潤奔跑。刪除主觀意識，別再幻想明天市場是什麼樣＂趨勢＂和＂震盪＂。哪怕不斷的試錯失敗也無怨無悔，因為你不知道什麼時候市場開始眷顧你的勇敢。

這個問題是做趨勢交易的人都想的問題。趨勢交易的核心是做突破。

實際上很難，或者說基本是無解的。

過濾震盪方法1，區間震盪不做，等破前高前低。

這個方法有個問題，等破前高前低的時候追進去，行情基本走了一波了，

經常還會有假突破。

過濾震盪方法二，在一個區間內，逐步加倉，假設要買漲，只要價格沒破前低，

價Grand SantaFe低，越加倉，破前低再止損。

如果行情判斷對了，沒有被止損掉，收益不錯，止損可控。

如果方向判斷錯了，行情沒有漲，而是跌了，開始建空單，

同樣的問題，來回的假突破，可以把我們洗的死去活來。

所以，趨勢交易無法很有效過濾震盪，找一個自己能接受的方法，然後去堅持。

震盪的時候，該虧的錢，就讓他虧了吧。

趨勢來的時候，虧的錢，都會賺回來的。

世界上從來都沒有最優的方法，只要自己是否能接受的方法。

一、人工交易-震盪行情的應對策略；

其實震盪行情中想要大幅獲利是不現實的，人們都是當震盪行情出現後才意識到近期橫盤整理了，沒有較大的單邊行情又如何獲利！但是我們可以通過調整交易策略或調整倉位達到小幅盈利是可以的。如前所述你必須注意商品價格執行的位置，如上漲到前期波段的頂點或下跌到前期波段的底部你需要做對橫盤行情的預防工作，可以將隔夜交易調整為日內交易，這樣避免反轉行情跳空帶來的損失。一但上一交易日在頂部拉出長上影線或在底部收出長下影線，則表明短期行情反轉了，可能為橫盤震盪。但是一但行情有效的突破了前期的高點或底部則將會發生較大的趨勢行情。

二、程式化交易中對期貨震盪行情的應對策略；

量化交易則完全不同於人工操作方式，對於如何防震盪是一個系統交易者必生研究的課題。智冠豐銀在對橫盤趨勢量化交易應對時主要採用三種方式，供大家學習研究。

1、因為從波浪原理來講一段趨勢行情接下來則是一段橫盤整理，在量化交易中程式化可以讓這段震盪行情不交易或是少交易，或是減少倉位交易來規避震盪風險。

2、提高程式化的自身對行情的適應能力，既程式中加入防震盪策略，如交易模型不僅對價格變化進行分析，再加之持倉量等資金流向的分析，從而達到防止震盪行情所帶來的止損或不必要的開平倉操作。

3、選用較長週期的K線進行分析。在價格執行波動規律上來講，短期價格的變動是隨機的、是一個混沌體並沒有趨勢而言，這樣一來則更容易發生震盪行情。如智冠豐銀研發的日內交易模型TB-30系統，則採用30分鐘日內交易，但訊號為指令價，這樣既達到了訊號及時的目的由達到了一定的防震盪策略，因為模型選擇週期的屬性30分鐘，一天只有8根K線，所以一般最多每日交易兩次，那麼這種策略在日內震盪行情中則有效的避免了反覆開倉及止損還來的風險，也合理的控制了交易次數。

所謂過濾，就是排除不屬於自己的交易機會，減少損耗。做交易不懂得過濾，無法長期生存。怎樣過濾劣質交易，成為投資者必修的一門功課。

一、方向過濾

方向是期貨交易的第一關，沒有方向就沒有做單的權利。方向分為三種：上漲、下跌、橫盤。大局觀是方向的指南針，上漲和下跌方向的判斷，我們應儘可能選擇大周線（日線、周線、月線），知大勢所趨才能找到方向。做趨勢策略，盤整就是行情的冬天，我們應儘量選擇規避。

二、週期過濾

週期過濾是指在你所做主週期內過濾掉的劣質交易。如果你是做日線級別的行情，那麼就應該過濾掉日內的行情波動；如果你是做日內15分鐘主週期，就沒必要在更小的週期上浪費子彈。單一的週期策略不足以應對變幻多測的市場，週期轉換結合運用是有效過濾劣質交易的法寶。例如，日線在震盪，小時級別突破可能會失效；周線級別在震盪，日線級別突破也有可能無效。

三、品種過濾

商品期貨目前有幾十個品種，真正有行情的品種可能不多，品種的過濾是考驗投資者能力的高下。首先，應該選擇趨勢性比較流暢的品種。同樣是上漲（下跌）趨勢的品種，漲（跌）幅度肯定會有差異，有強有弱。在我看來，選對龍頭品種也是關鍵，強者恆強，弱者恆弱，儘量做多最強，做空最弱。另外，品種過濾還要考慮的一個因素就是持倉量的大小，持倉量很小的品種，我們也應儘量選擇過濾，避免流動性風險。

