在選定週期內任一歷史時點往後推，產品淨值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用來描述買入產品後可能出現的最糟糕的情況。最大回撤是一個重要的風險指標，對於對沖基金和數量化策略交易，該指標比波動率還重要。

D為某一天的淨值，i為某一天，j為i後的某一天，Di為第i天的產品淨值，Dj則是Di後面某一天的淨值

drawdown就是最大回撤率

drawdown=max（Di-Dj）/Di，其實就是對每一個淨值進行回撤率求值，然後找出最大的。

def MaxDrawdown(return_list):

"""最大回撤率"""

i = np.argmax((np.maximum.accumulate(return_list) - return_list) / np.maximum.accumulate(return_list)) # 結束位置

if i == 0:

return 0

j = np.argmax(return_list[:i]) # 開始位置

return (return_list[j] - return_list[i]) / (return_list[j])

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夏普比率

反映了單位風險基金淨值增長率超過無風險收益率的程度。

計算公式為：SharpeRatio=[ E(Rp)－Rf ] / σp

其中

E(Rp)：投資組合預期報酬率（平均回報率）

Rf： 無風險利率（通常用國債利率來代替）

σp：投資組合的標準差