我們都知道，期貨是控制風險的遊戲，我們應該時刻把風險控制放在第一位。開多少倉位由自己能接受的風險度決定，倉位的加減是為了維持風險度穩定，底線是不突破風險度限定區。由此也可以看出，資金管理控制的不是倉位，而是風險度！所以，滿倉的情況也是有可能的。
風險度有兩方面因素：1是行情本身的風險度（可簡單理解為止損位），2是我們自己能夠承受的最大回撤。開倉手數由這二者決定（在資金管理公式中，這二者是變數）。每個人能承受的最大回撤不同，所以即使止損一樣的情況下，開倉手數也可能不一樣。
一：對於行情本身的風險度，符合風險越小預期收益越大，風險越大預期收益越小。所以風險小的時候我們能開的倉位就越大，有時候甚至會滿倉；風險越大的行情我們能開的倉位就越小，直到所有倉位都不適合持有，無論倉位是多少。這二者雖然相差很大，但風險度要保持一致，不能因為加倉而增加風險度，也不能因為倉位很小而在風險增加超過限定區以後不減倉。即使你有上千萬的資金，當只持有1手都因為行情本身風險度增加而導致風險增加超出持倉底線，這1手都不能持有。銅鋁，如果風險度在持倉底線以下，滿倉都還能考慮再配資加槓桿。加倉的前提是不增加風險度，所以，只有在風險度釋放出來以後才能考慮加倉，使釋放出的風險度恢復到自己能接受的水平。減倉同理，風險度增加超過風險度底線就減倉，以恢復風險度。
二：對於我們自己來說的風險度，就是我們能接受的本金的最大回撤。它決定了我們應該把風險底線放在哪裡，倉位就是在這個底線範圍內隨行情進行調整，在風險度底線以內維持風險度基本不變。按照自己的風險度，需要儘量用盈利的一部分去做風險保護，而不是用本金。這樣即使盈利的一部分真的虧掉了，資金曲線仍然能維持增長勢頭。這就是為什麼要控制虧損幅度以及為什麼要用浮盈部分作為止損才加倉的原因。
一言以蔽之：倉位的加減是為了維持風險度不變，任何情況下，都不要增加風險度。
對於趨勢交易者來說，一般需要盈利後才加倉，以維持風險度不變。為什麼要盈利後加倉？因為盈利後倉位比率下降，風險度得以釋放，可以加倉恢復風險度。
實際操作中，本人的長線系統只有加倉，沒有減倉，只有被動止損，沒有主動止盈。
我們都知道，期貨是控制風險的遊戲，我們應該時刻把風險控制放在第一位。開多少倉位由自己能接受的風險度決定，倉位的加減是為了維持風險度穩定，底線是不突破風險度限定區。由此也可以看出，資金管理控制的不是倉位，而是風險度！所以，滿倉的情況也是有可能的。
風險度有兩方面因素：1是行情本身的風險度（可簡單理解為止損位），2是我們自己能夠承受的最大回撤。開倉手數由這二者決定（在資金管理公式中，這二者是變數）。每個人能承受的最大回撤不同，所以即使止損一樣的情況下，開倉手數也可能不一樣。
一：對於行情本身的風險度，符合風險越小預期收益越大，風險越大預期收益越小。所以風險小的時候我們能開的倉位就越大，有時候甚至會滿倉；風險越大的行情我們能開的倉位就越小，直到所有倉位都不適合持有，無論倉位是多少。這二者雖然相差很大，但風險度要保持一致，不能因為加倉而增加風險度，也不能因為倉位很小而在風險增加超過限定區以後不減倉。即使你有上千萬的資金，當只持有1手都因為行情本身風險度增加而導致風險增加超出持倉底線，這1手都不能持有。銅鋁，如果風險度在持倉底線以下，滿倉都還能考慮再配資加槓桿。加倉的前提是不增加風險度，所以，只有在風險度釋放出來以後才能考慮加倉，使釋放出的風險度恢復到自己能接受的水平。減倉同理，風險度增加超過風險度底線就減倉，以恢復風險度。
二：對於我們自己來說的風險度，就是我們能接受的本金的最大回撤。它決定了我們應該把風險底線放在哪裡，倉位就是在這個底線範圍內隨行情進行調整，在風險度底線以內維持風險度基本不變。按照自己的風險度，需要儘量用盈利的一部分去做風險保護，而不是用本金。這樣即使盈利的一部分真的虧掉了，資金曲線仍然能維持增長勢頭。這就是為什麼要控制虧損幅度以及為什麼要用浮盈部分作為止損才加倉的原因。
一言以蔽之：倉位的加減是為了維持風險度不變，任何情況下，都不要增加風險度。
對於趨勢交易者來說，一般需要盈利後才加倉，以維持風險度不變。為什麼要盈利後加倉？因為盈利後倉位比率下降，風險度得以釋放，可以加倉恢復風險度。
實際操作中，本人的長線系統只有加倉，沒有減倉，只有被動止損，沒有主動止盈。