在期貨交易中，一個具體的交易系統，我個人認為，它是具有可測試性的。

當然，估計很多人不認同，我僅闡述一下個人看法而已。

什麼叫可測試性呢？就是你回頭去看歷史走勢，你是清晰的知道，在各種各樣的走勢下你的交易系統是如何交易的。比如期貨螺紋的走勢：

什麼時候該做多，什麼時候該做空，什麼時候該止損，什麼時候會最後出場。這些，都是交易系統的內在組成部分，是應該可追溯的。

那麼，如果是這樣，一個交易員的交易系統已經明確並且可以回測歷史，那就很簡單了。能夠量化的，會編簡單程式碼的，直接編寫成模型去測試即可。

而如果不會程式設計，不能量化的，那麼直接在過去的走勢中，一次次驗證即可。去統計一下自己一次的止損大概是多少，勝率大概是多少，盈虧比大概是多少。

對自己的交易系統越瞭解，執行起來越容易，因為你心中對交易系統是有信心的。你也可以更好的評估自己的交易系統，發現問題，解決問題，最佳化自己的交易系統。

當你做出了大量的回測之後，我建議去申請一個模擬的賬戶，全品種進行模擬執行，在具體的交易過程中，感受自己的交易系統是如何處理不確定的走勢的。這是模擬的最大價值：驗證交易系統。

這樣，你在不停的經歷行情走勢的過程中，對交易的理解也會越來越深刻。這就是我認為回測的方式，沒有什麼技巧，正常向前走而已。

如何測試自己的交易系統，必須清楚測試的目標是什麼。因為目標不對，努力白費！

首先問一個問題，交易系統測試的核心是什麼？我想很多人認為測試系統的準確率，並都渴望準確率在90%，甚至百分百。如果是抱著這樣的目的，可以肯定測試結果一般。因為，任何一個系統都不可能百分百的抓住市場中的所有機會，任何一個系統也不可能百分百每次都正確。其實測試核心是在你熟知的產品，熟知的圖表中，系統是否符合人性，僅此而已。具體測試的方面如下；

第一步:測試時間週期

每個人的交易風格不同，所選用的時間週期不一樣，即使同一系統，在不同週期結果也不一樣。很多人說，我做單時看多個時間週期，但不要忘了，在交易那一瞬間，一定是在某個特定時間週期裡，而這個時間週期決定了交易結果的好壞。舉例：比如做日內震盪，採用均線144作為參考訊號，在1小時週期和5分鐘週期上的訊號數量都不一樣。本來是要做5分鐘的，但是在1小時週期測試，這樣的系統就失去了意義。

第二步:測試趨勢訊號

系統有一個重要的功能就是識別新訊號。以 ”均線交叉” 作為提示訊號為例，比如當55均線上穿144均線時，提示趨勢要發生變化。我們在測試時就要觀察，當兩條均線交叉後的走勢，發生趨勢變化的機率有多大。

第三步:測試確認訊號

完善的系統有一個強大的價值就是能過濾假訊號。現實交易中，主力會做出各種各樣的假訊號來迷惑散戶。很多散戶知道均線交叉要入場，主力也知道。因此他會順勢做出一些反訊號迷惑散戶，很多人不是被掃損就是過早下車。所以要測試過濾訊號的機率。

第四步:測試風控

第五步:測試入場和離場點

幾乎所有人都在不停的研究哪裡入場更好，哪裡離場更好，且不同交易者的策略大相徑庭，五花八門，總之要測試點位是否符合人性，符合趨勢。當然，這一步其實是兩步，但測試邏輯是一樣的，所以歸結一起。