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1 # 柺子1111
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2 # 天啟量投
夜盤的期貨早晨9點開盤的時候應該沒有集合競價了,怎麼還會出現大幅的跳空呢?
舉個昨天的例子。
昨天晚上,大多數期貨品種不服空頭的壓迫,嘗試反彈,隨後,夜盤收市。
鄭醇主力合約1901昨天夜盤的最後一分鐘走勢如下:
11點29分59秒,最後一筆單子以2812的價格成交了。
當前的盤口是:有196個單子在2813的位置賣出,有128手單子在2812的位置買入。然後,夜盤收市。
結果在夜盤收市,到白天開盤的這段時間內,原油期貨直接暴跌。這就導致了鄭醇的交易者們,看空的資金忽然暴增。
這幫空頭,都想盡快的擁有單子,那麼,在沒有集合競價的情況下,只能按照價格優先,時間優先的成交規則來了。
最靠譜的,就是價格有限+時間有限同時了。第一筆交易,必然是9點開盤的一瞬間,我們去看下盤口:
因為資金都想要趁早擁有單子,所以很多人都出低價去做空。根據價格優先的規則,那麼,誰出的價位最低,誰就會第一個成交。結果,在開盤的一瞬間第一筆單子直接成交了1萬手。
很明顯,這裡是因為有一個大資金5000手單子直接在2789賣出開倉了,所有高於這個價格的買入單子,成交了5000手。
然後,這個價位出現之後的下一秒:
各種止損單子就出來了。行情開始繼續波動。也就是說,大幅度跳空,是因為那一刻的成交規則所引起。
如果是和外盤相關品種,外盤出現大單邊,則國內內盤關聯品種有可能出現跳空。例如 國外大豆暴跌,國內豆粕有可能就出現大量賣盤,將價格打到很低。