沒有區別，只是出入場的方式不同而已。

單一週期指的就是在一個期貨週期上進行交易，比如，3分鐘週期，15分鐘週期，1小時週期或者日線週期。

而跨週期指的是參考多個週期，共同生成交易依據。比如，在日線級別上漲的過程中，在小時線尋求機會。再比如，當3分鐘，5分鐘，15分鐘三個週期同時均線多頭排列的時候才考慮進場交易等等。

是誰將行情分成了多個週期？是交易在演化過程中慢慢形成的，由軟體公司最後給確定的。現在，各個軟體不單有常見的週期，還有自定義的週期，你可以自由設定。週期是怎麼來的？是把行情，按照分鐘走勢拆分，然後按照不同的時間組合起來的。

請注意，這裡有個大問題就在於，週期是把行情給拆分了，它更像是一個統計工具，把行情分成了一個一個基本單元。比如，3分鐘週期，就是按照3分鐘的節奏，把今天的行情畫成了3分鐘的K線，請問，三分鐘週期能夠預測下一分鐘的走勢嗎？它預測不了。它只是一個統計而已，行情怎麼走，它怎麼統計。

現在我們來看一下：

15分鐘週期的交易，就是在15分鐘上尋找交易訊號，而15分鐘，是按照15分鐘把行情拆分了。30分鐘週期的交易，就是在30分鐘上尋找交易訊號，而30分鐘，是按照30分鐘把行情拆分了。它倆面對的，都是未來的不確定的行情走勢，它倆都無法預測行情。

那麼，我們把這兩個週期合到一起，會提高交易的勝率嗎？不會。

換句話而言，如果把兩個週期合到一起就能提高勝率的話，那麼，我們無限累加20個週期，豈不是無敵了？

多週期的本質，是在單週期上添加了一層過濾而已。比如，15分鐘正常有20個訊號，但是再一參考30分鐘，變成了10個訊號，它過濾掉了一些訊號，但是這些訊號最後的交易結果，在不確定的行情走勢下是充滿了變數的。

所以，多週期並沒有絕對的優勢，只是交易員自己的偏好和喜好而已。我們做交易，完全可以使用單週期，也完全可以是使用多週期。它倆沒有什麼絕對的好壞。