通過方向、週期、品種有效地過濾，我們可以避免很多劣質交易，減少資金的損耗。投資者朋友在實戰運用中，應該清晰地認識到過濾的重要性。

其實這跟一個人的交易格局有關，我們看到的30分鐘的震盪，到了4小時其實就是一個休息。而並非什麼震盪。

就筆者的實際經驗的一點建議。

就不不要總想著震盪。

第一、當一個行情大家看出是震盪的時候，他其實已經快震盪結束，迴歸趨勢了，除非格局太小，那樣就只會被行情牽著鼻子走。

第二，格局方大了一點就會發現小週期的所謂的震盪，在稍大點的週期其實就是個中途休息或者是一個不太明顯的回撥。

如果你是操作趨勢的交易者，那麼就把人們眼中的震盪看做是趨勢的休息或者一種不太明顯的回撥就可以了。

那這樣做就很容易了。順著大週期的趨勢操作，遇到回撥（包括大回調和小回調，即所謂的震盪），就是等他回撥結束的時候（如何判斷結束，這個我們並不知道，只是等出現了大概率結束的訊號的時候）順著大趨勢操作就OK了，當然要帶止損。

這麼操作就會發現，其實人們所說的震盪的問題根本就不是問題，因為已經完美的規避了大家所說的震盪。就是從來不考慮震盪，他不論大回調也好，小回調也好（即很多人說的震盪），總會有明顯的結束訊號出現，那時候就是機械式無腦操作順大勢的訂單。

一 人工交易-震盪行情的應du對策略；

　　其實震盪行情中想要zhi大幅獲利是不現實的，人們都是當震盪dao行情出現後才意識到近期橫盤整理了，沒有較大的單邊行情又如何獲利！但是我們可以通過調整交易策略或調整倉位達到小幅盈利是可以的。如前所述你必須注意商品價格執行的位置，如上漲到前期波段的頂點或下跌到前期波段的底部你需要做對橫盤行情的預防工作，可以將隔夜交易調整為日內交易，這樣避免反轉行情跳空帶來的損失。一但上一交易日在頂部拉出長上影線或在底部收出長下影線，則表明短期行情反轉了，可能為橫盤震盪。但是一但行情有效的突破了前期的高點或底部則將會發生較大的趨勢行情。

　　二、程式化交易中對期貨震盪行情的應對策略；

　　量化交易則完全不同於人工操作方式，對於如何防震盪是一個系統交易者必生研究的課題。智冠豐銀在對橫盤趨勢量化交易應對時主要採用三種方式，供大家學習研究。

　　、因為從波浪原理來講一段趨勢行情接下來則是一段橫盤整理，在量化交易中程式化可以讓這段震盪行情不交易或是少交易，或是減少倉位交易來規避震盪風險。

　　、提高程式化的自身對行情的適應能力，既程式中加入防震盪策略，如交易模型不僅對價格變化進行分析，再加之持倉量等資金流向的分析，從而達到防止震盪行情所帶來的止損或不必要的開平倉操作。

　　、選用較長週期的K線進行分析。在價格執行波動規律上來講，短期價格的變動是隨機的、是一個混沌體並沒有趨勢而言，這樣一來則更容易發生震盪行情。如智冠豐銀研發的日內交易模型TB-系統，則採用分鐘日內交易，但訊號為指令價，這樣既達到了訊號及時的目的由達到了一定的防震盪策略，因為模型選擇週期的屬性分鐘，一天只有8根K線，所以一般最多每日交易兩次，那麼這種策略在日內震盪行情中則有效的避免了反覆開倉及止損還來的風險，也合理的控制了交易次數。

就閣下的問題而言我有2點心得可供參考

首先，要想完全過濾掉震盪行情幾乎是不可能的，因為市場中總共有三種走勢：上行，下行，橫盤整理。而這三種走勢均伴隨著一個前置片語，那就是“震盪”，震盪上行，震盪下行，震盪盤整。震盪行情是相對的，比如，一個上漲的大行情中包含著若干個上漲和下跌的小行情，而這些小行情就構成了大行情中的震盪。

根據這個邏輯，我們可以在大週期內確定一個相對的趨勢以及止損位和目標位，進而在小週期中進行操作，這樣就可以有效避免震盪帶來的風險。

第二，根據樓主所提出的問題來看，應該是指的想過濾掉震盪橫向盤整的行情。那麼這個可以尋找價格突破的機會，價格向上突破上壓力位，預示著多頭強勢，即預示著牛市的來臨，可做多買入；反之，價格向下突破下支撐位，預示著空頭強勢，即預示著熊市的來臨，可沽空賣出。同時，利用破位後的支撐壓力線的角色互換概念來把握具體交易的進場出場時機，以及止損的設定等。

最後，更多的實操經驗的分享可關注在下，竭誠為您提供更有效更具體的交易方法，祝您投資愉快！

不要去過濾它，震盪本身就是趨勢形成的一個有效組成部分，你見過憋著一口氣不喘氣可以跑很遠的人嗎？當你學會怎麼利用好震盪你的水平才會有更大的進步

其實震盪也是賺錢的機會，震盪的時候高拋低吸還是比較穩定的，我一般是用布林帶來區分的，布林開口是趨勢的開始，收口是震盪的開始，震盪的時候在小一個級別的布林帶上操作，收盤價穿過上軌做空，收盤價下穿下軌做多。比如五分鐘布林收口，就在一分鐘布林做高頻交易，快進快出。