跨式期權(Straddle)又被稱為“同價對敲”，是一種非常普遍的組合期權投資策略，是指投資人以相同的執行價格同時購買或賣出相同的到期日相同標的資產的看漲期權和看跌期權

有四種情況你應該注意

甲，你進的stradlle有可能不是delta為零，正常的商品期權是對數正態，所以有可能是正的delta。你沒注意到。

乙，注意到你的所謂atm在成交的時候已經比市價高了50，屬於call的範圍了，在市場暴跌的過程中，市價遠離你的strike，所以起不到保護的作用，如果你進的是5000那麼結果會有不同，市場一般會買進價格衝擊方向的期權而不是背離方向的期權，簡單的說，在市場下跌中put skew上漲call skew下跌，你的所謂atm straddle不巧正在call skew上，進的時候就是call，跌了之後就更加滑到更深的call skew上。

丙，注意到你的期權比較接近到期，所以除了skew層面的問題，還包括gammatheta的問題，你的期權長倉所產生的gamma有可能不足以付掉你的時間價值損失。這也和你的期權strike在背離市場執行方向有關，一半背離的期權所產生的gamma較小。

丁，期權一般在週末都會深跌來補償週末無市場波動的theta損失，所以有可能你的期權是處於週末週期性的低谷。週一的時候你的期權估值可能會上跳。