官員出入大戲院、酒樓、妓院在雍正朝那是明令禁止並且要遭到重罰的，可是兩江總督李衛，的確有傳說他出入妓院，特別是初入大戲院聽戲而遭到督察御史的彈劾，也有說是奉雍正帝旨意的。

官方記載，李衛這個人也是出生在一個大戶人家，這與電視劇雍正王朝中的演繹有截然不同之處。關於李衛和雍正皇帝的君臣關係確實是超乎尋常，至厚至深。（李衛知恩圖報）

至康熙六十一年，雍正皇帝登基伊始，就完全改變了康熙朝的執政理念。因為康熙帝的以“寬仁”治天下的大政方針，到了康熙朝的中後期頹廢不堪。吏治腐敗、訴訟不公、特別是戶部虧空，已經到了沒有銀子救災的地步。

家有三件事，先由緊處來！雍正帝執政初始，把整頓吏治，清理戶部虧空和推行新政，放到第一要務。滿洲人的遛鳥逛酒館，吹牛皮和看大戲，這些惡習被官員效仿。所以雍正帝下旨令天下文武百官不準看大戲荒怠公務。（李衛的老婆翠兒）

彼時李衛已經當上了兩江總督，傳說李衛有看大戲的愛好，所以有幾次在南京總督衙門叫戲班子，作為一個封疆大吏，違禁雍正皇帝的旨意，多少隻眼睛盯著雍正皇帝從心裡信任的紅人。

看過雍正王朝的人都知道，在雍正朝有個讀書人李紱，被公認為是清流領袖，做官清廉，當他發現兩江總督李衛有這個嗜好，便以“陽奉陰違擅自觀劇”為題，密奏了李衛一本，李紱他才完全不管你李衛與皇帝的關係如何？

雍正帝看了李紱的奏摺臭罵李衛一頓，令他“據實回奏”，李衛這個機靈鬼是這樣回答的：稱因自己“識字不多，學術不夠，又蒙皇上嚴旨切責讀書學史，只得檢些於治道有益的戲文兒看看，長長見識”，以後見了主子不至丟臉。（讀書人李紱瞧不起李衛）

李衛的辯解大概意思這樣：

自己這麼大了，沒上過學，不識幾個字，皇上還經常批評我，多多讀書學習知識，特別要多多學習歷史知識，學習歷史知識的最佳渠道就是多看看戲，從戲文中臣能掌握些歷史知識。估計李衛這個回奏，雍正見了也會笑。

雍正硃批，“爾之粗率無學朕深知之，肯於看戲學史，其心其志仍在法理之中，朕甚嘉勉之。但囑爾勿以觀劇荒怠公事耳。（兩江總督牛人李衛）

這本來是李衛偷偷看戲的，經過李紱這麼一彈劾，兩江總督李衛反而變成公然奉旨看戲。

這個故事無論是否存在，有一點足以說明雍正帝對李衛這個封疆大吏的確偏愛有加。當然了，李衛也必定是一位雍正皇帝推行新的國策最忠實的執行者。無論是故事，還是歷史，只要心中無私，讓一方百姓平安這就是好官。

奉旨辦差是雍正為了保住李衛自己幫他找的藉口，在這件事上面李衛難辭其咎！李衛本來就是雍正僅有的兩個潛邸奴才之一，另外一個是年羹堯。這兩個人都有直接收雍正密旨的權力，比如年羹堯在西北整治九爺把九爺逼下跪就是收到雍正的密旨，所以李衛只要喊出他是在奉旨辦差沒人敢說他的不是。

不過在出入妓院這件事上明顯是雍正在幫著他的了！雍正王朝裡有一條暗線，說李衛不僅出入妓院還利用自己江蘇巡撫的身份養了一個妓院頭牌，沒錯，就是顧盼兒。這件事雍正早就知道了，有很多大臣暗中蒐集證據並把彈劾奏摺送到雍正那裡，但是雍正沒有點破，反而一直裝聾作啞，甚至還幫他圓謊說是給了他特殊旨意讓他辦差，這是為了保李衛。不過呢，到了李衛家裡的時候，翠兒正為了這事在跟李衛吵架，這時候雍正就點明瞭說出來，並讓人扒了李衛褲子抓到院子裡重打80大板，最終是翠兒求情雍正才寬恕了他。